2014-11-07
Empresas Precio VALORACION Volatilidad Operativa
__________________________________________________________
^ibex = 10262 16 11,1%
TEF.MC = 11,81 10 11,3%
ITX.MC = 21,62 24 12,7%
IBE.MC = 5,52 47 9,6%
AMS.MC = 29,47 35 12,7%
REP.MC = 17,35 10 11,9%
EBRO.MC = 14,45 18 9,4%
SAN.MC = 6,65 5 14,7%
eng.mc = 25,85 81 11,9% 27,01 vta
VIS.MC = 46,35 66 10,0% 50,00 vta
GAS.MC = 22,44 59 12,1%
ABE.MC = 16,14 29 12,4%
FER.MC = 15,93 41 12,6%
REE.MC = 67,12 77 12,7% 70,89 vta
bbva.mc = 8,51 7 15,9%
ele.mc = 14,72 131 11,9% comprar
TRE.MC = 38,33 8 12,6%
GRF.MC = 34,35 4 15,8%
ACS.MC = 28,94 13 15,1%
jaz.mc = 12,77 104 16,3% vender
BME.MC = 30,51 28 15,3%
ZOT.MC = 9,34 56 13,0%
MAP.MC = 2,79 6 16,5%
DIA.MC = 5,25 37 16,9%
mdf.mc = 3,62 63 12,4%
ACX.MC = 11,30 6 16,5%
psg.mc = 4,56 7 14,9%
caf.mc = 245,00 82 13,5% 228,10 cpa
idr.mc = 8,08 91 17,4% 7,74 cpa
mts.mc = 10,14 23 17,6%
mel.mc = 7,89 14 17,0%
ohl.mc = 23,62 47 19,2%
alm.mc = 13,12 52 16,7%
tl5.mc = 9,38 28 19,8%
ana.mc = 54,21 8 20,5%
iag.mc = 5,13 34 23,1%
MERCADO = 19 9,2%
______________________________________________________________________________________________
11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada.
Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 198979
Patrimonio.Actual = 208416 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 127579
Liquidez = 80837 [incluye Dividendos=3409]
RENTABILIDAD(Reta) = 9437 = 4,7% a 2014-11-07
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 14744 = 7,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
TEF.MC = 687 x 11,81 = 8113 -
ITX.MC = 310 x 21,62 = 6702 -
IBE.MC = 1561 x 5,52 = 8617 -
AMS.MC = 232 x 29,47 = 6837 -
REP.MC = 316 x 17,35 = 5483 -
EBRO.MC = 445 x 14,45 = 6430 -
SAN.MC = 810 x 6,65 = 5386 -
VIS.MC = 143 x 46,35 = 6628 -
GAS.MC = 358 x 22,44 = 8034 -
ABE.MC = 466 x 16,14 = 7521 -
FER.MC = 479 x 15,93 = 7630 -
REE.MC = 120 x 67,12 = 8054 30 x 70,63 = 2119 = vta
TRE.MC = 136 x 38,33 = 5213 -
GRF.MC = 169 x 34,35 = 5805 -
ACS.MC = 190 x 28,94 = 5499 -
BME.MC = 175 x 30,51 = 5339 -
ZOT.MC = 489 x 9,34 = 4567 -
MAP.MC = 1684 x 2,79 = 4698 -
DIA.MC = 1008 x 5,25 = 5292 -
ACX.MC = 507 x 11,30 = 5729 -
IDR.MC = 0 x 8,08 = 0 550 x 7,80 = 4290 = cpa
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9917
2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 15,5% 6,8% 8.4% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 2,3 0,6
_____________________________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420