30-05-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF 12,31€ 44 10,1%
AMS 32,23€ 133 10,3% vender
ITX 106,50€ 10 10,2%
IBE 5,28€ 148 9,7% vender
ABE 16,08€ 44 10,3%
REP 20,67€ 75 10,6% 21,55€ vta
EBRO 16,65€ 29 9,5%
REE 62,94€ 174 10,3% vender
FER 15,88€ 98 10,2% 15,94€ vta
SAN 7,52€ 92 12,3% 7,63€ vta
VIS 42,09€ 48 10,1%
GRF 39,75€ 104 11,9% vender
TRE 45,64€ 97 11,0% 45,87€ vta
GAS 21,15€ 114 11,2% vender
MDF 4,85€ -14 9,3%
ZOT 13,24€ 66 10,1%
ACX 12,59€ 141 11,8% vender
BME 33,50€ 152 11,8% vender
DIA 6,78€ 69 12,7% 7,17€ vta
ACS 32,60€ 156 12,3% vender
_______________________________________alternativas_____________
CAF 342,50€ -25 10,9%
MAP 3,00€ 94 13,1% 3,03€ vta
IDR 13,22€ 43 13,8%
PSG 5,28€ 107 13,3% vender
IAG 4,86€ 47 16,6%
TL5 8,49€ 35 14,9%
ALM 11,86€ 48 13,5%
ANA 59,15€ 67 16,8% 63,20€ vta
MEL 9,39€ 59 15,0%
_______________________________________redundantes______________
ENG 21,59€ 68 10,1% 22,77€ vta
BBVA 9,40€ 65 13,0%
ELE 27,99€ 167 10,9% vender
JAZ 10,76€ 140 13,1% vender
OHL 31,95€ 48 13,3%
MTS 11,19€ -16 12,8%
MERCADO 89 7,3% Correlacion=61,4%
_________________________________________________________________________
- Criterio de
CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor.
- Criterio de
OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde].
-
imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia).
-
alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas.
-
redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
_________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 214361€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 135616€
Liquidez = 78745€ [incluye Dividendos=1317€]
RENTABILIDAD(Reta) = 15382€ = 7,7% a 30-05-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,6%
Correlacion = 66.3%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
_______________________________________________
TEF = 687 x 12,31 = 8457 €
AMS = 232 x 32,23 = 7477 €
ITX = 62 x 106,50 = 6603 €
IBE = 1530 x 5,28 = 8077 €
ABE = 466 x 16,08 = 7491 €
REP = 309 x 20,67 = 6385 €
EBRO = 445 x 16,65 = 7409 €
REE = 120 x 62,94 = 7553 €
FER = 460 x 15,88 = 7305 €
SAN = 810 x 7,52 = 6094 €
VIS = 143 x 42,09 = 6018 €
GRF = 169 x 39,75 = 6718 €
TRE = 136 x 45,64 = 6206 €
GAS = 358 x 21,15 = 7570 €
ZOT = 471 x 13,24 = 6236 €
ACX = 491 x 12,59 = 6182 €
BME = 175 x 33,50 = 5862 €
DIA = 1008 x 6,78 = 6831 €
ACS = 187 x 32,60 = 6095 €
MAP = 1684 x 3,00 = 5045 €
_______________________________________________________
Operativa Programada
NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
------------- ------------- -------------
2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
_______________________________________________________
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420