#2769
Re: Tablas de Valoraciones
Javi01 no crees q teniendo los conocimientos q tu tienes tendrías mejores resultados si practicaras un poco de swing trading???
#2770
Re: Tablas de Valoraciones
Javi01, Gracias por tu tabla optimizada es de gran utilidad sobre todo para los que estamos pez en esto. La duda que tengo es con respecto a las plusvalias, es conveniente dejarlas correr o por el contrario reembolsarlas?.Gracias.
#2771
Re: Tablas de Valoraciones
Yo creo que por mucho "swing" que le ponga, lo mio con el Trading es "un imposible".
Podría darte muchas razones (ya comentadas tanto en el Foro como en mi Blog); pero creo que la clave del asunto se dio precisamente en este mismo foro, cuando alguien especuló con la posibilidad de que,...
... "A MÍ DE PEQUEÑO ME PEGABA UN TRADER" ...
Personalmente no recuerdo esta desdichada circunstancia (seguramente yo debía ser demasiado pequeño en aquella época), pero teniendo en cuenta el visceral ODIO A MUERTE que siento hacia el Trading (así como hacia sus repugnantes homólogos como el Análisis Técnico o el Chartismo);... es una posibilidad que en absoluto descartaría !!!. Saludos.
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P.D.
Seguramente que este individuo tenía dos amigos que también "me daban", uno era Analista Técnico y el otro Chartista.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2772
Re: Tablas de Valoraciones
#2773
Re: Tablas de Valoraciones
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2774
Re: Tablas de Valoraciones
Antena3 es una empresa perfectamente "clonada" por Tele5 que es de mejor calidad (según el Criterio.Calidad del Sistema SIGO). Por lo tanto NO es necesario tenerla en cartera, ya que en su lugar debería estar Tele5.
En la próxima publicación de mis Tablas aparecerá Antena3 con el [ticker] = [A3M.mc]. Saludos
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2775
Re: Tablas de Valoraciones
Pues ni una cosa, ni la contraria,... intentaré explicarme.
Las plusvalías no deben actuar por sí solas, sino que deben INTEGRARSE en la operativa general, y por lo tanto integrarse en la GESTIÓN de CARTERA.
Es decir, no debes ejecutar una plusvalía por el hecho mismo de haberse producido, sino que debes ejecutarla si cuadra con la Gestión razonable de la Cartera (y en particular de su estructura). Ahora bien, también hay que decir que generalmente la operativa que surge de una Gestión.Cartera bien diseñada suele coincidir bastante con la ejecución de plusvalías (por la sencilla razón de que suele suceder que obtenemos las plusvalías justo cuando los precios están más caros).
Evidentemente una Gestión precisa (optimizada) no es nada trivial, pero si sigues mi Cartera.Optimizada ya tienes el marco operativo correcto que te evitará el tenerte que preocupar de las plusvalías.
Otra forma muy sencilla de resolver el asunto de forma aproximada (aunque muy sensata también) es simplemente vender si ves que la empresa se te aparta mucho de lo que sería su equilibrio razonable (independientemente de la plusvalía que tengas en ese momento), evitando que la empresa pondere mucho o demasiado poco en la Cartera. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2776
Re: Tablas de Valoraciones
2016-04-08
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-04-08 CRP.PA = 144,41 115 1,8% vender 2016-04-08 MAA.PA = 142,92 149 2,8% vender 2016-04-08 ^IBEX = 8428 121 16,3% comprar 2016-04-08 IBE.MC = 5,81 1 11,8% 2016-04-08 REE.MC = 76,55 51 12,6% 2016-04-08 ENG.MC = 26,87 47 13,2% 2016-04-08 ELE.mc = 16,77 25 14,2% 2016-04-08 AMS.MC = 38,15 22 15,4% 2016-04-08 FER.MC = 18,24 24 15,3% 2016-04-08 ITX.MC = 28,57 5 19,1% 2016-04-08 ABE.MC = 14,45 1 16,0% 2016-04-08 AENA.MC = 117,50 58 17,3% 2016-04-08 TEF.MC = 9,31 56 21,2% 2016-04-08 GAS.mc = 17,23 17 16,6% 2016-04-08 GRF.MC = 20,12 20 17,0% 2016-04-08 EBRO.MC = 19,18 56 12,9% 2016-04-08 BBVA.MC = 5,41 82 23,6% 5,09 cpa 2016-04-08 VIS.MC = 51,00 7 14,9% 2016-04-08 CLNX.mc = 13,98 40 18,0% 2016-04-08 ANA.mc = 68,25 11 19,1% 2016-04-08 MRL.MC = 9,87 33 19,2% 2016-04-08 SAN.mc = 3,66 75 28,3% 3,33 cpa 2016-04-08 BKT.mc = 6,13 14 20,5% 2016-04-08 LOG.MC = 19,50 41 15,0% 2016-04-08 SAY.mc = 8,98 12 14,6% 2016-04-08 MAP.MC = 1,83 93 21,2% 1,79 cpa 2016-04-08 ACS.mc = 26,71 2 22,9% 2016-04-08 TL5.MC = 10,17 17 21,0% 2016-04-08 CABK.mc = 2,49 83 27,1% 2,34 cpa 2016-04-08 DIA.mc = 4,57 61 23,7% 2016-04-08 BME.MC = 27,92 31 20,5% 2016-04-08 MEL.MC = 10,46 19 21,5% 2016-04-08 GCO.mc = 25,41 21 17,7% 2016-04-08 COL.mc = 0,64 5 20,2% 2016-04-08 AXIA.mc = 13,11 39 18,2% 2016-04-08 ZOT.MC = 9,00 42 20,1% 2016-04-08 BKIA.mc = 0,79 75 26,4% 0,72 cpa 2016-04-08 REP.MC = 9,47 46 30,6% 2016-04-08 HIS.mc = 12,66 7 18,9% 2016-04-08 SAB.mc = 1,41 50 27,9% 2016-04-08 IAG.mc = 6,52 39 27,4% 2016-04-08 ALB.mc = 33,60 58 17,7% 2016-04-08 PSG.MC = 4,70 19 20,5% 2016-04-08 ALM.MC = 14,57 47 20,9% 2016-04-08 LRE.mc = 8,56 13 18,5% 2016-04-08 CIE.MC = 15,44 50 20,5% 2016-04-08 TRE.mc = 25,40 85 26,2% 24,09 cpa 2016-04-08 FCC.mc = 7,59 2 26,0% 2016-04-08 GAM.mc = 16,47 24 29,6% 2016-04-08 IDR.MC = 10,08 19 26,9% 2016-04-08 POP.mc = 2,12 92 31,8% 2,04 cpa 2016-04-08 A3M.mc = 9,84 20 26,5% 2016-04-08 bdl.MC = 103,00 40 16,7% 2016-04-08 rovi.mc = 14,85 41 17,4% 2016-04-08 NHH.mc = 3,93 46 27,2% 2016-04-08 ACX.MC = 10,02 3 31,6% 2016-04-08 vid.MC = 51,95 58 20,1% 2016-04-08 CAF.MC = 282,15 19 23,1% 2016-04-08 mcm.MC = 36,75 47 18,2% 2016-04-08 fae.mc = 2,75 35 21,9% 2016-04-08 fdr.MC = 3,64 53 19,4% 2016-04-08 pac.mc = 5,29 30 20,5% 2016-04-08 eno.mc = 7,01 59 18,5% 2016-04-08 scyr.mc = 1,61 61 36,9% 2016-04-08 air.MC = 57,55 5 23,6% 2016-04-08 enc.mc = 2,79 13 33,8% 2016-04-08 ohl.mc = 5,33 73 40,0% 4,69 cpa 2016-04-08 tlgo.mc = 4,34 62 31,4% 2016-04-08 tub.MC = 2,07 3 30,0% 2016-04-08 MERCADO = 20 14,8%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 207188 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 184290
Liquidez = 22898 [incluye Dividendos=981]
RENTABILIDAD(Reta) = -12467 =- 5,7% a 2016-04-08
VOLATILIDAD.anual(Vola) =13,2%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 43250 =19,7%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
IBE.MC = 1656 x 5,81 = 9618 - REE.MC = 134 x 76,55 = 10258 - AMS.MC = 232 x 38,15 = 8851 - FER.MC = 522 x 18,24 = 9521 - ITX.MC = 310 x 28,57 = 8857 - ABE.MC = 664 x 14,45 = 9595 - TEF.MC = 1054 x 9,31 = 9813 - GAS.mc = 631 x 17,23 = 10872 - GRF.MC = 388 x 20,12 = 7807 - EBRO.MC = 445 x 19,18 = 8535 - VIS.MC = 143 x 51,00 = 7293 - SAN.mc = 2554 x 3,66 = 9355 - MAP.MC = 5464 x 1,83 = 9994 - ACS.mc = 387 x 26,71 = 10335 78 x 27,47 = 2143 = vta DIA.mc = 1810 x 4,57 = 8270 - BME.MC = 335 x 27,92 = 9353 - ZOT.MC = 770 x 9,00 = 6930 - REP.MC = 1005 x 9,47 = 9519 - TRE.mc = 454 x 25,40 = 11532 79 x 26,81 = 2118 = vta IDR.MC = 792 x 10,08 = 7983 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.