2016-07-01
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
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2016-06-30 CRP.PA = 145,35 114 1,8% vender
2016-06-30 MAA.PA = 146,20 175 2,8% vender
2016-07-01 ^IBEX = 8269 102 17,5% comprar
2016-07-01 IBE.MC = 6,06 14 13,3%
2016-07-01 REE.MC = 80,66 89 13,2% 82,39 vta
2016-07-01 ENG.MC = 27,53 74 13,7% 29,00 vta
2016-07-01 AMS.MC = 39,57 35 15,0%
2016-07-01 ELE.mc = 17,89 39 15,0%
2016-07-01 ITX.MC = 29,99 20 18,8%
2016-07-01 AENA.MC = 118,90 47 17,1%
2016-07-01 ABE.MC = 13,53 16 16,6%
2016-07-01 FER.MC = 17,70 26 17,5%
2016-07-01 TEF.MC = 8,67 32 22,9%
2016-07-01 GRF.MC = 20,26 23 17,0%
2016-07-01 GAS.mc = 17,72 31 18,4%
2016-07-01 EBRO.MC = 20,53 79 12,2% 21,34 vta
2016-07-01 VIS.MC = 50,37 6 14,5%
2016-07-01 CLNX.mc = 14,27 19 17,7%
2016-07-01 ANA.mc = 65,69 29 18,7%
2016-07-01 FCC.mc = 7,59 16 18,0%
2016-07-01 BBVA.MC = 5,12 60 27,4%
2016-07-01 BKT.mc = 5,81 33 20,3%
2016-07-01 MRL.MC = 9,38 36 20,9%
2016-07-01 ACS.mc = 25,22 17 22,0%
2016-07-01 SAY.mc = 9,10 13 13,7%
2016-07-01 LOG.MC = 19,46 27 15,3%
2016-07-01 TL5.MC = 10,23 1 21,3%
2016-07-01 DIA.mc = 5,28 24 23,0%
2016-07-01 SAN.mc = 3,50 54 32,1%
2016-07-01 BME.MC = 25,17 49 19,8%
2016-07-01 REP.MC = 11,68 21 30,3%
2016-07-01 GAM.mc = 17,92 39 26,5%
2016-07-01 MEL.MC = 9,96 32 21,6%
2016-07-01 MAP.MC = 2,00 30 24,6%
2016-07-01 COL.mc = 0,66 18 21,2%
2016-07-01 PSG.MC = 5,37 44 19,8%
2016-07-01 ZOT.MC = 8,50 51 19,5%
2016-07-01 CABK.mc = 2,01 92 30,3% 1,94 cpa
2016-07-01 AXIA.mc = 11,80 10 19,2%
2016-07-01 CIE.MC = 15,57 40 20,3%
2016-07-01 ALB.mc = 36,67 11 17,4%
2016-07-01 IAG.mc = 4,54 105 30,0% comprar
2016-07-01 GCO.mc = 24,89 25 19,6%
2016-07-01 TRE.mc = 26,90 46 26,0%
2016-07-01 ALM.MC = 13,23 53 22,0%
2016-07-01 IDR.MC = 9,64 1 25,4%
2016-07-01 SAB.mc = 1,20 79 30,0% 1,10 cpa
2016-07-01 LRE.mc = 8,04 33 18,1%
2016-07-01 HIS.mc = 10,55 56 21,6%
2016-07-01 A3M.mc = 9,25 35 27,6%
2016-07-01 BKIA.mc = 0,65 83 31,6% 0,60 cpa
2016-07-01 ACX.MC = 10,37 21 30,7%
2016-07-01 rovi.mc = 13,75 9 18,2%
2016-07-01 CAF.MC = 307,20 44 22,9%
2016-07-01 bdl.MC = 99,05 13 17,0%
2016-07-01 vid.MC = 51,55 29 20,2%
2016-07-01 NHH.mc = 3,94 35 29,9%
2016-07-01 fae.mc = 2,93 38 22,7%
2016-07-01 pop.mc = 1,22 134 39,6% comprar
2016-07-01 pac.mc = 4,94 3 20,5%
2016-07-01 air.MC = 51,50 30 21,9%
2016-07-01 mcm.MC = 35,50 16 19,6%
2016-07-01 tlgo.mc = 4,22 44 27,9%
2016-07-01 fdr.MC = 3,54 14 20,5%
2016-07-01 enc.mc = 2,27 50 31,4%
2016-07-01 eno.mc = 7,10 33 20,6%
2016-07-01 ohl.mc = 3,35 117 41,8% comprar
2016-07-01 tub.MC = 2,27 20 27,9%
2016-07-01 scyr.mc = 1,48 46 42,4%
2016-07-01 MERCADO = 20 15,5%
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11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas en
NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
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CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas:
ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial.
ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s.
esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla.
esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa.
esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera.
Detalles.Tabla:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 216332 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 185025
Liquidez = 31307 [incluye Dividendos=3247]
RENTABILIDAD(Reta) = -3323 =- 1,5% a 2016-07-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) =13,3%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 71669 =32,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
IBE.MC = 1656 x 6,06 = 10035 -
REE.MC = 134 x 80,66 = 10808 24 x 81,41 = 1954 = vta
AMS.MC = 232 x 39,57 = 9180 -
ITX.MC = 310 x 29,99 = 9295 -
ABE.MC = 697 x 13,53 = 9430 -
FER.MC = 531 x 17,70 = 9399 -
TEF.MC = 1054 x 8,67 = 9133 -
GRF.MC = 388 x 20,26 = 7859 -
GAS.mc = 512 x 17,72 = 9070 -
EBRO.MC = 445 x 20,53 = 9134 79 x 21,91 = 1731 = vta
VIS.MC = 143 x 50,37 = 7203 -
ACS.mc = 317 x 25,22 = 7993 -
DIA.mc = 1810 x 5,28 = 9562 378 x 5,57 = 2105 = vta
SAN.mc = 2732 x 3,50 = 9570 -
BME.MC = 335 x 25,17 = 8432 -
REP.MC = 830 x 11,68 = 9690 191 x 12,27 = 2344 = vta
MAP.MC = 3516 x 2,00 = 7032 -
ZOT.MC = 1020 x 8,50 = 8670 -
IAG.mc = 1719 x 4,54 = 7799 -
TRE.mc = 301 x 26,90 = 8097 -
IDR.MC = 792 x 9,64 = 7633 -
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______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^IBEX = INDICE IBEX 35
Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
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