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Tablas de Valoraciones

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#3369

Re: Tablas de Valoraciones

Pues cuando este sobrevendido estaremos por los 8000,habrá q tener liquidez

#3370

Re: Tablas de Valoraciones

Estrictamente hablando NO,... pero en última instancia todo depende de la estructura de tu CARTERA de valores.- Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3371

Re: Tablas de Valoraciones

A mi el hecho de que este sistema no de señal de compra en este momento, me da la sensación de que el sistema puede ser bueno pues lo cierto es que esta todo bastante caro y no hay nada atractivo para comprar, sin embargo todo y en la renta variable más, hay un margen de error.

#3372

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2017-09-15

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-09-15  ibex35.IBEX-35           10317,40       48        11,2%
2017-09-15  IBE.iberdrola                6,75       39        11,2%
2017-09-15  ITX.inditex                 32,65       11        12,8%
2017-09-15  ABE.abertis                 17,02       89        11,2%     17,35 vta
2017-09-15  REE.red-electrica           18,14       10        11,5%
2017-09-15  TEF.telefonica               9,09        8        14,6%
2017-09-15  ENG.enagas                  24,17        5        11,8%
2017-09-15  AMS.amadeus                 53,97       91        12,6%     54,87 vta
2017-09-15  ELE.endesa                  20,12       36        12,1%
2017-09-15  FER.ferrovial               19,06       19        12,9%
2017-09-15  REP.repsol                  15,02       66        15,0%     16,03 vta
2017-09-15  AENA.aena                  156,00       57        13,2%
2017-09-15  MRL.merlin-propiertis       11,83       49        12,2%
2017-09-15  BBVA.banco-bilbao            7,38       38        16,7%
2017-09-15  EBRO.ebro-foods             20,17       29        10,0%
2017-09-15  GAS.gasnatural-fenosa       19,37       21        13,5%
2017-09-15  SAN.banco-santander          5,59       31        18,4%
2017-09-15  BKT.bankinter                7,84       33        13,5%
2017-09-15  VIS.viscofan                51,78       22        12,1%
2017-09-15  CLNX.cellnex                19,04       78        14,0%     19,83 vta
2017-09-15  ANA.acciona                 70,10        2        13,7%
2017-09-15  ACS.grupo-acs               32,23       26        15,2%
2017-09-15  GRF.grifols                 23,78       45        14,6%
2017-09-15  COL.colonial                 8,60      105        13,3%       vender
2017-09-15  SAY.saeta                   10,18       69        10,7%     10,71 vta
2017-09-15  MEL.melia-hoteles           12,30        8        14,5%
2017-09-15  TL5.mediaset                 9,53       40        15,4%
2017-09-15  BME.bolsas-mercados         28,56       10        14,2%
2017-09-15  DIA.dia                      5,21        4        17,1%
2017-09-15  CABK.caixabank               4,32       70        19,2%      4,61 vta
2017-09-15  MAP.mapfre                   2,87       14        16,6%
2017-09-15  ZOT.zardoya-otis             9,07       30        14,0%
2017-09-15  TRE.tecnicas-reunidas       27,52       71        16,6%
2017-09-15  LOG.logista                 19,53       22        13,3%
2017-09-15  SAB.banco-sabadell           1,77       37        19,1%
2017-09-15  HIS.hispania                15,53       86        13,7%     15,93 vta
2017-09-15  CIE.cie-automotiv           21,75       87        14,5%     22,30 vta
2017-09-15  IDR.indra-sistemas          13,12       48        16,8%
2017-09-15  ACX.acerinox                11,85        1        18,1%
2017-09-15  BKIA.bankia                  3,97        6        19,4%
2017-09-15  GCO.catalana-occidente      34,98       47        13,9%
2017-09-15  IAG.inter-airlines-group     6,70       24        19,6%
2017-09-15  LRE.lar-espana               8,24       38        13,6%
2017-09-15  ALB.corporacion-alba        51,35       72        13,0%     54,01 vta
2017-09-15  APPS.applus-services        10,88       31        15,3%
2017-09-15  AXIA.axia                   17,07       95        14,9%     17,22 vta
2017-09-15  PSG.prosegur                 5,99       33        16,3%
2017-09-15  GAM.gamesa                  11,05      114        22,2%      comprar
2017-09-15  SCYR.sacyr-vallermoso        2,27        3        19,5%
2017-09-15  FCC.fomento-construccion     8,49        5        17,1%
2017-09-15  NHH.nh-hoteles               5,74       77        18,5%      6,01 vta
2017-09-15  A3M.antena3                  8,80       49        19,1%
2017-09-15  FAE.faes                     2,87       17        17,7%
2017-09-15  AIR.airbus                  71,80       41        16,1%
2017-09-15  ENO.elecnor                 12,15      107        15,0%       vender
2017-09-15  ALM.almirall                 9,50       95        21,9%      9,32 cpa
2017-09-15  TLGO.talgo                   4,84        4        19,2%
2017-09-15  FDR.fluidra                  8,70      218        18,4%       vender
2017-09-15  TUB.tubacex                  3,11       19        19,9%
2017-09-15  DOM.dominium                 4,13       72        17,4%      4,38 vta
2017-09-15  BDL.baron-de-ley           105,10       12        14,9%
2017-09-15  ENC.ence                     3,93       92        22,6%      4,00 vta
2017-09-15  PAC.europac                  7,42       74        18,2%      7,83 vta
2017-09-15  VID.vidrala                 72,10      114        18,4%       vender
2017-09-15  MCM.miquel-costas           31,19       71        17,1%     33,07 vta
2017-09-15  IBG.iberpapel               26,60       28        17,7%
2017-09-15  LGT.ligotes-especiales      15,70       26        22,7%
2017-09-15  ROVI.laboratorios-rovi      16,47       43        20,8%
2017-09-15  ohl.obrascon-huarte-lain     3,45        8        34,9%
2017-09-15      MERCADO                             31         8,8%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 258614 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 154735
Liquidez = 103879  [incluye Dividendos=3596]

RENTABILIDAD(Reta) = 24405 = 10,4% a 2017-09-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,3%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 = 23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA                  =  1326 x    6,75   =   8949                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   233 x   32,65   =   7606                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   17,02   =   8867                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   434 x   18,14   =   7871                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =   777 x    9,09   =   7064                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   53,97   =   9445                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   400 x   19,06   =   7624                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   15,02   =   7345                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,17   =   8976                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   19,37   =   7361                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,59   =   6727                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   51,78   =   7146                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   239 x   32,23   =   7702                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   23,78   =   6468                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   28,56   =   6796                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  1317 x    5,21   =   6860                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    2,87   =   5740                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    9,07   =   6966                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   181 x   27,52   =   4981   115 x  26,17 = 3010 = cpa
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   13,12   =   7987                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,70   =   6255                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3373

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2017-09-22

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-09-22  ibex35.IBEX-35           10305,00       46        11,1%
2017-09-22  IBE.iberdrola                6,63       28        11,1%
2017-09-22  ITX.inditex                 31,91        0        12,6%
2017-09-22  ABE.abertis                 17,37       99        11,2%     17,41 vta
2017-09-22  REE.red-electrica           17,64        4        11,5%
2017-09-22  TEF.telefonica               9,05       11        14,5%
2017-09-22  ENG.enagas                  23,76        4        11,8%
2017-09-22  AMS.amadeus                 55,06      101        12,3%       vender
2017-09-22  ELE.endesa                  19,30       14        12,2%
2017-09-22  FER.ferrovial               18,51        5        12,9%
2017-09-22  REP.repsol                  15,47       80        14,9%     16,07 vta
2017-09-22  AENA.aena                  155,30       53        13,2%
2017-09-22  MRL.merlin-propiertis       11,73       44        12,1%
2017-09-22  BBVA.banco-bilbao            7,51       46        16,6%
2017-09-22  EBRO.ebro-foods             20,17       29         9,8%
2017-09-22  GAS.gasnatural-fenosa       19,02       12        13,3%
2017-09-22  SAN.banco-santander          5,74       41        18,1%
2017-09-22  BKT.bankinter                7,79       29        13,3%
2017-09-22  VIS.viscofan                51,61       20        11,9%
2017-09-22  CLNX.cellnex                18,95       74        13,9%     19,87 vta
2017-09-22  ANA.acciona                 68,68        7        13,7%
2017-09-22  ACS.grupo-acs               31,30       12        15,2%
2017-09-22  GRF.grifols                 23,55       40        14,5%
2017-09-22  COL.colonial                 8,42       90        13,3%      8,57 vta
2017-09-22  SAY.saeta                    9,66       38        10,8%
2017-09-22  MEL.melia-hoteles           12,19        4        14,3%
2017-09-22  TL5.mediaset                 9,48       41        15,3%
2017-09-22  BME.bolsas-mercados         28,50       11        14,0%
2017-09-22  DIA.dia                      5,02       19        17,0%
2017-09-22  CABK.caixabank               4,27       62        19,2%      4,63 vta
2017-09-22  MAP.mapfre                   2,84        9        16,4%
2017-09-22  ZOT.zardoya-otis             9,29       40        13,9%
2017-09-22  TRE.tecnicas-reunidas       26,67       80        16,4%     25,10 cpa
2017-09-22  LOG.logista                 19,88       14        13,3%
2017-09-22  SAB.banco-sabadell           1,72       25        19,1%
2017-09-22  HIS.hispania                15,10       69        13,7%     15,99 vta
2017-09-22  CIE.cie-automotiv           22,35       97        14,6%     22,47 vta
2017-09-22  IDR.indra-sistemas          13,19       48        17,0%
2017-09-22  ACX.acerinox                11,93        4        17,8%
2017-09-22  BKIA.bankia                  3,98        7        18,9%
2017-09-22  GCO.catalana-occidente      35,05       47        13,7%
2017-09-22  IAG.inter-airlines-group     6,65       20        19,5%
2017-09-22  LRE.lar-espana               8,07       26        13,6%
2017-09-22  ALB.corporacion-alba        51,00       67        12,9%     54,15 vta
2017-09-22  APPS.applus-services        10,92       32        15,3%
2017-09-22  AXIA.axia                   16,73       83        14,9%     17,29 vta
2017-09-22  PSG.prosegur                 6,07       38        16,0%
2017-09-22  GAM.gamesa                  11,07      111        22,2%      comprar
2017-09-22  SCYR.sacyr-vallermoso        2,28        5        19,1%
2017-09-22  FCC.fomento-construccion     8,63        2        17,1%
2017-09-22  NHH.nh-hoteles               5,82       82        18,2%      6,04 vta
2017-09-22  A3M.antena3                  8,82       47        19,2%
2017-09-22  FAE.faes                     2,83       21        18,1%
2017-09-22  AIR.airbus                  77,35       73        16,3%     81,54 vta
2017-09-22  ENO.elecnor                 11,95       96        14,7%     12,05 vta
2017-09-22  ALM.almirall                 8,95      107        22,0%      comprar
2017-09-22  TLGO.talgo                   4,85        2        18,8%
2017-09-22  FDR.fluidra                  8,84      221        18,1%       vender
2017-09-22  TUB.tubacex                  3,23       33        20,1%
2017-09-22  DOM.dominium                 4,19       77        17,0%      4,39 vta
2017-09-22  BDL.baron-de-ley           105,10       12        15,2%
2017-09-22  ENC.ence                     4,17      115        22,3%       vender
2017-09-22  PAC.europac                  7,75       92        18,1%      7,88 vta
2017-09-22  VID.vidrala                 72,00      107        18,7%       vender
2017-09-22  MCM.miquel-costas           31,24       70        17,0%     33,17 vta
2017-09-22  IBG.iberpapel               26,55       27        17,4%
2017-09-22  LGT.ligotes-especiales      15,60       27        22,6%
2017-09-22  ROVI.laboratorios-rovi      15,72       24        20,6%
2017-09-22  ohl.obrascon-huarte-lain     3,22       25        35,1%
2017-09-22      MERCADO                             28         8,7%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 257820 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 153941
Liquidez = 103879  [incluye Dividendos=3596]

RENTABILIDAD(Reta) = 23611 = 10,1% a 2017-09-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,2%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 = 23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA                  =  1326 x    6,63   =   8787                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   233 x   31,91   =   7434                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   17,37   =   9050                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   434 x   17,64   =   7656                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =   777 x    9,05   =   7030                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   55,06   =   9636                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   400 x   18,51   =   7402                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   15,47   =   7562                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,17   =   8976                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   19,02   =   7228                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,74   =   6910                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   51,61   =   7122                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   239 x   31,30   =   7480                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   23,55   =   6406                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   28,50   =   6783                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  1317 x    5,02   =   6606                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    2,84   =   5680                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    9,29   =   7135                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   181 x   26,67   =   4827   115 x  26,17 = 3010 = cpa
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   13,19   =   8030                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,65   =   6204                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3374

Re: Tablas de Valoraciones

duda no veo javi siemens gamesa

#3375

Re: Tablas de Valoraciones

Si esta en la lista

#3376

Re: Tablas de Valoraciones

Es GAM,...la 48ª empresa de la Tabla.- Saludos

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.