Re: Tablas de Valoraciones
Pues cuando este sobrevendido estaremos por los 8000,habrá q tener liquidez
Pues cuando este sobrevendido estaremos por los 8000,habrá q tener liquidez
Estrictamente hablando NO,... pero en última instancia todo depende de la estructura de tu CARTERA de valores.- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
A mi el hecho de que este sistema no de señal de compra en este momento, me da la sensación de que el sistema puede ser bueno pues lo cierto es que esta todo bastante caro y no hay nada atractivo para comprar, sin embargo todo y en la renta variable más, hay un margen de error.
Ibex : 2017-09-15
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-09-15 ibex35.IBEX-35 10317,40 48 11,2% 2017-09-15 IBE.iberdrola 6,75 39 11,2% 2017-09-15 ITX.inditex 32,65 11 12,8% 2017-09-15 ABE.abertis 17,02 89 11,2% 17,35 vta 2017-09-15 REE.red-electrica 18,14 10 11,5% 2017-09-15 TEF.telefonica 9,09 8 14,6% 2017-09-15 ENG.enagas 24,17 5 11,8% 2017-09-15 AMS.amadeus 53,97 91 12,6% 54,87 vta 2017-09-15 ELE.endesa 20,12 36 12,1% 2017-09-15 FER.ferrovial 19,06 19 12,9% 2017-09-15 REP.repsol 15,02 66 15,0% 16,03 vta 2017-09-15 AENA.aena 156,00 57 13,2% 2017-09-15 MRL.merlin-propiertis 11,83 49 12,2% 2017-09-15 BBVA.banco-bilbao 7,38 38 16,7% 2017-09-15 EBRO.ebro-foods 20,17 29 10,0% 2017-09-15 GAS.gasnatural-fenosa 19,37 21 13,5% 2017-09-15 SAN.banco-santander 5,59 31 18,4% 2017-09-15 BKT.bankinter 7,84 33 13,5% 2017-09-15 VIS.viscofan 51,78 22 12,1% 2017-09-15 CLNX.cellnex 19,04 78 14,0% 19,83 vta 2017-09-15 ANA.acciona 70,10 2 13,7% 2017-09-15 ACS.grupo-acs 32,23 26 15,2% 2017-09-15 GRF.grifols 23,78 45 14,6% 2017-09-15 COL.colonial 8,60 105 13,3% vender 2017-09-15 SAY.saeta 10,18 69 10,7% 10,71 vta 2017-09-15 MEL.melia-hoteles 12,30 8 14,5% 2017-09-15 TL5.mediaset 9,53 40 15,4% 2017-09-15 BME.bolsas-mercados 28,56 10 14,2% 2017-09-15 DIA.dia 5,21 4 17,1% 2017-09-15 CABK.caixabank 4,32 70 19,2% 4,61 vta 2017-09-15 MAP.mapfre 2,87 14 16,6% 2017-09-15 ZOT.zardoya-otis 9,07 30 14,0% 2017-09-15 TRE.tecnicas-reunidas 27,52 71 16,6% 2017-09-15 LOG.logista 19,53 22 13,3% 2017-09-15 SAB.banco-sabadell 1,77 37 19,1% 2017-09-15 HIS.hispania 15,53 86 13,7% 15,93 vta 2017-09-15 CIE.cie-automotiv 21,75 87 14,5% 22,30 vta 2017-09-15 IDR.indra-sistemas 13,12 48 16,8% 2017-09-15 ACX.acerinox 11,85 1 18,1% 2017-09-15 BKIA.bankia 3,97 6 19,4% 2017-09-15 GCO.catalana-occidente 34,98 47 13,9% 2017-09-15 IAG.inter-airlines-group 6,70 24 19,6% 2017-09-15 LRE.lar-espana 8,24 38 13,6% 2017-09-15 ALB.corporacion-alba 51,35 72 13,0% 54,01 vta 2017-09-15 APPS.applus-services 10,88 31 15,3% 2017-09-15 AXIA.axia 17,07 95 14,9% 17,22 vta 2017-09-15 PSG.prosegur 5,99 33 16,3% 2017-09-15 GAM.gamesa 11,05 114 22,2% comprar 2017-09-15 SCYR.sacyr-vallermoso 2,27 3 19,5% 2017-09-15 FCC.fomento-construccion 8,49 5 17,1% 2017-09-15 NHH.nh-hoteles 5,74 77 18,5% 6,01 vta 2017-09-15 A3M.antena3 8,80 49 19,1% 2017-09-15 FAE.faes 2,87 17 17,7% 2017-09-15 AIR.airbus 71,80 41 16,1% 2017-09-15 ENO.elecnor 12,15 107 15,0% vender 2017-09-15 ALM.almirall 9,50 95 21,9% 9,32 cpa 2017-09-15 TLGO.talgo 4,84 4 19,2% 2017-09-15 FDR.fluidra 8,70 218 18,4% vender 2017-09-15 TUB.tubacex 3,11 19 19,9% 2017-09-15 DOM.dominium 4,13 72 17,4% 4,38 vta 2017-09-15 BDL.baron-de-ley 105,10 12 14,9% 2017-09-15 ENC.ence 3,93 92 22,6% 4,00 vta 2017-09-15 PAC.europac 7,42 74 18,2% 7,83 vta 2017-09-15 VID.vidrala 72,10 114 18,4% vender 2017-09-15 MCM.miquel-costas 31,19 71 17,1% 33,07 vta 2017-09-15 IBG.iberpapel 26,60 28 17,7% 2017-09-15 LGT.ligotes-especiales 15,70 26 22,7% 2017-09-15 ROVI.laboratorios-rovi 16,47 43 20,8% 2017-09-15 ohl.obrascon-huarte-lain 3,45 8 34,9% 2017-09-15 MERCADO 31 8,8%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 258614 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 154735
Liquidez = 103879 [incluye Dividendos=3596]
RENTABILIDAD(Reta) = 24405 = 10,4% a 2017-09-15
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,3%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 = 23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA = 1326 x 6,75 = 8949 -
ITX - TEXTIL-MODA = 233 x 32,65 = 7606 -
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC = 521 x 17,02 = 8867 -
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION = 434 x 18,14 = 7871 -
TEF - TELECOMUNICACIONES = 777 x 9,09 = 7064 -
AMS - GESTION-TURISTICA = 175 x 53,97 = 9445 -
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS = 400 x 19,06 = 7624 -
REP - PETROLERA = 489 x 15,02 = 7345 -
EBRO - ALIMENTACION = 445 x 20,17 = 8976 -
GAS - GAS-ELECTRICA = 380 x 19,37 = 7361 -
SAN - BANCA = 1204 x 5,59 = 6727 -
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS = 138 x 51,78 = 7146 -
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS = 239 x 32,23 = 7702 -
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS = 272 x 23,78 = 6468 -
BME - FINANZAS = 238 x 28,56 = 6796 -
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA = 1317 x 5,21 = 6860 -
MAP - SEGUROS = 1998 x 2,87 = 5740 -
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS = 768 x 9,07 = 6966 -
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS = 181 x 27,52 = 4981 115 x 26,17 = 3010 = cpa
IDR - INGENIERIA = 609 x 13,12 = 7987 -
IAG - TRANSPORTE-AEREO = 933 x 6,70 = 6255 -
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
________________________________________________________________________________________________Historico.Cartera Historico.IBEX (*) año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158 2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635 2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529 2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470 2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602 2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215 2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7% RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56 RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3 (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos) ______________________________________________________________________
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Ibex : 2017-09-22
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-09-22 ibex35.IBEX-35 10305,00 46 11,1% 2017-09-22 IBE.iberdrola 6,63 28 11,1% 2017-09-22 ITX.inditex 31,91 0 12,6% 2017-09-22 ABE.abertis 17,37 99 11,2% 17,41 vta 2017-09-22 REE.red-electrica 17,64 4 11,5% 2017-09-22 TEF.telefonica 9,05 11 14,5% 2017-09-22 ENG.enagas 23,76 4 11,8% 2017-09-22 AMS.amadeus 55,06 101 12,3% vender 2017-09-22 ELE.endesa 19,30 14 12,2% 2017-09-22 FER.ferrovial 18,51 5 12,9% 2017-09-22 REP.repsol 15,47 80 14,9% 16,07 vta 2017-09-22 AENA.aena 155,30 53 13,2% 2017-09-22 MRL.merlin-propiertis 11,73 44 12,1% 2017-09-22 BBVA.banco-bilbao 7,51 46 16,6% 2017-09-22 EBRO.ebro-foods 20,17 29 9,8% 2017-09-22 GAS.gasnatural-fenosa 19,02 12 13,3% 2017-09-22 SAN.banco-santander 5,74 41 18,1% 2017-09-22 BKT.bankinter 7,79 29 13,3% 2017-09-22 VIS.viscofan 51,61 20 11,9% 2017-09-22 CLNX.cellnex 18,95 74 13,9% 19,87 vta 2017-09-22 ANA.acciona 68,68 7 13,7% 2017-09-22 ACS.grupo-acs 31,30 12 15,2% 2017-09-22 GRF.grifols 23,55 40 14,5% 2017-09-22 COL.colonial 8,42 90 13,3% 8,57 vta 2017-09-22 SAY.saeta 9,66 38 10,8% 2017-09-22 MEL.melia-hoteles 12,19 4 14,3% 2017-09-22 TL5.mediaset 9,48 41 15,3% 2017-09-22 BME.bolsas-mercados 28,50 11 14,0% 2017-09-22 DIA.dia 5,02 19 17,0% 2017-09-22 CABK.caixabank 4,27 62 19,2% 4,63 vta 2017-09-22 MAP.mapfre 2,84 9 16,4% 2017-09-22 ZOT.zardoya-otis 9,29 40 13,9% 2017-09-22 TRE.tecnicas-reunidas 26,67 80 16,4% 25,10 cpa 2017-09-22 LOG.logista 19,88 14 13,3% 2017-09-22 SAB.banco-sabadell 1,72 25 19,1% 2017-09-22 HIS.hispania 15,10 69 13,7% 15,99 vta 2017-09-22 CIE.cie-automotiv 22,35 97 14,6% 22,47 vta 2017-09-22 IDR.indra-sistemas 13,19 48 17,0% 2017-09-22 ACX.acerinox 11,93 4 17,8% 2017-09-22 BKIA.bankia 3,98 7 18,9% 2017-09-22 GCO.catalana-occidente 35,05 47 13,7% 2017-09-22 IAG.inter-airlines-group 6,65 20 19,5% 2017-09-22 LRE.lar-espana 8,07 26 13,6% 2017-09-22 ALB.corporacion-alba 51,00 67 12,9% 54,15 vta 2017-09-22 APPS.applus-services 10,92 32 15,3% 2017-09-22 AXIA.axia 16,73 83 14,9% 17,29 vta 2017-09-22 PSG.prosegur 6,07 38 16,0% 2017-09-22 GAM.gamesa 11,07 111 22,2% comprar 2017-09-22 SCYR.sacyr-vallermoso 2,28 5 19,1% 2017-09-22 FCC.fomento-construccion 8,63 2 17,1% 2017-09-22 NHH.nh-hoteles 5,82 82 18,2% 6,04 vta 2017-09-22 A3M.antena3 8,82 47 19,2% 2017-09-22 FAE.faes 2,83 21 18,1% 2017-09-22 AIR.airbus 77,35 73 16,3% 81,54 vta 2017-09-22 ENO.elecnor 11,95 96 14,7% 12,05 vta 2017-09-22 ALM.almirall 8,95 107 22,0% comprar 2017-09-22 TLGO.talgo 4,85 2 18,8% 2017-09-22 FDR.fluidra 8,84 221 18,1% vender 2017-09-22 TUB.tubacex 3,23 33 20,1% 2017-09-22 DOM.dominium 4,19 77 17,0% 4,39 vta 2017-09-22 BDL.baron-de-ley 105,10 12 15,2% 2017-09-22 ENC.ence 4,17 115 22,3% vender 2017-09-22 PAC.europac 7,75 92 18,1% 7,88 vta 2017-09-22 VID.vidrala 72,00 107 18,7% vender 2017-09-22 MCM.miquel-costas 31,24 70 17,0% 33,17 vta 2017-09-22 IBG.iberpapel 26,55 27 17,4% 2017-09-22 LGT.ligotes-especiales 15,60 27 22,6% 2017-09-22 ROVI.laboratorios-rovi 15,72 24 20,6% 2017-09-22 ohl.obrascon-huarte-lain 3,22 25 35,1% 2017-09-22 MERCADO 28 8,7%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 257820 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 153941
Liquidez = 103879 [incluye Dividendos=3596]
RENTABILIDAD(Reta) = 23611 = 10,1% a 2017-09-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,2%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 55221 = 23,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA = 1326 x 6,63 = 8787 -
ITX - TEXTIL-MODA = 233 x 31,91 = 7434 -
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC = 521 x 17,37 = 9050 -
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION = 434 x 17,64 = 7656 -
TEF - TELECOMUNICACIONES = 777 x 9,05 = 7030 -
AMS - GESTION-TURISTICA = 175 x 55,06 = 9636 -
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS = 400 x 18,51 = 7402 -
REP - PETROLERA = 489 x 15,47 = 7562 -
EBRO - ALIMENTACION = 445 x 20,17 = 8976 -
GAS - GAS-ELECTRICA = 380 x 19,02 = 7228 -
SAN - BANCA = 1204 x 5,74 = 6910 -
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS = 138 x 51,61 = 7122 -
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS = 239 x 31,30 = 7480 -
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS = 272 x 23,55 = 6406 -
BME - FINANZAS = 238 x 28,50 = 6783 -
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA = 1317 x 5,02 = 6606 -
MAP - SEGUROS = 1998 x 2,84 = 5680 -
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS = 768 x 9,29 = 7135 -
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS = 181 x 26,67 = 4827 115 x 26,17 = 3010 = cpa
IDR - INGENIERIA = 609 x 13,19 = 8030 -
IAG - TRANSPORTE-AEREO = 933 x 6,65 = 6204 -
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
________________________________________________________________________________________________Historico.Cartera Historico.IBEX (*) año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158 2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635 2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529 2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470 2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602 2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215 2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7% RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56 RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3 (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos) ______________________________________________________________________
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
duda no veo javi siemens gamesa
Si esta en la lista
Es GAM,...la 48ª empresa de la Tabla.- Saludos
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.