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Bono español a 3 años.

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Bono español a 3 años.
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Bono español a 3 años.
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#256

Bono a 3 años, TIR y cupón.

Como ya saben todos, en la denominación del bono se incluye el cupón. Para que se hagan a la idea de la situación del bono a 3 años, paso la denominación de todos los cupones con el tipo medio alcanzado en la subasta. Si el tipo medio es inferior al cupón, está claro que el rendimiento implícito del bono es negativo y, por lo tanto, su precio de compra es superior al de amortización y al 100% del nominal del bono.
  • Añado la página web de cada subasta para que se puedan realizar las consultas de forma cómoda, para acceder a la web pinchar sobre el texto en azul de cada bono.
    • La última cifra del extremo derecho es el tipo medio alcanzado.


Lo dicho, si pinchan en cualquiera de esos enlaces irán a parar a la web de la subasta en la página del Tesoro Público. Espero no haber cometido ningún error de copypaste.

  • Archivo CSV utilizado para almacenar los datos de las subastas de bonos. Actualizado hasta la última subasta. ADVIERTO que si alguien pincha el enlace de abajo, drive.proton.me ... se abrirá un de "fabricación propia". Lo digo para que nadie abra lo que no quiera.
Me marcho "a Europa" ...
#258

Re: Bono español a 3 años.


[][][][][][][] Denominaciones.

  • La deuda alemana a 5 años se llama Bobl abreviatura de Bundesobligation
  • Schatz por Bundesschatzanweisung, Bubill por unverzinsliche Schatzanweisung des Bundes.
    • Schatzanweisung sería casi equivalente a nuestra letra. Las hay de dos tipos, con cupón >> Schatz << y sin cupón >> Bubill <<. Esta última es lo más cercano a nuestra letra en todos los aspecto.
  • Donde aparece Green se trata de el equivalente germano a los bonos verdes.

[][][][][][][] Emisiones.

Las hay de dos tipos, nuevas y reaperturas o subastas de emisiones anteriores, como en España. Tenemos una emisión de un bono con un cupón fijo y va saliendo por tramos. 
  • Abajo aparecen las emisiones de este año con vencimiento en 2029. Pues no la puedo ampliar, y no es un copypaste.


  • ADVERTENCIA >>> la próxima semana hay subasta de deuda a 5 años en Alemania. Estaré pendiente.
  • Calendario de deuda alemana para 2024 (inglés).
  • Página de las Finanzagentur en inglés.
  • Bueno, pues a falta de la próxima semana, los rendimientos van en aumento y el cupón a 5 años de la deuda alemana a 5 años está en el 2,1%. Los rendimientos quedan así, para las series de esta emisión que vence el 12/04/29.
    • Pueden comprobar en la tabla de arriba que alguno de estos bonos es verde (Green).

#259

BTP de Italia, deuda a 5 años. Lista de webs y datos.

En Investing nos dan la lista de los BTPs italianos. He comprobado de forma aleatoria las rentabilidades y se corresponden con el concepto "Gross Yield" o rendimiento bruto que aparece en esta lista de pdfs.


[][][][][] Enlaces mes a mes, hacer clic en cada uno para ir al pdf directo.


[][][][][]

Por lo poco que he visto pasa como en España, pues estas emisiones pueden tener cupones elevados, pero los precios de compra a veces superan el 100% del nominal. Además, hay mucha variedad de emisiones dentro de la denominación BTP a 5 años, algunas se asemejan a la deuda con vida residual ...

Los datos de Investing parecen correctos. La última subasta 3,54%.
#260

OATs franceses con vencimiento en 2029 / Subasta deuda alemana 18-06


18/01/2024 22/01/2024 FR001400HI98 OAT 2,75% 25 février 2029  2,55 %
18/01/2024 22/01/2024      FR0013407236 OAT 0,5%  25 mai 2029    2,53 %
15/02/2024 19/02/2024 FR001400HI98 OAT 2,75% 25 février 2029  2,62 % 
21/03/2024 25/03/2024 FR001400HI98 OAT 2,75% 25 février 2029  2,64 %
16/05/2024 20/05/2024 FR001400HI98 OAT 2,75% 25 février 2029  2,76 %

#261

Rendimiento de la deuda alemana, francesa e italiana con vencimiento 2027.


Eso de abajo es todo lo que he encontrado, No hay más, al menos yo no la he encontrado y ña segunda vence el 2026. De hecho las típicas emisiones alemanas a medio plazo son el Schatz (2 años) y las Bobl a 5 años.

[] - 23.01.24 DE0001030740 Green 1,30% 15.10.27 2,21
[] - 04.06.24 DE000BU22056 Schatz 2,90% 18.06.26 3,01

  • Deuda francesa con vencimiento en 2027, de enero a mayo.

FR001400NBC6 OAT 2,5%  24 septembre 2027  2,56 %
FR001400NBC6 OAT 2,5%  24 septembre 2027  2,67 %
FR001400NBC6 OAT 2,5%  24 septembre 2027  2,71 %
FR0014003513 OAT 0%    25 février 2027    2,85 %
FR001400NBC6 OAT 2,5%  24 septembre 2027   2,84 %

Fuente: https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/3_Dette/3.2_OATMLT/3.2.1_OAT/Principaux%20chiffres/2024-05_hist_mlt%20.xlsx

  • Deuda Italiana BTPs a 3 años.

Al hacer clic sobre cada enlace azul se abre el pdf de cada subasta con información completa.

  1. Enero 2024 > 3.03%
  2. Febrero 2024 > 3.15%
  3. Marzo 2024 > 3.06%
  4. Abril 2024 > 3.32%
  5. Mayo 2024 > 3.32%
  6. Junio 2024 > 3.47% (el pasado jueves, vencimiento el 15-07-2027

Departamento del Tesoro de Italia > información subastas: https://www.dt.mef.gov.it/en/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/

Muy buenas noches. Dejo el tema, que es muy cansado y no da para más. Ahí están los enlaces para que quien lo desee consulte lo que estime oportuno sobre las subastas de los 4 países más imoportantes de la zona euro. Muy buen fin de semana y muy buenas noches a todos los rankianos de Renta Fija.
#262

Mal asunto es que haya que decir esto ....

Buenos días.

El BCE no tiene planes de discutir compras de emergencia de bonos franceses

Las fuentes expresaron diversos grados de preocupación por la magnitud de la venta masiva de bonos del Gobierno francés, que hizo que su prima de riesgo sobre los bonos alemanes aumentara más que en cualquier otro momento desde la crisis de deuda de la zona euro en 2011.
Dicen que no han aplicado la "herramienta" TPI, otra de las infinitas modalidades de compra de bonos del BCE. Hoy tenemos subasta de deuda alemana a 5 años, Bobl a 5 años a las 11:30 horas. Hasta luego.
#264

Finanzagentur: subasta de Bobl alemanas a 5 años más información.

Al final de la penúltima página del siguiente pdf ya aparece incorporada toda la información de esta subasta de Bobl alemanas.

  1. Cupón: 2,1%
  2. Duración: 2024-06-18 • 2029-04-12
  3. Código:  DE000BU25026 
  4. Solicitadas: 7.162 
  5. Competitivas:1.230 
  6. No competitivas: 5.932 
  7. Adjudicadas: 3.358,04 
  8. Ratio de cobertura: 2.1
  9. Rendimiento: 2.45

Auf Wiedersehen!
#265

Re: Finanzagentur: subasta de Bobl alemanas a 5 años más información.

Yo tengo un bono alemán con vencimiento en el 2027 cupón 0% y he visto otro, ósea que hay mas de uno...
#266

Re: Finanzagentur: subasta de Bobl alemanas a 5 años más información.

En este pdf de abajo tienes las emisiones de este año.
https://www.deutsche-finanzagentur.de/fileadmin/user_upload/Institutionelle-investoren/auktionen/emissionsergebnisse_aktuell_dt.pdf

En ese pdf se localizan en seguida los que tienen un cupón 0%. He visto algún Bund y algún Green. Allá van los ISIN.
DE0001102572 
DE0001030724
DE0001102572
DE0001030716 
DE0001102481
No sé si hay más que ponga Kupon 0%, pero estoy ya muy cansada. Lo miraré en otro momento si te hace falta, pero alguno es a 30 años.
  • Si te gusta más en inglés, pues en inglés.
#267

Re: Bono español a 3 años.



Meanwhile, a rising proportion of advanced economies — 56 per cent, up from 46 per cent last year — also think the dollar’s share of global reserves will fall over the next five years. Among emerging market central banks, 64 per cent share this view.

US sanctions on Russia’s dollar-denominated assets prompted a rush among non-western official financial institutions for bullion — the value of which does not rely on any government or bank, unlike fiat currencies.
Muy buenas noches.
#268

Re: Bono español a 3 años.

Hola. Soy nueva en esto de la deuda pública. Consulto  en la  web de investing.com la rentabilidad del bono español a 10 años del mercado secundario,  y me encuentro un gráfico semicircular coloreado, con una flecha apuntando a venta fuerte. ¿Esto significa una recomendación o es que se están vendiendo muchos bonos a 10 años? Qué implicaciones tiene la venta masiva de bonos? Leí en alguna parte que los fondos están vendiendo mucha deuda de España e italia, por la poca confianza que les inspira su deuda, pero supongo que también tiene que ver con expectativas sobre la evolución de los tipos de interés. No sé. Estoy un poco perdida, y agradecería muchísimo que alguno de los que tanto saben y aportan aquí me orientara un poquito. Muchas gracias! 
#269

Re: Bono español a 3 años.

Yo creo que es una recomendación.
Si los tipos están al 3% y bajan al 2%. ellos venden, ganan mas, pero yo los mantengo a vencimiento y me siguen dando el 3%, ellos tendrían que comprar al 2%.
#270

Re: Bono español a 3 años.

Cada país tiene un rating diferente, osea una seguridad contra  el impago.
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