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Participaciones del usuario wlundgren

wlundgren 06/09/22 23:48
Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
si, aunque no sirva de nada. lamentablemente creo que no esta disponible mas que en UK, o alguien sabe como contratarlo?en la propia pagina del fondo, en la cabecera, aparecen los fondos marca "smith" en cada region, y este solo aparece bajo UK
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wlundgren 31/08/22 14:07
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
quiza morningstar usa esa definicion, pero me sorprenderia aunque es muy posible que en aras de simplificacion a veces se expresen asi.en cualquier caso, en general correlacion no seria que si uno sube el otro tambien, sino que si uno sube por encima de su media, el otro tambien sube por encima de su media. lo cual no es para nada lo mismo.por otro lado, en mi caso yo simplemente esperaria reducir la dispersion de posibles resultados, pero para otra persona puede ser exponerse a diferentes retornos. que dos activos esten muy correlacionados, no quiere decir como bien creo indicas que vayan a dar retornos ni siquiera parecidosps quise decir de -1 a 1 respecto al coeficiente
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wlundgren 31/08/22 11:34
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
 Pero eso si, mira que los que elijas esten descorrelacionados, de nada sirve llevar 3 fondos que hacen lo mismo! que quieres decir exactamente con que "hacen lo mismo"?por otro lado, solemos hablar de correlacionado si/no aunque la medida va del 0 al 1 y ademas no es constante en el tiempo.como curiosidad, tal como la calcula ahora morningstar, el vanguard global stock index tiene una correlacion con el global small cap de 0.94, con el emerging markets de 0.72y sin embargo mucha gente pondria estos tres fondos como la base de una buena cartera indexada diversificada
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wlundgren 22/08/22 13:18
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
en el Capitulo 1 de su libro sobre inversion en factores, Swedroe y su coautor afirman:A beta of less than one means it [una cartera] has less risk than the overall market(Una beta inferior a uno implica un riesgo inferior al mercado)sin embargo, como explica el propio libro, beta es la correlacion con el mercado multiplicada por el ratio entre la volatilidad del portfolio y la del mercado.por tanto, un portfolio puede tener beta menor a uno aun teniendo, por ejemplo, el doble de volatilidad que el mercado en tanto su correlacion sea suficientemente baja (ej beta = 0,4 * 2 / 1 = 0,8). como se entiende, entonces, la afirmacion de arriba? estoy aqui entendiendo volatilidad como cuantificacion de riesgo siguiendo la propia definicion del libro:VOLATILITY   The standard deviation of the change in value of a financial instrument within a specific time horizon. It is often used to quantify the risk of the instrument over that time period. Volatility is typically expressed in annualized terms.
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wlundgren 21/08/22 21:47
Ha respondido al tema CRISPR: ¿alguien invierte en esto y realmente entiende esa tecnología?
el foro de farmas usa hay muchos posts acerca de compañias que trabajan no solo con crispr sino tambien con otras tecnologias de edicion y terapia genetica. no creo que el tema sea si saldra algo util, que con todo el abanico que hay seguro que si, sino si las empresas en las que inviertas te daran rendimientos positivos
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wlundgren 17/08/22 10:00
Ha comentado en el artículo En la Lección de hoy: ¿Le hacemos caso a los expertos?
no lei exactamente qué dijeron estos grandes inversores, pero al menos en cuanto a Druckenmiller, segun el titular hablaba de un pesimo risk-reward en bolsa, que parece diferente a hacer una prediccion en que la bolsa fuera a tener un mal desempeño (lo que se comenta en lecciones).es posible que estemos cayendo en el sesgo de juzgar basandonos en el resultado en lugar de poniendos en la situacion? personalmente, creo que el abanico de posibilidades era muy amplio, y que hemos obtenido uno de los mejores resultados posibles.
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