España
A eso me referia. Has utilizado dos modelos teoricos para obtener las series: uno propiamente ALEATORIO, y otro RECURSIVO (determinista).
Al recursivo no le veo mucho interés, pienso que lo interesante es centrarse en la sorprendente SIMILITUD entre el modelo ALEATORIO y el historico real de CIERRES.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Creo que estas cometiendo dos importantes errores de apreciacion:
11) El número de valores (muestras=100) que has tomado para hacer la distribucion de frecuencias es muy bajo, yo incluso diria que ridiculamente bajo, y por lo tanto NO es estadisticamente representativo (Ley de los Grandes Numeros). Para llegar a conclusiones mas fiables yo tomaria del orden de 2.000 valores,... piensa que de esta forma, ademas de satisfacer mejor la inexcusable condicion de "los Grandes Numeros", diluyes el posible efecto "deriva" producido por la Inflacion, ciclo economico, etc, con el consiguiente sesgo que esto puede producir.
22) A pesar de la modestisima cantidad de valores que has cogido para realizar el calculo (100), fijate que ya presentan una gran similitud (correlacion) con la Campana de Gauss.
En definitiva, discrepo absolutamente en la conclusion a la que has llegado, y creo que sucede justo lo contrario de lo que indicas, es decir que la distribucion de valores del IBEX que presentas SI SE EMPIEZA A PARECER A LA BINOMIAL, sin duda !!.
Lo cual,dicho sea de paso, constutuye una condicion necesaria (otra más) en la hipotesis ALEATORIA de los Mercados.
Saludos
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
El/los determinista/s está/n sólo para comprobar lo difícil que es distinguir una evolución aleatoria de una que no lo es.
Teoricamente quizas eso tenga interés.
Pero yo pienso que es muchisimo más interesante, no sólo desde el punto de vista teórico sino tambien PRACTICO:
... "comprobar lo difícil que es distinguir una evolución aleatoria de otra REAL (historico de cierres)",... ¿no te parece?
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Puedo comprabarlo con las 2.000 últimas sesiones (aprox. 8 años) pero me llevará tiempo. Además, habría que ver en qué orden aparecen los valores y no sólo cuantos aparecen en cada intervalo. En cualquier caso, yo aquí no quiero ni defender ni atacar la hipótesis del camino aleatorio: simplemente destacar que no es nada trivial.
Por otra parte, la ilusión de la tendencia es un característica de cualquier gráfico que suba y baje cíclicamente como lo es la bolsa.
Por último, añadir que la presencia de muchas condiciones necesarias (aunque no suficientes) no deben hacer pensar que la hipótesis es cierta aunque no esté demostrada. Por ejemplo, si lanzamos una moneda 50 veces y obtenemos 50 caras deberíamos pensar que por los dos lados tiene la misma cara (es condición necesaria que siempre salga lo mismo pero no suficiente. Sin embargo, hace poco probable otra alternativa)
Evidentemente nunca existe la seguridad absoluta. Matematicamente hablando, podriamos decir que esa "seguridad" inalcanzable es una especie de "proceso de LIMITE".
Sin embargo tú mismo lo has dicho, acabando muy bien tu artículo:
... "Sin embargo, hace poco probable otra alternativa."
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Te propongo una cosa: hallemos la correlación con la distribución normal(o binomial si prefieres). Por lo que veo tienes los datos en excel y te resultará muy sencillo. Aunque el aspecto de la gráfica no se ajuste a lo esperado, el coeficiente de correlación será la prueba definitiva. Excel tiene la función coeficiente de correlación a partir de dos listas de valores y también tiene la función distribución normal a partir de la media y la desviación estandar.
Lo he hecho para los valores de cierre de BME en las últimas cien sesiones y el coeficiente de correlación con la distribución normal es de 0.998.
Los datos con BME
BME 100 sesiones frecuencia
Los datos