S.I.G.O. Bestinver

2016-09-09

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-09-09      CRP.PA       =  147,21      134         1,7%       vender
2016-09-09      MAA.PA       =  144,82      134         2,8%       vender
2016-06-30      BESTINFOND   =  167,82       18        10,8%
2016-09-09      ^STOXX50E    =    3053       19        16,6%
2016-09-09      SCHN.SW      =  181,80       59        13,0%    193,53 vta
2016-09-09      DE           =   82,23        8        15,4%
2016-09-09      WKL.AS       =   37,69      108        13,6%       vender
2016-09-09      UNA.AS       =   41,03       37        14,9%
2016-09-09      MUV2.DE      =  166,80       21        14,3%
2016-09-09      MTO.L        =  268,90        4        16,1%
2016-09-09      ALV.DE       =  136,55       19        17,4%
2016-09-09      OR.PA        =  167,15       28        15,2%
2016-09-09      AI.PA        =   95,62       11        15,7%
2016-09-09      BN.PA        =   66,58       51        14,3%
2016-09-09      VIV.PA       =   17,69        1        15,7%
2016-09-09      IBE.MC       =    6,04       12        14,0%
2016-09-09      MC.PA        =  152,20       19        18,4%
2016-09-09      DB1.DE       =   71,94        6        17,7%
2016-09-09      SIE.DE       =  104,80       66        16,8%    110,98 vta
2016-09-09      ABI.BR       =  111,05       20        15,9%
2016-09-09      INF.L        =  701,50       76        13,9%    727,91 vta
2016-09-09      TEF.MC       =    9,73       20        21,0%
2016-09-09      SAP.DE       =   78,85       83        14,5%     80,94 vta
2016-09-09      HO.PA        =   78,51       83        14,9%     80,68 vta
2016-09-09      EI.PA        =  115,85       27        15,7%
2016-09-09      DPW.DE       =   27,91       49        17,0%
2016-09-09      VOW3.DE      =  124,85        3        28,5%
2016-09-09      G.MI         =   12,04       14        25,0%
2016-09-09      UBM.L        =  702,00       82        15,9%    723,39 vta
2016-09-09      REP.MC       =   12,60       45        25,8%
2016-09-09      BAS.DE       =   72,58       25        17,0%
2016-09-09      ITX.MC       =   32,26       56        17,0%     34,81 vta
2015-12-30      GSZ.PA       =   16,43        0        17,5%
2016-09-09      BMW.DE       =   76,93        5        21,5%
2016-09-09      DAI.DE       =   63,46        0        19,9%
2016-09-09      ASML.AS      =   92,08       28        18,1%
2016-09-09      PHIA.AS      =   25,62       48        15,9%
2016-09-09      DG.PA        =   67,28       70        14,5%     70,57 vta
2016-09-09      DTE.DE       =   14,78        4        16,8%
2016-09-09      CS.PA        =   19,82        2        22,7%
2016-09-09      EOAN.DE      =    8,15       21        25,4%
2016-09-09      ASHM.L       =  355,30      104        23,9%       vender
2016-09-09      BAYN.DE      =   95,02       22        18,7%
2016-09-09      AIR.PA       =   55,63        9        19,9%
2016-09-09      ENI.MI       =   13,77       15        21,2%
2016-09-09      CA.PA        =   22,81       22        18,5%
2016-09-09      EXO.MI       =   36,27       22        27,9%
2016-09-09      SAN.MC       =    4,20       12        28,6%
2016-09-09      TSCO.L       =  166,05       13        23,3%
2016-09-09      ADN.L        =  325,50       37        29,9%
2016-09-09      FP.PA        =   43,86       37        18,8%
2016-09-09      DBK.DE       =   13,65       30        31,4%
2016-09-09      BBVA.MC      =    5,70        8        25,3%
2016-09-09      SU.PA        =   59,40       30        19,5%
2016-09-09      BNP.PA       =   47,93       27        23,6%
2016-09-09      GALP.LS      =   12,97       66        20,3%     13,82 vta
2016-09-09      SEM.LS       =   11,88       29        20,8%
2016-09-09      AM.PA        =     969       15        17,5%
2016-09-09      SSUN.DE      =  509,50       76        22,2%    533,32 vta
2016-09-09      RWE.DE       =   14,90       35        31,0%
2016-09-09      SGO.PA       =   38,50       12        18,2%
2016-09-09      KPN.AS       =    2,86       34        18,1%
2016-09-09      PFC.L        =  844,00       32        26,2%
2016-09-09      HYU.DE       =   39,02       12        24,4%
2016-09-09      MERCADO      =               36        13,2%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 37.8% mayor de lo habitual) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 272606
Patrimonio.Actual = 291811 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 215758
Liquidez = 76053  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 19205 = 7,0% a 2016-09-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,8%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 80499 =29,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SCHN.SW      =    56 x  181,80   =  10181                -  
DE           =   140 x   82,23   =  11512                -  
WKL.AS       =   264 x   37,69   =   9950                -  
MTO.L        =    51 x  268,90   =  13714                -  
DB1.DE       =   127 x   71,94   =   9136                -  
INF.L        =    17 x  701,50   =  11926                -  
HO.PA        =   134 x   78,51   =  10520                -  
UBM.L        =    17 x  702,00   =  11934                -  
BMW.DE       =   162 x   76,93   =  12463                -  
ASHM.L       =    34 x  355,30   =  12080                -  
EXO.MI       =   410 x   36,27   =  14871   103 x  37,99 = 3913 = vta
TSCO.L       =    63 x  166,05   =  10461                -  
ADN.L        =    35 x  325,50   =  11393                -  
GALP.LS      =   888 x   12,97   =  11517                -  
SEM.LS       =  1136 x   11,88   =  13501                -  
SSUN.DE      =    19 x  509,50   =   9681                -  
KPN.AS       =  3660 x    2,86   =  10464                -  
PFC.L        =    13 x  844,00   =  10972                -  
HYU.DE       =   243 x   39,02   =   9482                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    230000   11%      6,6%   5,2%         0,3%   5,0%     149,51
 2015    245187   18%     11,2%   7,2%        12,7%   8,8%     149,95
 2016    272606   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..     169,88
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,9%   6,2%         6.5%   6,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 1,0 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver)
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

javi01, siempre agradezco sus informaciones con respecto a la cartera optimizada. Pero ahora quisiera hacerle una pregunta que le parece operar con indices?. Gracias.

https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/2597714-replica-indices-etfs

Javi01, muchas gracias.

2016-10-19

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-10-14      CRP.PA       =  146,60      112         1,7%       vender
2016-10-14      MAA.PA       =  144,46      117         2,8%       vender
2016-06-30      BESTINFOND   =  167,82       18        10,8%
2016-10-18      ^STOXX50E    =    3047       19        15,7%
2016-10-19      SCHN.SW      =  185,00       64        12,5%    195,02 vta
2016-10-18      DE           =   86,61       38        14,7%
2016-10-19      WKL.AS       =   36,49       73        13,5%     38,00 vta
2016-10-19      UNA.AS       =   38,97        9        14,6%
2016-10-19      MUV2.DE      =  174,40       44        14,2%
2016-10-19      MTO.L        =  202,60       77        16,8%
2016-10-19      ALV.DE       =  139,25       28        17,3%
2016-10-19      OR.PA        =  168,30       29        14,7%
2016-10-19      AI.PA        =   92,85       20        15,6%
2016-10-19      BN.PA        =   63,38       18        13,9%
2016-10-19      VIV.PA       =   18,47       23        15,3%
2016-10-19      IBE.MC       =    6,11       19        13,6%
2016-10-19      MC.PA        =  167,35       65        17,7%    177,65 vta
2016-10-19      DB1.DE       =   67,45       25        16,8%
2016-10-19      SIE.DE       =  105,55       61        16,6%    112,66 vta
2016-10-19      ABI.BR       =  117,40       47        15,4%
2016-10-19      INF.L        =  670,50       33        14,6%
2016-10-19      TEF.MC       =    8,97       11        20,3%
2016-10-19      SAP.DE       =   79,47       77        14,2%     82,42 vta
2016-10-19      HO.PA        =   85,45      127        14,5%       vender
2016-10-19      EI.PA        =  111,25        4        15,0%
2016-10-19      DPW.DE       =   27,85       43        16,1%
2016-10-19      VOW3.DE      =  121,35        5        26,1%
2016-10-19      G.MI         =   11,92       12        23,7%
2016-10-19      UBM.L        =  729,00       91        15,4%    739,46 vta
2016-10-19      REP.MC       =   12,85       48        23,7%
2016-10-19      BAS.DE       =   79,11       67        16,4%     83,63 vta
2016-10-19      ITX.MC       =   32,60       55        16,4%     35,19 vta
2015-12-30      GSZ.PA       =   16,43        0        17,5%
2016-10-19      BMW.DE       =   78,02        0        20,3%
2016-10-19      DAI.DE       =   65,20       13        19,1%
2016-10-19      ASML.AS      =   94,87       37        17,8%
2016-10-19      PHIA.AS      =   26,32       56        15,3%     28,30 vta
2016-10-19      DG.PA        =   67,23       63        13,9%     71,24 vta
2016-10-19      DTE.DE       =   14,42        6        16,4%
2016-10-19      CS.PA        =   20,47       13        23,1%
2016-10-19      EOAN.DE      =    6,80       31        25,3%
2016-10-19      ASHM.L       =  361,60       96        22,9%    364,44 vta
2016-10-19      BAYN.DE      =   90,20       34        17,7%
2016-10-19      AIR.PA       =   54,13        1        18,9%
2016-10-19      ENI.MI       =   13,59       12        20,6%
2016-10-19      CA.PA        =   24,57        6        17,7%
2016-10-19      EXO.MI       =   37,03       26        25,1%
2016-10-19      SAN.MC       =    4,18       10        26,7%
2016-10-19      TSCO.L       =  214,85       93        24,3%    217,78 vta
2016-10-19      ADN.L        =  329,40       32        27,2%
2016-10-19      FP.PA        =   44,16       39        18,5%
2016-10-19      DBK.DE       =   12,55       34        31,8%
2016-10-19      BBVA.MC      =    6,01       21        24,0%
2016-10-19      SU.PA        =   62,84       51        18,2%
2016-10-19      BNP.PA       =   50,00       43        22,7%
2016-10-19      GALP.LS      =   12,79       62        19,9%     13,69 vta
2016-10-19      SEM.LS       =   11,91       27        20,1%
2016-10-19      AM.PA        =     990        7        16,7%
2016-10-19      SSUN.DE      =  527,95       71        23,6%    558,44 vta
2016-10-19      RWE.DE       =   14,23       11        29,9%
2016-10-19      SGO.PA       =   38,86       16        17,1%
2016-10-19      KPN.AS       =    2,82       34        17,5%
2016-10-19      PFC.L        =  911,50       54        25,3%   1000,88 vta
2016-10-19      HYU.DE       =   39,33       12        24,6%
2016-10-19      MERCADO      =               38        12,6%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 272606
Patrimonio.Actual = 294125 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 218072
Liquidez = 76053  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 21519 = 7,9% a 2016-10-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,4%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 80499 =29,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SCHN.SW      =    56 x  185,00   =  10360                -  
DE           =   140 x   86,61   =  12125                -  
WKL.AS       =   264 x   36,49   =   9632                -  
MTO.L        =    51 x  202,60   =  10333    16 x 190,13 = 3042 = cpa
DB1.DE       =   127 x   67,45   =   8566    44 x  67,52 = 2971 = cpa
INF.L        =    17 x  670,50   =  11399                -  
HO.PA        =   134 x   85,45   =  11450                -  
UBM.L        =    17 x  729,00   =  12393                -  
BMW.DE       =   162 x   78,02   =  12639                -  
ASHM.L       =    34 x  361,60   =  12294                -  
EXO.MI       =   410 x   37,03   =  15182   103 x  37,99 = 3913 = vta
TSCO.L       =    63 x  214,85   =  13536    16 x 225,19 = 3603 = vta
ADN.L        =    35 x  329,40   =  11529                -  
GALP.LS      =   888 x   12,79   =  11353                -  
SEM.LS       =  1136 x   11,91   =  13530                -  
SSUN.DE      =    19 x  527,95   =  10031                -  
KPN.AS       =  3660 x    2,82   =  10314                -  
PFC.L        =    13 x  911,50   =  11849                -  
HYU.DE       =   243 x   39,33   =   9556                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    230000   11%      6,6%   5,2%         0,3%   5,0%     149,51
 2015    245187   18%     11,2%   7,2%        12,7%   8,8%     149,95
 2016    272606   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..     169,88
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,9%   6,2%         6.5%   6,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 1,0 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver)
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

2016-10-21

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-10-21      CRP.PA       =  147,06      120         1,7%       vender
2016-10-21      MAA.PA       =  144,94      122         2,8%       vender
2016-06-30      BESTINFOND   =  167,82       18        10,8%
2016-10-21      ^STOXX50E    =    3078       10        15,6%
2016-10-21      SCHN.SW      =  183,50       59        12,5%    194,83 vta
2016-10-21      DE           =   86,43       37        14,6%
2016-10-21      WKL.AS       =   36,26       70        13,5%     37,96 vta
2016-10-21      UNA.AS       =   39,14       12        14,5%
2016-10-21      MUV2.DE      =  176,10       50        14,2%
2016-10-21      MTO.L        =  206,10       71        16,8%
2016-10-21      ALV.DE       =  140,00       31        17,0%
2016-10-21      OR.PA        =  167,20       25        14,6%
2016-10-21      AI.PA        =   93,27       18        15,4%
2016-10-21      BN.PA        =   63,47       19        13,7%
2016-10-21      VIV.PA       =   18,62       27        15,2%
2016-10-21      IBE.MC       =    6,19       26        13,6%
2016-10-21      MC.PA        =  167,15       65        17,5%    177,47 vta
2016-10-21      DB1.DE       =   66,84       27        16,7%
2016-10-21      SIE.DE       =  106,45       66        16,4%    112,52 vta
2016-10-21      ABI.BR       =  117,00       45        15,3%
2016-10-21      INF.L        =  683,00       44        14,6%
2016-10-21      TEF.MC       =    9,11        6        20,2%
2016-10-21      SAP.DE       =   81,98       96        14,2%     82,46 vta
2016-10-21      HO.PA        =   85,02      124        14,3%       vender
2016-10-21      EI.PA        =  104,90       19        15,4%
2016-10-21      DPW.DE       =   27,94       45        16,0%
2016-10-21      VOW3.DE      =  123,25        1        25,8%
2016-10-21      G.MI         =   11,94       12        23,4%
2016-10-21      UBM.L        =  720,50       84        15,3%    738,69 vta
2016-10-21      REP.MC       =   12,97       52        23,4%
2016-10-21      BAS.DE       =   79,81       72        16,3%     83,56 vta
2016-10-21      ITX.MC       =   33,23       66        16,4%     35,18 vta
2015-12-30      GSZ.PA       =   16,43        0        17,5%
2016-10-21      BMW.DE       =   78,63        3        20,2%
2016-10-21      DAI.DE       =   64,62        8        19,1%
2016-10-21      ASML.AS      =   96,20       45        17,8%
2016-10-21      PHIA.AS      =   26,18       53        15,2%
2016-10-21      DG.PA        =   67,38       65        13,7%     71,04 vta
2016-10-21      DTE.DE       =   14,53        3        16,3%
2016-10-21      CS.PA        =   20,55       15        22,7%
2016-10-21      EOAN.DE      =    6,78       32        24,8%
2016-10-21      ASHM.L       =  359,50       94        22,6%    363,81 vta
2016-10-21      BAYN.DE      =   90,33       33        17,4%
2016-10-21      AIR.PA       =   54,26        1        18,7%
2016-10-21      ENI.MI       =   13,77       19        20,5%
2016-10-21      CA.PA        =   24,32        1        17,5%
2016-10-21      EXO.MI       =   37,43       30        24,8%
2016-10-21      SAN.MC       =    4,33       25        26,7%
2016-10-21      TSCO.L       =  210,80       83        24,1%    217,88 vta
2016-10-21      ADN.L        =  321,50       22        27,1%
2016-10-21      FP.PA        =   44,32       41        18,4%
2016-10-21      DBK.DE       =   13,12       24        31,8%
2016-10-21      BBVA.MC      =    6,17       32        24,1%
2016-10-21      SU.PA        =   62,73       50        18,1%
2016-10-21      BNP.PA       =   51,64       58        22,7%     55,94 vta
2016-10-21      GALP.LS      =   12,83       65        19,6%     13,66 vta
2016-10-21      SEM.LS       =   11,78       22        19,9%
2016-10-21      AM.PA        =     988        8        16,6%
2016-10-21      SSUN.DE      =  519,80       64        23,3%    557,24 vta
2016-10-21      RWE.DE       =   14,05        6        29,3%
2016-10-21      SGO.PA       =   38,94       17        17,0%
2016-10-21      KPN.AS       =    2,85       29        17,4%
2016-10-21      PFC.L        =  898,50       47        25,0%
2016-10-21      HYU.DE       =   38,90        7        24,7%
2016-10-21      MERCADO      =               40        12,5%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 272606
Patrimonio.Actual = 293278 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 220195
Liquidez = 73083  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 20672 = 7,6% a 2016-10-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,4%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 83469 =30,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SCHN.SW      =    56 x  183,50   =  10276                -  
DE           =   140 x   86,43   =  12100                -  
WKL.AS       =   264 x   36,26   =   9571                -  
MTO.L        =    51 x  206,10   =  10511    16 x 190,13 = 3042 = cpa
DB1.DE       =   171 x   66,84   =  11430                -  
INF.L        =    17 x  683,00   =  11611                -  
HO.PA        =   134 x   85,02   =  11393                -  
UBM.L        =    17 x  720,50   =  12249                -  
BMW.DE       =   162 x   78,63   =  12738                -  
ASHM.L       =    34 x  359,50   =  12223                -  
EXO.MI       =   410 x   37,43   =  15346   103 x  37,99 = 3913 = vta
TSCO.L       =    63 x  210,80   =  13280    16 x 225,19 = 3603 = vta
ADN.L        =    35 x  321,50   =  11253                -  
GALP.LS      =   888 x   12,83   =  11389                -  
SEM.LS       =  1136 x   11,78   =  13382                -  
SSUN.DE      =    19 x  519,80   =   9876                -  
KPN.AS       =  3660 x    2,85   =  10435                -  
PFC.L        =    13 x  898,50   =  11681                -  
HYU.DE       =   243 x   38,90   =   9453                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    230000   11%      6,6%   5,2%         0,3%   5,0%     149,51
 2015    245187   18%     11,2%   7,2%        12,7%   8,8%     149,95
 2016    272606   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..     169,88
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,9%   6,2%         6.5%   6,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 1,0 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver)
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

2016-11-04

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-11-04      CRP.PA       =  146,20      100         1,7%       vender
2016-11-04      MAA.PA       =  143,65      100         2,8%    143,68 vta
2016-06-30      BESTINFOND   =  167,82       18        10,8%
2016-11-04      ^STOXX50E    =    2955       44        15,3%
2016-11-04      SCHN.SW      =  178,60       32        12,3%
2016-11-04      DE           =   88,06       38        14,2%
2016-11-04      WKL.AS       =   32,73        3        13,6%
2016-11-04      UNA.AS       =   37,40       10        14,0%
2016-11-04      MUV2.DE      =  171,55       26        14,0%
2016-11-04      MTO.L        =  214,30       68        16,4%
2016-11-04      ALV.DE       =  136,45       13        16,7%
2016-11-04      OR.PA        =  165,10       15        14,5%
2016-11-04      AI.PA        =   90,91       30        15,3%
2016-11-04      BN.PA        =   61,22        2        13,6%
2016-11-04      VIV.PA       =   18,10        9        14,9%
2016-11-04      IBE.MC       =    6,02        7        13,2%
2016-11-04      MC.PA        =  161,70       36        17,0%
2016-11-04      DB1.DE       =   66,22       33        16,3%
2016-11-04      SIE.DE       =  101,05       29        16,0%
2016-11-04      ABI.BR       =  101,65       18        15,7%
2016-11-04      INF.L        =  677,50       32        14,3%
2016-11-04      TEF.MC       =    8,86       17        19,6%
2016-11-04      SAP.DE       =   77,10       44        14,0%
2016-11-04      HO.PA        =   84,16       94        13,9%     84,98 vta
2016-11-04      EI.PA        =  101,00       35        15,2%
2016-11-04      DPW.DE       =   27,87       35        15,3%
2016-11-04      VOW3.DE      =  118,70       14        24,8%
2016-11-04      G.MI         =   11,07       37        22,9%
2016-11-04      UBM.L        =  698,00       50        15,2%
2016-11-04      REP.MC       =   12,41       22        22,7%
2016-11-04      BAS.DE       =   77,05       39        16,0%
2016-11-04      ITX.MC       =   30,76       17        16,1%
2015-12-30      GSZ.PA       =   16,43        0        17,5%
2016-11-04      BMW.DE       =   75,46       13        19,8%
2016-11-04      DAI.DE       =   61,85       11        18,5%
2016-11-04      ASML.AS      =   92,38       18        17,4%
2016-11-04      PHIA.AS      =   26,80       51        15,3%
2016-11-04      DG.PA        =   62,85       17        13,7%
2016-11-04      DTE.DE       =   14,35        8        16,1%
2016-11-04      CS.PA        =   19,39        9        22,3%
2016-11-04      EOAN.DE      =    6,34       54        24,0%
2016-11-04      ASHM.L       =  332,20       41        21,9%
2016-11-04      BAYN.DE      =   87,92       47        17,1%
2016-11-04      AIR.PA       =   51,92       17        18,8%
2016-11-04      ENI.MI       =   12,59       18        20,2%
2016-11-04      CA.PA        =   23,65       10        17,1%
2016-11-04      EXO.MI       =   35,47        3        24,4%
2016-11-04      SAN.MC       =    4,30       15        26,1%
2016-11-04      TSCO.L       =  202,50       46        23,6%
2016-11-04      ADN.L        =  304,60        2        26,0%
2016-11-04      FP.PA        =   42,13       18        18,0%
2016-11-04      DBK.DE       =   12,23       45        30,6%
2016-11-04      BBVA.MC      =    6,20       25        24,1%
2016-11-04      SU.PA        =   59,26       15        17,8%
2016-11-04      BNP.PA       =   50,64       36        22,4%
2016-11-04      GALP.LS      =   11,82       16        19,4%
2016-11-04      SEM.LS       =   11,36        3        19,1%
2016-11-04      AM.PA        =     964       19        16,3%
2016-11-04      SSUN.DE      =  504,20       38        22,4%
2016-11-04      RWE.DE       =   13,95        2        28,6%
2016-11-04      SGO.PA       =   38,88       12        17,1%
2016-11-04      KPN.AS       =    2,83       36        17,8%
2016-11-04      PFC.L        =  766,50       17        25,1%
2016-11-04      HYU.DE       =   36,77       13        24,1%
2016-11-04      MERCADO      =                7        12,1%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 272606
Patrimonio.Actual = 284939 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 207920
Liquidez = 77019  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 12333 = 4,5% a 2016-11-04
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,8%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 87405 =32,1%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SCHN.SW      =    56 x  178,60   =  10002                -  
DE           =   140 x   88,06   =  12328                -  
WKL.AS       =   264 x   32,73   =   8641    90 x  32,55 = 2929 = cpa
MTO.L        =    51 x  214,30   =  10929    16 x 190,13 = 3042 = cpa
DB1.DE       =   171 x   66,22   =  11324                -  
INF.L        =    17 x  677,50   =  11518                -  
HO.PA        =   134 x   84,16   =  11277                -  
UBM.L        =    17 x  698,00   =  11866                -  
BMW.DE       =   162 x   75,46   =  12225                -  
ASHM.L       =    34 x  332,20   =  11295                -  
EXO.MI       =   307 x   35,47   =  10889                -  
TSCO.L       =    63 x  202,50   =  12758    16 x 225,19 = 3603 = vta
ADN.L        =    35 x  304,60   =  10661                -  
GALP.LS      =   888 x   11,82   =  10492                -  
SEM.LS       =  1136 x   11,36   =  12899                -  
SSUN.DE      =    19 x  504,20   =   9580                -  
KPN.AS       =  3660 x    2,83   =  10339                -  
PFC.L        =    13 x  766,50   =   9965                -  
HYU.DE       =   243 x   36,77   =   8934   103 x  33,91 = 3493 = cpa
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    230000   11%      6,6%   5,2%         0,3%   5,0%     149,51
 2015    245187   18%     11,2%   7,2%        12,7%   8,8%     149,95
 2016    272606   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..     169,88
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,9%   6,2%         6.5%   6,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 1,0 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver)
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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2016-11-23

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-11-23      CRP.PA       =  144,96       73         1,7%    146,42 vta
2016-11-23      MAA.PA       =  141,61       65         2,8%
2016-06-30      BESTINFOND   =  167,82       18        10,8%
2016-11-23      ^STOXX50E    =    3032       22        14,9%
2016-11-23      SCHN.SW      =  176,50       27        12,1%
2016-11-23      DE           =  102,17      122        14,5%       vender
2016-11-23      WKL.AS       =   33,75       18        13,9%
2016-11-23      UNA.AS       =   36,52       18        13,7%
2016-11-23      MUV2.DE      =  173,85       33        13,7%
2016-11-23      MTO.L        =  201,50       69        17,3%
2016-11-23      ALV.DE       =  150,85       59        16,7%    162,76 vta
2016-11-23      OR.PA        =  159,70        1        14,2%
2016-11-23      AI.PA        =   94,02       15        15,0%
2016-11-23      BN.PA        =   58,60       18        13,6%
2016-11-23      VIV.PA       =   17,90        2        15,3%
2016-11-23      IBE.MC       =    5,59       23        13,3%
2016-11-23      MC.PA        =  167,25       52        16,8%
2016-11-23      DB1.DE       =   73,06        5        16,4%
2016-11-23      SIE.DE       =  107,45       58        15,9%    115,89 vta
2016-11-23      ABI.BR       =   96,96       32        15,7%
2016-11-23      INF.L        =  644,00        6        14,5%
2016-11-23      TEF.MC       =    7,93       48        19,6%
2016-11-23      SAP.DE       =   79,70       63        13,9%     84,84 vta
2016-11-23      HO.PA        =   90,38      134        14,0%       vender
2016-11-23      EI.PA        =   96,27       47        15,4%
2016-11-23      DPW.DE       =   29,27       60        14,9%     31,38 vta
2016-11-23      VOW3.DE      =  123,00        2        23,9%
2016-11-23      G.MI         =   11,30       27        22,7%
2016-11-23      UBM.L        =  695,00       50        14,9%
2016-11-23      REP.MC       =   12,28       18        21,7%
2016-11-23      BAS.DE       =   80,15       59        15,7%     86,33 vta
2016-11-23      ITX.MC       =   31,22       24        15,9%
2015-12-30      GSZ.PA       =   16,43        0        17,5%
2016-11-23      BMW.DE       =   82,24       21        19,5%
2016-11-23      DAI.DE       =   64,50        5        17,8%
2016-11-23      ASML.AS      =   99,50       53        17,3%
2016-11-23      PHIA.AS      =   27,90       72        15,3%     29,29 vta
2016-11-23      DG.PA        =   59,31       10        14,0%
2016-11-23      DTE.DE       =   14,67        1        15,7%
2016-11-23      CS.PA        =   22,27       43        22,7%
2016-11-23      EOAN.DE      =    6,04       60        23,6%
2016-11-23      ASHM.L       =  296,50        4        21,7%
2016-11-23      BAYN.DE      =   88,34       40        17,1%
2016-11-23      AIR.PA       =   59,78       42        19,4%
2016-11-23      ENI.MI       =   12,70       13        20,1%
2016-11-23      CA.PA        =   22,35       28        17,1%
2016-11-23      EXO.MI       =   39,82       47        24,1%
2016-11-23      SAN.MC       =    4,33       16        25,0%
2016-11-23      TSCO.L       =  213,40       65        23,4%    229,58 vta
2016-11-23      ADN.L        =  287,80       17        25,4%
2016-11-23      FP.PA        =   44,06       38        17,8%
2016-11-23      DBK.DE       =   14,90        9        30,0%
2016-11-23      BBVA.MC      =    5,85        2        24,0%
2016-11-23      SU.PA        =   61,75       32        17,8%
2016-11-23      BNP.PA       =   55,65       74        22,2%     58,72 vta
2016-11-23      GALP.LS      =   12,63       45        19,5%
2016-11-23      SEM.LS       =   12,12       31        18,5%
2016-11-23      AM.PA        =    1041       13        16,3%
2016-11-23      SSUN.DE      =  516,20       49        22,0%
2016-11-23      RWE.DE       =   11,87       38        28,6%
2016-11-23      SGO.PA       =   41,06       36        16,8%
2016-11-23      KPN.AS       =    2,68       47        18,1%
2016-11-23      PFC.L        =  802,00        2        24,3%
2016-11-23      HYU.DE       =   36,20       15        24,7%
2016-11-23      MERCADO      =               21        11,7%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 272606
Patrimonio.Actual = 291400 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 219952
Liquidez = 71448  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 18794 = 6,9% a 2016-11-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,9%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 92976 =34,1%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

SCHN.SW      =    56 x  176,50   =   9884                -  
DE           =   140 x  102,17   =  14304    30 x  99,87 = 2996 = vta
WKL.AS       =   354 x   33,75   =  11946                -  
MTO.L        =    67 x  201,50   =  13501                -  
DB1.DE       =   171 x   73,06   =  12493                -  
INF.L        =    17 x  644,00   =  10948                -  
HO.PA        =   134 x   90,38   =  12111                -  
UBM.L        =    17 x  695,00   =  11815                -  
BMW.DE       =   162 x   82,24   =  13323                -  
ASHM.L       =    34 x  296,50   =  10081                -  
EXO.MI       =   307 x   39,82   =  12225                -  
TSCO.L       =    63 x  213,40   =  13444    16 x 225,19 = 3603 = vta
ADN.L        =    35 x  287,80   =  10073                -  
GALP.LS      =   888 x   12,63   =  11215                -  
SEM.LS       =  1136 x   12,12   =  13768                -  
SSUN.DE      =    19 x  516,20   =   9808                -  
KPN.AS       =  3660 x    2,68   =   9791  1228 x   2,51 = 3082 = cpa
PFC.L        =    13 x  802,00   =  10426                -  
HYU.DE       =   243 x   36,20   =   8797   103 x  33,91 = 3493 = cpa
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    230000   11%      6,6%   5,2%         0,3%   5,0%     149,51
 2015    245187   18%     11,2%   7,2%        12,7%   8,8%     149,95
 2016    272606   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..     169,88
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,9%   6,2%         6.5%   6,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 1,0 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver)
 * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50

Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420