21-06-2013
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF 9,80€ -52 17,7%
ITX 92,72€ 0 19,2%
IBE 4,03€ -10 20,8%
REP 16,14€ -13 20,8%
BME 18,70€ -7 18,6%
ABE 13,22€ 17 18,4%
EBRO 14,77€ 6 16,4%
GRF 26,27€ 34 19,4%
AMS 23,66€ 106 16,8% vender
ACX 7,04€ -72 19,1% 6,42€ cpa
MAP 2,51€ 39 26,4%
ACS 20,13€ 17 23,2%
SAN 4,96€ -56 22,1%
GAS 15,30€ 44 20,7%
_______________________________________alternativas_____________
REE 40,80€ 32 17,6%
TRE 35,53€ -6 18,4%
FER 11,74€ 26 19,0%
IDR 10,08€ 12 23,3%
VIS 37,24€ 4 18,6%
ZOT 10,63€ 17 17,8%
DIA 5,75€ 35 21,6%
IAG 3,05€ 65 23,9%
CAF 327,00€ -21 18,6%
TL5 6,30€ 49 26,2%
GAM 3,82€ 130 35,8% vender
PSG 4,10€ 0 23,1%
MEL 5,54€ -12 26,3%
_______________________________________redundantes______________
BBVA 6,34€ -26 22,7%
ELE 16,49€ -3 20,7%
ANA 42,08€ -49 27,2%
ENG 18,81€ 51 17,6%
MTS 8,74€ -96 22,3% 8,62€ cpa
OHL 25,54€ 30 22,5%
FCC 7,08€ -78 30,2% 6,44€ cpa
ALB 33,07€ -8 24,0%
CABK 2,44€ -60 24,0%
POP 2,53€ -158 29,9% comprar
MDF 4,85€ -11 15,7%
A3M 5,00€ 63 27,8%
ABG 1,78€ -82 32,6% 1,64€ cpa
SAB 1,30€ -138 21,8% comprar
BKT 2,73€ -60 27,7%
SYV 2,30€ 76 37,6% 2,45€ vta
JAZ 5,96€ 49 21,7%
ALM 9,48€ 45 22,8%
MERCADO -21 15,2% Correlacion=61,3%
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- Criterio de
CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor.
- Criterio de
OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde].
-
imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia).
-
alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas.
-
redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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CARTERA OPTIMIZADA 2013
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Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 168574€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 110040€
Liquidez = 58534€ [incluye Dividendos=1471€]
RENTABILIDAD(Reta) = 2316€ = 1,4%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,3%
Correlacion = 65,1%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5966€ = 3,6%
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TEF = 687 x 9,80 = 6733 €
ITX = 62 x 92,72 = 5749 €
IBE = 1441 x 4,03 = 5806 €
REP = 478 x 16,14 = 7715 €
BME = 383 x 18,70 = 7162 €
ABE = 522 x 13,22 = 6898 €
EBRO = 445 x 14,77 = 6573 €
GRF = 220 x 26,27 = 5779 €
AMS = 300 x 23,66 = 7098 €
ACX = 861 x 7,04 = 6057 €
MAP = 1684 x 2,51 = 4232 €
ACS = 236 x 20,13 = 4751 €
SAN = 1145 x 4,96 = 5677 €
GAS = 447 x 15,30 = 6839 €
REE = 154 x 40,80 = 6283 €
FER = 460 x 11,74 = 5400 €
VIS = 143 x 37,24 = 5325 €
ZOT = 561 x 10,63 = 5963 €
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Operativa Programada
NO hay compra-ventas a la vista
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2012 149524 23% 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
2013 166258
2014
2015
....
....
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PROMEDIOS = 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
RATIO.Reta/Vola = 1.2 -.-
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Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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