Re: Tablas de Valoraciones
2015-02-13
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-02-13 CRP.PA = 142,45 79 1,4% 144,99 vta 2015-02-13 maa.pa = 139,85 99 2,0% 140,01 vta 2015-02-13 ^ibex = 10740 28 12,7% 2015-02-13 IBE.MC = 5,85 66 10,5% 6,27 vta 2015-02-13 TEF.MC = 13,18 48 12,8% 2015-02-13 AMS.MC = 35,52 100 12,8% 35,53 vta 2015-02-13 ITX.MC = 26,65 87 14,7% 27,42 vta 2015-02-13 eng.mc = 26,88 82 12,6% 27,91 vta 2015-02-13 REP.MC = 16,93 10 14,0% 2015-02-13 FER.MC = 18,49 91 13,1% 18,85 vta 2015-02-13 SAN.MC = 6,29 2 16,2% 2015-02-13 EBRO.MC = 15,23 7 9,6% 2015-02-13 jaz.mc = 12,50 100 13,8% vender 2015-02-13 VIS.MC = 51,87 108 10,9% vender 2015-02-13 ABE.MC = 17,72 57 13,5% 2015-02-13 REE.MC = 73,77 89 13,6% 75,49 vta 2015-02-13 GAS.MC = 21,14 30 13,4% 2015-02-13 bbva.mc = 8,50 1 16,9% 2015-02-13 ele.mc = 17,00 76 12,7% 15,69 cpa 2015-02-13 GRF.MC = 35,60 16 16,6% 2015-02-13 TRE.MC = 37,94 1 14,9% 2015-02-13 MAP.MC = 3,08 39 16,5% 2015-02-13 ACS.MC = 33,40 62 17,1% 36,43 vta 2015-02-13 BME.MC = 37,47 95 15,7% 37,89 vta 2015-02-13 ACX.MC = 14,34 82 18,0% 14,94 vta 2015-02-13 ZOT.MC = 10,98 17 14,7% 2015-02-13 DIA.MC = 6,33 30 19,6% 2015-02-13 psg.mc = 5,46 60 14,6% 2015-02-13 tl5.mc = 11,02 66 19,4% 11,94 vta 2015-02-13 mel.mc = 10,51 79 16,2% 11,01 vta 2015-02-13 alm.mc = 16,13 113 16,6% vender 2015-02-13 IDR.MC = 9,13 35 18,2% 2015-02-13 iag.mc = 7,47 126 23,5% vender 2015-02-13 mts.mc = 9,56 18 19,7% 2015-02-13 ohl.mc = 22,93 24 21,7% 2015-02-13 caf.mc = 324,35 17 15,3% 2015-02-13 ana.mc = 65,75 47 21,5% 2015-02-13 mdf.mc = 4,11 0 14,4% 2015-02-13 MERCADO = 47 9,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 225749 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 177296
Liquidez = 48453 [incluye Dividendos=640]
RENTABILIDAD(Reta) = 14161 = 6,7% a 2015-02-13
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,6%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 7706 = 3,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 147 x 142,45 = 20940 - IBE.MC = 1595 x 5,85 = 9331 - TEF.MC = 706 x 13,18 = 9305 - AMS.MC = 232 x 35,52 = 8241 - ITX.MC = 310 x 26,65 = 8262 - REP.MC = 508 x 16,93 = 8600 - FER.MC = 479 x 18,49 = 8857 - SAN.MC = 1320 x 6,29 = 8303 - EBRO.MC = 445 x 15,23 = 6777 211 x 14,23 = 3003 = cpa VIS.MC = 143 x 51,87 = 7417 - ABE.MC = 466 x 17,72 = 8258 - REE.MC = 90 x 73,77 = 6639 - GAS.MC = 358 x 21,14 = 7568 - GRF.MC = 169 x 35,60 = 6016 - TRE.MC = 226 x 37,94 = 8574 - MAP.MC = 1684 x 3,08 = 5187 - ACS.MC = 192 x 33,40 = 6413 - BME.MC = 175 x 37,47 = 6557 - ACX.MC = 507 x 14,34 = 7270 148 x 14,94 = 2211 = vta ZOT.MC = 489 x 10,98 = 5369 - DIA.MC = 1008 x 6,33 = 6381 - IDR.MC = 770 x 9,13 = 7030 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___ año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566 2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167 2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917 2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280 2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1% RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5 ______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.