31-01-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF 11,44€ 4 10,9%
AMS 29,36€ 132 10,5% vender
ITX 110,70€ 36 11,0%
IBE 4,58€ 53 11,1%
ABE 16,58€ 93 10,7% 16,77€ vta
REP 17,38€ -9 11,5%
EBRO 16,43€ 21 9,8%
REE 51,91€ 118 11,1% vender
FER 14,26€ 68 11,0% 15,05€ vta
SAN 6,41€ 41 13,2%
VIS 39,28€ 8 10,6%
GRF 38,45€ 155 12,1% vender
TRE 39,03€ 32 11,6%
GAS 18,36€ 79 12,3% 19,05€ vta
MDF 4,96€ -2 10,1%
ZOT 12,45€ 50 10,7%
ACX 9,64€ 50 12,1%
BME 29,02€ 130 12,8% vender
DIA 6,10€ 16 13,0%
ACS 26,08€ 83 13,3% 26,88€ vta
_______________________________________alternativas_____________
CAF 375,00€ 24 11,2%
MAP 3,06€ 99 15,2% 3,07€ vta
IDR 13,14€ 85 15,0% 13,51€ vta
PSG 4,46€ 22 14,1%
IAG 5,08€ 127 16,1% vender
TL5 9,15€ 88 15,8% 9,37€ vta
ALM 11,84€ 87 13,9% 12,14€ vta
ANA 49,25€ 42 18,0%
MEL 9,64€ 121 16,5% vender
_______________________________________redundantes______________
ENG 20,30€ 67 11,0%
BBVA 8,86€ 58 14,1%
ELE 21,82€ 81 12,1% 22,56€ vta
JAZ 9,12€ 161 13,3% vender
OHL 31,33€ 70 13,6% 33,11€ vta
MTS 12,33€ 28 14,2%
MERCADO 78 7,5% Correlacion=59,3%
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- Criterio de
CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor.
- Criterio de
OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde].
-
imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia).
-
alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas.
-
redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 199227€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 124041€
Liquidez = 75186€ [incluye Dividendos=608€]
RENTABILIDAD(Reta) = 248€ = 0,1% a 31-01-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlacion = 64.3%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0€ = 0,0%
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TEF = 687 x 11,44 = 7859 €
AMS = 232 x 29,36 = 6810 €
ITX = 62 x 110,70 = 6863 €
IBE = 1530 x 4,58 = 7003 €
ABE = 444 x 16,58 = 7359 €
REP = 309 x 17,38 = 5370 €
EBRO = 445 x 16,43 = 7311 €
REE = 154 x 51,91 = 7994 €
FER = 460 x 14,26 = 6557 €
SAN = 810 x 6,41 = 5192 €
VIS = 143 x 39,28 = 5617 €
GRF = 169 x 38,45 = 6497 €
TRE = 182 x 39,03 = 7103 €
GAS = 358 x 18,36 = 6571 €
ZOT = 471 x 12,45 = 5864 €
ACX = 641 x 9,64 = 6180 €
BME = 223 x 29,02 = 6470 €
ACS = 240 x 26,08 = 6259 €
MAP = 1684 x 3,06 = 5158 €
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Operativa Programada
REE = 34 x 55,03 = 1871 € = VENTA
BME = 48 x 31,13 = 1494 € = VENTA
DIA = 1008 x 5,90 = 5947 € = COMPRA
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
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PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
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Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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