14-03-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF 10,95€ -19 10,7%
AMS 29,28€ 105 10,3% vender
ITX 101,65€ -11 10,7%
IBE 4,82€ 84 10,6% 4,95€ vta
ABE 15,79€ 52 10,6%
REP 17,39€ -9 11,2%
EBRO 16,20€ 13 9,8%
REE 57,53€ 161 10,7% vender
FER 14,82€ 77 10,8% 15,40€ vta
SAN 6,36€ 38 12,9%
VIS 36,53€ -26 10,6%
GRF 39,43€ 137 12,2% vender
TRE 38,02€ 14 11,3%
GAS 18,98€ 84 11,9% 19,51€ vta
MDF 4,77€ -23 9,8%
ZOT 12,39€ 39 10,4%
ACX 11,01€ 108 12,0% vender
BME 29,35€ 111 12,2% vender
DIA 5,90€ 0 13,0%
ACS 25,69€ 61 12,8%
_______________________________________alternativas_____________
CAF 380,10€ 27 11,4%
MAP 2,88€ 69 14,5% 3,06€ vta
IDR 13,59€ 85 14,3% 13,97€ vta
PSG 4,26€ 1 13,9%
IAG 5,02€ 83 16,1% 5,19€ vta
TL5 8,49€ 35 15,6%
ALM 12,39€ 92 13,5% 12,57€ vta
ANA 56,87€ 86 18,3% 58,51€ vta
MEL 9,44€ 93 15,5% 9,57€ vta
_______________________________________redundantes______________
ENG 21,66€ 93 10,6% 21,89€ vta
BBVA 8,70€ 33 13,9%
ELE 24,40€ 127 11,7% vender
JAZ 10,01€ 173 13,1% vender
OHL 30,58€ 45 13,3%
MTS 10,72€ -34 13,9%
MERCADO 63 7,4% Correlacion=59,8%
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- Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor.
- Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde].
- imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia).
- alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas.
- redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo.
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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CARTERA OPTIMIZADA 2014 Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 199587€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 126790€
Liquidez = 72797€ [incluye Dividendos=608€]
RENTABILIDAD(Reta) = 608€ = 0,3% a 14-03-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlacion = 64.9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 9505€ = 4,8%
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TEF = 687 x 10,95 = 7519 €
AMS = 232 x 29,28 = 6792 €
ITX = 62 x 101,65 = 6302 €
IBE = 1530 x 4,82 = 7368 €
ABE = 444 x 15,79 = 7011 €
REP = 309 x 17,39 = 5372 €
EBRO = 445 x 16,20 = 7207 €
REE = 120 x 57,53 = 6904 €
FER = 460 x 14,82 = 6817 €
SAN = 810 x 6,36 = 5151 €
VIS = 143 x 36,53 = 5223 €
GRF = 169 x 39,43 = 6664 €
TRE = 182 x 38,02 = 6920 €
GAS = 358 x 18,98 = 6793 €
ZOT = 471 x 12,39 = 5836 €
ACX = 491 x 11,01 = 5406 €
BME = 223 x 29,35 = 6545 €
DIA = 1008 x 5,90 = 5947 €
ACS = 240 x 25,69 = 6166 €
MAP = 1684 x 2,88 = 4848 €
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Operativa Programada
BME = 48 x 31,13 = 1494 € = VENTA
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
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PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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