23-05-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF 12,12€ 35 10,3%
AMS 31,47€ 121 10,4% vender
ITX 104,80€ 1 10,3%
IBE 5,21€ 138 9,8% vender
ABE 15,84€ 38 10,4%
REP 20,25€ 64 10,7%
EBRO 16,51€ 24 9,5%
REE 60,10€ 147 10,3% vender
FER 15,72€ 93 10,3% 15,90€ vta
SAN 7,37€ 84 12,4% 7,58€ vta
VIS 41,60€ 42 10,2%
GRF 38,99€ 95 12,0% 39,29€ vta
TRE 44,43€ 83 11,1% 45,71€ vta
GAS 20,77€ 106 11,3% vender
MDF 4,87€ -12 9,4%
ZOT 13,13€ 63 10,2%
ACX 12,61€ 145 11,8% vender
BME 32,08€ 129 11,8% vender
DIA 6,73€ 66 12,8%
ACS 31,19€ 134 12,4% vender
_______________________________________alternativas_____________
CAF 337,35€ -32 10,9%
MAP 2,93€ 82 13,2% 3,03€ vta
IDR 13,10€ 40 14,0%
PSG 5,03€ 84 13,3% 5,17€ vta
IAG 4,70€ 32 16,9%
TL5 7,90€ 2 15,0%
ALM 11,60€ 38 13,4%
ANA 58,60€ 65 17,1%
MEL 9,30€ 57 15,2%
_______________________________________redundantes______________
ENG 21,07€ 54 10,2%
BBVA 9,18€ 55 13,1%
ELE 28,12€ 175 10,9% vender
JAZ 10,53€ 133 13,2% vender
OHL 31,08€ 36 13,3%
MTS 11,30€ -12 13,0%
MERCADO 78 7,4% Correlacion=61,2%
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- Criterio de
CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor.
- Criterio de
OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde].
-
imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia).
-
alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas.
-
redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 211793€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 133048€
Liquidez = 78745€ [incluye Dividendos=1317€]
RENTABILIDAD(Reta) = 12814€ = 6,4% a 23-05-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,6%
Correlacion = 66.1%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
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TEF = 687 x 12,12 = 8326 €
AMS = 232 x 31,47 = 7301 €
ITX = 62 x 104,80 = 6498 €
IBE = 1530 x 5,21 = 7971 €
ABE = 466 x 15,84 = 7381 €
REP = 309 x 20,25 = 6257 €
EBRO = 445 x 16,51 = 7345 €
REE = 120 x 60,10 = 7212 €
FER = 460 x 15,72 = 7231 €
SAN = 810 x 7,37 = 5969 €
VIS = 143 x 41,60 = 5949 €
GRF = 169 x 38,99 = 6588 €
TRE = 136 x 44,43 = 6042 €
GAS = 358 x 20,77 = 7436 €
ZOT = 471 x 13,13 = 6184 €
ACX = 491 x 12,61 = 6189 €
BME = 175 x 32,08 = 5614 €
DIA = 1008 x 6,73 = 6786 €
ACS = 187 x 31,19 = 5833 €
MAP = 1684 x 2,93 = 4936 €
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Operativa Programada
NO hay compra-ventas a la vista
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
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PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
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Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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