2014-10-10
Empresas Precio VALORACION Volatilidad Operativa
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^ibex = 10150 14 10,4%
TEF.MC = 11,70 7 11,2%
ITX.MC = 20,76 12 12,0%
IBE.MC = 5,41 44 9,6%
AMS.MC = 26,97 4 12,3%
REP.MC = 17,42 9 11,2%
EBRO.MC = 13,99 31 9,3%
eng.mc = 24,93 78 11,5% 26,21 vta
SAN.MC = 7,12 33 14,3%
VIS.MC = 41,33 25 10,3%
FER.MC = 14,82 20 12,0%
ABE.MC = 14,85 4 11,5%
REE.MC = 66,77 91 11,9% 68,15 vta
GAS.MC = 21,78 55 11,9%
bbva.mc = 9,03 15 15,5%
TRE.MC = 38,43 6 11,9%
ele.mc = 29,53 85 11,3% 30,57 vta
GRF.MC = 29,31 46 15,5%
ACS.MC = 28,35 9 14,3%
ZOT.MC = 8,48 90 11,6% 8,16 cpa
BME.MC = 28,97 15 15,1%
mdf.mc = 3,63 71 11,3%
DIA.MC = 5,08 53 15,7%
MAP.MC = 2,63 18 15,7%
caf.mc = 250,00 87 12,1% 237,22 cpa
jaz.mc = 12,75 110 16,9% vender
psg.mc = 4,77 8 14,4%
ACX.MC = 10,83 6 16,2%
idr.mc = 10,06 45 17,3%
mts.mc = 9,64 43 16,9%
ohl.mc = 23,55 56 17,8%
tl5.mc = 8,94 20 19,0%
mel.mc = 7,59 27 16,9%
alm.mc = 12,05 26 16,7%
ana.mc = 50,90 28 19,8%
iag.mc = 4,14 23 22,1%
MERCADO = 4 8,5%
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11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada.
Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 198979
Patrimonio.Actual = 202552 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 122072
Liquidez = 80480 [incluye Dividendos=3052]
RENTABILIDAD(Reta) = 3573 = 1,8% a 2014-10-10
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,6%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 14744 = 7,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
TEF.MC = 687 x 11,70 = 8038 -
ITX.MC = 310 x 20,76 = 6436 -
IBE.MC = 1561 x 5,41 = 8445 -
AMS.MC = 232 x 26,97 = 6257 -
REP.MC = 316 x 17,42 = 5505 -
EBRO.MC = 445 x 13,99 = 6226 -
SAN.MC = 810 x 7,12 = 5767 -
VIS.MC = 143 x 41,33 = 5910 -
FER.MC = 468 x 14,82 = 6936 -
ABE.MC = 466 x 14,85 = 6920 -
REE.MC = 120 x 66,77 = 8012 24 x 71,18 = 1708 = vta
GAS.MC = 358 x 21,78 = 7797 -
TRE.MC = 136 x 38,43 = 5226 -
GRF.MC = 169 x 29,31 = 4953 -
ACS.MC = 190 x 28,35 = 5386 -
ZOT.MC = 489 x 8,48 = 4147 217 x 8,16 = 1771 = cpa
BME.MC = 175 x 28,97 = 5070 -
DIA.MC = 1008 x 5,08 = 5121 -
MAP.MC = 1684 x 2,63 = 4429 -
ACX.MC = 507 x 10,83 = 5491 -
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______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9917
2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 15,5% 6,8% 8.4% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 2,3 0,6
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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