2015-04-02
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-04-02 CRP.PA = 142,26 74 1,4% 145,50 vta
2015-04-02 maa.pa = 141,58 105 2,0% vender
2015-04-02 ^ibex = 11634 59 12,3%
2015-04-02 TEF.MC = 13,32 44 12,4%
2015-04-02 IBE.MC = 6,02 67 10,9% 6,45 vta
2015-04-02 AMS.MC = 40,17 141 12,3% vender
2015-04-02 ITX.MC = 30,19 127 14,7% vender
2015-04-02 jaz.mc = 12,69 99 12,0% 12,71 vta
2015-04-02 eng.mc = 27,08 87 12,7% 27,77 vta
2015-04-02 REP.MC = 17,54 5 13,9%
2015-04-02 SAN.MC = 7,07 50 15,9%
2015-04-02 FER.MC = 19,91 112 12,3% vender
2015-04-02 ABE.MC = 16,99 50 12,8%
2015-04-02 REE.MC = 76,22 104 13,8% vender
2015-04-02 bbva.mc = 9,66 45 16,5%
2015-04-02 GAS.MC = 21,24 29 13,1%
2015-04-02 EBRO.MC = 17,43 67 10,0% 18,58 vta
2015-04-02 ele.mc = 18,04 48 12,8%
2015-04-02 VIS.MC = 57,94 139 11,5% vender
2015-04-02 GRF.MC = 40,45 60 15,9%
2015-04-02 ACS.MC = 33,05 50 16,3%
2015-04-02 MAP.MC = 3,45 76 15,4% 3,63 vta
2015-04-02 TRE.MC = 39,14 13 15,0%
2015-04-02 BME.MC = 42,25 125 16,3% vender
2015-04-02 DIA.MC = 7,25 71 19,0% 7,76 vta
2015-04-02 tl5.mc = 11,84 86 18,8% 12,23 vta
2015-04-02 ZOT.MC = 12,31 69 14,6% 13,15 vta
2015-04-02 ACX.MC = 15,86 98 18,4% 15,93 vta
2015-04-02 psg.mc = 5,31 39 14,9%
2015-04-02 mel.mc = 11,48 93 16,5% 11,64 vta
2015-04-02 alm.mc = 17,35 124 17,0% vender
2015-04-02 iag.mc = 8,16 118 23,4% vender
2015-04-02 IDR.MC = 11,01 30 18,9%
2015-04-02 ohl.mc = 19,55 62 22,0%
2015-04-02 ana.mc = 72,57 71 20,4% 77,62 vta
2015-04-02 mts.mc = 8,66 38 19,8%
2015-04-02 caf.mc = 309,20 2 15,9%
2015-04-02 mdf.mc = 3,75 27 15,4%
2015-04-02 MERCADO = 73 9,3% VTA
______________________________________________________________________________________________
11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada.
Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 238279 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 187465
Liquidez = 50814 [incluye Dividendos=716]
RENTABILIDAD(Reta) = 26691 =12,6% a 2015-04-02
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,6%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 9991 = 4,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 147 x 142,26 = 20912 -
TEF.MC = 706 x 13,32 = 9404 44 x 10,48 = 461 = cpa
IBE.MC = 1595 x 6,02 = 9602 -
AMS.MC = 232 x 40,17 = 9319 -
ITX.MC = 310 x 30,19 = 9359 -
REP.MC = 508 x 17,54 = 8910 -
SAN.MC = 1320 x 7,07 = 9332 -
FER.MC = 479 x 19,91 = 9537 -
ABE.MC = 466 x 16,99 = 7917 -
REE.MC = 90 x 76,22 = 6860 -
GAS.MC = 358 x 21,24 = 7604 -
EBRO.MC = 445 x 17,43 = 7756 -
VIS.MC = 143 x 57,94 = 8285 -
GRF.MC = 169 x 40,45 = 6836 -
ACS.MC = 192 x 33,05 = 6346 -
MAP.MC = 1684 x 3,45 = 5810 -
TRE.MC = 226 x 39,14 = 8846 -
BME.MC = 175 x 42,25 = 7394 41 x 43,64 = 1789 = vta
DIA.MC = 1008 x 7,25 = 7308 237 x 7,81 = 1851 = vta
ZOT.MC = 489 x 12,31 = 6020 -
ACX.MC = 355 x 15,86 = 5630 -
IDR.MC = 770 x 11,01 = 8478 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^IBEX = INDICE IBEX 35
Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420