Hola ilm. En efecto, según el sistema, de haber estado al pie del cañón y haber supuesto el 20 que era el día de cambio de ciclo, se habría cerrado corto y abierto largo. Como no se hizo, pues aún está por confirmar, seguimos según dicte el sistema. De cualquier modo, este hilo es, sobre todo, experimental. Se van haciendo las reglas según vayan saliendo problemas y se vayan resolviendo.
Un punto que podríamos añadir sería algo como:
- Se cerrará el corto y abrirá el largo siguiente, en el día en que se sospeche cambio de ciclo, por cercanía a la fecha teórica terminación o a una fecha proporcionada por los fibos.
En este caso, es posible que hagamos dos operaciones en balde, si no damos con el día de cambio, pero sería un caso en el que apenas habría pérdidas pues la confirmación del error estaría cercana. Digamos que sería una salida/entrada en falso: se cierra, se afronta la pérdida y los gastos de comisiones y a confirmar de nuevo el cambio de ciclo.
Caso de acertar, ya estarías en la posición adecuada.
Con respecto al ejemplo del punto de inflexión, sólo estás mirando las condiciones para abrir corto. El cierre del largo vendría dado por 'sus propias' condiciones (punto 4) que de cumplirse y a la vez darse el caso del punto de inflexión que propones, comportaría la apertura del corto, claro.
El tema de dejar órdenes puestas no lo hemos tratado. Actuamos ficticiamente. Suponiendo que esto diera para crear un sistema automático de operaciones, imagino que sí se cerrarían posiciones por saltos de stops.
Saludos.