Cociente Omega (Ω)

Es un cociente, no un coeficiente.
Menuda metedura de pata...
:-S
Ahora ya no lo puedo editar.

Excelente trabajo mfluque!

Imaginemos esta situación para dos fondos con valores liquidativos iniciales iguales de 100 euros.

Fondo A.
-Bajada mínima a 50 euros.
-Subida máxima a 120 euros
Omega resultante : 2,4 euros

Fondo B
-Bajada mínima a 80 euros.
-Subida máxima a 120 euros
Omega resultante : 1,5 euros

No se si son los cálculos mas o menos así, en ese caso estaríamos dando por un fondo muy bueno el A y descartaríamos el B. Evidentemente esto sería un error puesto que el fondo B lo que hizo fue aguantar mejor las bajadas y sería precisamente el mejor fondo.

O corrígeme si me equivoco.

Buena idea Crazybone explicándolo con un ejemplo se entiende mejor.

Ω= Beneficios en periodo alcista / Pérdidas en periodo bajista

Fondo A
Ω= 70/50 = 1,4
Fondo B
Ω= 40/20 = 2

Descartaríamos el fondo A. El fondo B arriesga menos en los periodos bajistas y tiene un comportamiento excelente en los alcistas.

Perfecto! Ahora lo entiendo, mis cálculos totalmente erróneos.
Muy buena idea.

Eres un crack! Me encanta esa métrica que has inventado, creo que es muy útil y la veo relacionada con el ratio de Sharpe. Lo que me extraña es que no lo haya inventado alguien antes. Yo si la utilizaría para elegir fondos, aunque por mi perfil yo me fijo más en el máximo draw-down.

Saludos

Grande mfluque, muy interesante!

Tengo curiosidad de ver que Omega saldría para el Robeco Global Consumer Trends, Si te animas a calcularlo te lo agradezco, si no ya lo intentaré yo aunque me fío más de ti para hacerlo bien

Hola

No termino de pillarlo: Si ambos fondos parten de VL 100 y ambos suben a 120, el beneficio en su mejor periodo sería de 20 para los dos.
Lo único que variaría en el ej de Crazy es el denominador del cociente, de la bajada: 50 y 20 respectivamente

¿no sería entonces:
fondo A 20/50 = 0,4
fondo B 20/20 = 1

Saludos

Yo estoy dudando entre mantener en cartera el Franklin European Growth N Acc € LU0122612764, que es un fondazo, o cambiarlo por el Threadneedle European Smaller Companies Retail Net EUR Acc GB0002771383, que es otro fondazo, Y CLARO comprenderás mfluque que ahora que has revolucionado los metodos de calificación de los fondos no puedo en absoluto tomar mi decisión sin conocer el cociente Omega de ambos fondos... XD :)

Si tuvieras un ratillo...