España
Mfluque, he comparado los dos fondos http://tools.morningstar.es/es/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR04MXS]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR05LMV]2]0]FOESP$$ALL&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES, y aplicando el "sistema omega", creo que obtendría un mayor omega el Threadneedle, es así? claro que a la valoración no soy capaz de llegar. Saludos!
Hola clelavi
Creo que si lees el primer comentario de este hilo podrás entender como se calcula Ω
En resumen sería, calcular cuanto pierde una inversión de 10000€ desde el máximo de junio de 2007 (aprox) hasta marzo de 2009 y cuanto gana desde entonces hasta ahora (calculo 1 noviembre de 2013) y dividir lo ganado entre lo perdido.
Hay una forma gráfica que te puede ser útil. Coloca los fondos que quieras comparar en la misma gráfica. Haz que la gráfica inicie en el máximo (esto no será exacto ya que no todos hacen máximo a la vez). El que menos baje en 2009 y el que más gane ahora será el que mejor Ω tenga.
Te hago la comparación entre los dos fondos en los que piensas y el Allianz Europe Equity Growth CT EUR que tiene Ω = 1,94
Un saludo
Ok, gracias! la comparativa gráficas es bastante relevante! saludos!
Me gustaría que analizaras un fondo que creo yo que puede dar alto el coeficiente: Invesco Cont European Sm Cp Eq A. Un saludo
Hola Man18
El Invesco Continental European Small Cap Equity C Inc IE0003708223 demuestra porque me parece útil este indicador.
Es un fondo que lo está haciendo especialmente bien en los últimos años, pero que lo hizo especialmente mal durante el periodo bajista del ciclo. Por eso su cociente omega no es alto. Los beneficios son muchos, pero el riesgo también
Ω = Beneficios en periodo alcista / Pérdidas en periodo bajista
Ω = 10270 / 7160 = 1,43
Esta es la comparación con otro fondo de la misma categoría que se comportó mejor en el periodo bajista (Threadneedle European Smaller Companies Retail Net EUR Inc Ω = 1,87)
Estoy dandole vueltas a si incorporarlo a la cartera y partir el global que tengo (Franklin Mutual Discovery) en dos, como dices es sectorial entre comillas. Además el sector consumo es un sector que es complicado que vaya a la baja, al final si te pones a pensar el 90% están relacionadas con el consumo directa o indirectamente.
Alguien mas lo tiene? En R4 piden 30000 pavos aunque en Selfbank 1000.
El que he podido sucribir en R4 a menor coste es el Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities M EUR (LU0554840230)
Saludos