Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Bueno, voy a poner un ejemplo teórico sencillo para intentar explicar la manera de aplicar esta estrategia. Partimos de una cartera conservadora 60% RV (fondo indexado global) y 40% RF (entendida como activos sin riesgo: fondo monetario,  cuenta remunerada).

Partimos de una situación inicial de 6.000€ en RV y 4.000€ en RF.
Suponemos que la capacidad de ahorro es de 1.000€ mensuales, de los cuales vamos a invertir 600€ en RV y 400€ en RF.
Establecemos una rentabilidad esperada para la RV a largo plazo conservadora/realista del 6% anual, esto es aproximadamente un 0,5% mensual.
Digamos que si el crecimiento fuera lineal yo iría sumando cada mes 0,5% y la cantidad de ahorro que puedo invertir. Es decir, el primer mes tendría teóricamente en RV 6030+600=6630€. 
Si a lo largo de ese mes, en función de la evolución de mercado, en vez de tener 6030€, tuviera 5980€, tendría que invertir 50€ más en RV, es decir, 650€ a RV y 350€ a RF. 
Cuando el patrimonio fuera creciendo y consecuentemente la cantidad en RF acumulada, es posible que fuera necesario hacer traspasos desde ese fondo monetario para equilibrar el denominado "value path" en las caídas, lo que supondría comprar más participaciones cuando está "barato" y de igual forma menos cuando está "caro". 

No sé si he conseguido explicarme ...

Gracias por la respuesta. Para carteras "pequeñas" lo veo perfecto mientras puedas equilibrar el rendimiento esperado con aportaciones adicionales, pero imagina que baja RV y RF a la vez y con similares caidas (como paso el año pasado)  y como la cartera es ya de cierto tamaño, ya no puedes rebalancear entre fondos y tampoco hacer aportaciones extraordinarias por el tamaño de la cartera.
Para mi,  el value averaging es mas factible aportando mas los años en los que la cartera vale menos que el año anterior, como por ejemplo, el año pasado. Y el resto del tiempo hacer dca con la cantidad fija (mensual, trimestral,...) destinada a la cartera indexada.
Saludos

Yo no veo mejor invertir en cualquier tipo de cartera. La cartera debe ser a la medida de cada uno y preferentemente indexada pasiva porque es la que requiere menor tiempo de investigación y menor esfuerzo, y aun así es la que bate a más gestores activos y selectores de fondos.

Los roboadvisors hacen algo así, pero tienen inconvenientes. Los dos principales es que no son carteras a la medida, sino plantillas o templates que aplican de forma general a grupos. NO son carteras a la medidade los objetivos y necesidades de cada uno. El otro inconveniente es que  hay que pagar una comisión porque ellos armen y gestionen esa cartera. Yo creo que es mejore aprender, formarse y armarla uno mismo. Rankia tienen un Curso de Indexación Pasiva

Respondiendo al "simplemente comprar un ETF del SP500", he tratado de responder eso en este artículo:
¿Por qué es importante Diversificar por Regiones? 

Merece la pena. Pero como mencionas, hay que ser mas activo. 

Otro punto importante es que en las estadísticas sobre su desempeño hay mas dispersión que hacer un simple DCA y esto significa que el momento de comenzar es importante y de ahí depende mucho tu resultado final.

Aunque en la estadística te digan que el 90% de las veces le va mejor que al DCA, hay que recordar que esas cifras son de muchos escenarios jugados, pero nosotros solo vamos a poder jugar una o dos veces y no tantas como en las estadísticas. Si comenzamos con un escenario tipo Japón con un mercado lateral bajista de 25 años, es posible que terminemos con asignaciones de RV mayores a las que podemos soportar o se nos acabe el dinero para aportar antes de tiempo o que psicológicamente el dolor sea demasiado y abandonemos el barco antes.

Es buena estrategia, pero desde mi experiencia hay que tomar en cuenta mas variables aparte del mejor retornos estadístico.

Buenos días.

Cuál pensáis que es la mejor forma de indexarse al Nasdaq en España? Yo tego el de MYINVESTOR Nasdaq 100, más que nada por la comodidad, porque ya tengo cuenta en esa entidad.

Gracias, un saludo.

He leído que Nasdaq 100 de MYINVESTOR replica el índice a través de futuros, no sé si eso supone algún inconveniente con respecto a la compra física de las acciones.

Yo analizaria el "tracking error" de ese fondo respecto al indice, y decidiria conforme a ese dato.