Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Muchas gracias Borja, te has pegado un curro tremendo con las funciones!
Por lo que me ha parecido entender, todos los días recuperamos el valor liquidativo de los fondos para utilizar el más nuevo, pero "desechamos" el anterior, no lo guardamos. Creo que sería estupendo ir guardando en una tabla todos los VL que vamos recuperando diariamente, de tal forma que luego podríamos reconstituir toda la evolución de la cartera (y sus rentabilidades) con dichos VL y el nº de participaciones de cada fondo.
Yo ahora mismo obtengo diariamente esos VL con una utilidad que el rankiano Egobe creó hace tiempo (con la inestimable colaboración de Yímbiri):
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2208123-gestion-automatizada-carteras-excel
Pero estaría más tranquilo si tuviera un “plan B” en caso de que este método me fallara, así que he visto en tu hoja una estupenda ocasión de disponer de dicho plan B con Google sheets, que es donde estoy importando el csv de Egobe. ¿Cómo lo ves?

Hola.

Efectivamente, sólo se guarda el último VL y guardar los VL de todos los fondos de todos los días podría generar una excel demasiado grande para luego tratarlo. Los procesos de Google Sheet tienen el problema del tiempo de proceso, si tarda mucho terminar la ejecución (más de 5 minutos) se cancela la ejecución y te quedas a la mitad.

Lo que se me ocurre es guardar todos los días el valor de la cartera y luego sacar una gráfica de tiempo con el valor de la cartera por día, mes o año, pero nada de rentabilidades en lineas temporales.

Para las rentabilidades, hay un proceso automático que se tiene que programar su ejecución obligatoriamente el día 1 de cada mes y envía un correo con la rentabilidad de la cartera en ese mes, más de eso, es muy complicado por el problema que he comentado antes del tiempo de proceso limitado.

Un saludo,
Borja.

Buenas noches Dullinvestor, Borja,

Yo también lo echaba en falta. Así que es precisamente lo que estoy implementando yo ahora mismo. Lo tengo dividido en dos libros:

Libro principal: en el que guardo todas las operaciones que realizo, donde veo la cartera al completo, las desviaciones respecto a los %, controlando por bandas, tanto RF/RV como cada activo individualmente, actualizando los VL día a día, y enviando notificaciones si es necesario (rebalanceos y caídas). En este libro en una pestaña específica guardo el histórico del valor de la cartera, su TER, PER, P/B, etc.
Libro secundario: Tiene tantas hojas como productos tengamos. Desde el script del libro principal, al actualizar los VL de los fondos/ETF guardo en este libro esos mismos valores. Cada hoja se llama según un ISIN y en cada hoja almaceno fecha, VL, TER, PER, P/B y rentabilidades pasadas.

De momento estoy todavía en una fase beta, y tengo mucha parte del código muy de "andar por casa". Además me gustaría refinar algunas cosas que tengo hechas un poco burdas. Espero poder mejorar los libros y el script para que se pueda usar sin tener que tocar el código. Cuando lo tenga os lo compartiré por si es de vuestro interés. Aviso que voy despacio, ya que es un proyectito de ratos libres, no soy programador y nunca había hecho nada en java, pero me lo estoy pasando bien, jeje ;-).

Por cierto Borja, a mí me da tiempo en la misma rutina a actualizar VL y guardar datos sin superar los límites 5min... Bien es cierto que no he metido todavía todo lo que quiero meter ;-)

Saludos y a picar teclas!

Gracias a ti!

Se acerca el momento de salir del letargo boglehediano a rebalancear y me gusta llegar al momento tras haber calentado un poco las neuronas. Un poco repaso a la bibliografía general, un sondeo social rankiano, lo típico. A pesar de no comentar mucho, y menos últimamente, sigo el hilo con bastante asiduidad y aprovecho para agradeceros a todos la gran dedicación y cantidad de material aportado.

Hasta ahora he tenido una cartera Bogle muy simple (RV Global / Bonos Gov EUR / Monetario) y me gustaría darle unos tintes permanentes. Lo único que me da un poco de rabia es el tener que recurrir a ETF para exponerme al oro, pero de momento no he visto nada que se ajuste a lo que busco.

Ya a nivel personal, compartir un sentimiento. En ocasiones me enfado conmigo mismo por cambiar un fondo o tocar los % de las aportaciones, esta vez tengo pensado en redirigir la estrategia y no se como lo voy a encajar. Mi oscuro pasado de gestión activa vendrá a atormentarme recordándome los tiempos de la burbuja de la biotecnología o algún braguetazo con las commodities. Lo que son las cosas echo de menos incluso llevarme un palo de vez en cuando. Y es que para mi a gestión pasiva es como conducir por Nuburgring con un Roll Royce Phantom conducido por The Stig a 90km/h. Te sientes seguro, cómodo, ves progreso, pero... de vez en cuando mirarás por la ventanilla y verás pasar un Clio V6 cruzado directo al muro. A veces darás gracias a Dios de no ser tú, pero nunca podrás negar que en cierto modo envidias el subidón de ese pobre Diablo.

No obstante espero mantenerme en el Rolls una temporada larga.

Un abrazo a todos.

Hola InversorDeFondo.

Me he explicado mal. El guardar los datos de todos los fondos todos los días tiene dos problemas, uno poco importante y otro muy importante:

- El menos importante, es que generas una cantidad de información muy grande y mientras esa información está en la nube no hay mucho problema. Pero si queremos descargarnos esa hoja Excel con toda esa información al PC puede que nos ocupe más de lo que pensábamos al principio y que tarde en abrir el documento mucho, pero mucho. El guardar la información en la hoja Excel son "dos de pipas", no se tarda nada.

- El problema gordo que veo, es luego procesar toda esa cantidad de información. Cuando tienes pocos fondos o pocos días de información, no debería tardar mucho un proceso en sacar una gráfica con las rentabilidades y demás, pero cuando lleves un año de datos, el proceso puede tardar lo suyo.

Por eso mi propuesta de sólo guardar el valor de la cartera cada día, sin tener que recalcular nada, y luego sacar la gráfica a partir de esos valores guardados. La pega que le veo es que hay no se van a ver las rentabilidades de la cartera, sólo lo que sube o baja debido a los vaivenes del mercado, pero también a las subscripciones/reembolsos/traspasos que se realicen, lo que desvirtuaría un poco la percepción.

Una cosa que descubrí para tratar las hojas es que el proceso tarda más si haces referencia a la casilla "B5" que si haces referencia a la fila5, columna2 . Puede tardar hasta el doble de tiempo.

Un saludo,
Borja.

Borja, Dullinvestor,

Yo, como comenté en otro post, estoy comenzando a desarrollar una web para hacer tracking de portfolios.

Les dejo un anexo a un ejemplo con mi cartera (es un excel) que pretendo automatizar.

https://www.dropbox.com/s/jht50ztmxdx6whb/PortfolioTracker.xlsb?dl=0

Son bienvenidos todos los comentarios, mejoras, nuevos gráficos, ratios, etc. para ir incorporándolos.

Ahora tengo poco tiempo con el trabajo para avanzar en la web, pero en diciembre si que espero darle un empujón fuerte y tener la primera versión online.

En resumen, el tracker calcula:
-TIR / IRR
-ROE
-ROI
-TWR
-MWR

así como sus gráficos asociados, también calcula el valor del portfolio diario, rentabilidades por mes, trimestre, Año, yield por dividendo, etc.

Sds a todos, espero comments para animarme con el tema

Buenas a todos:
No es tan fiero el lobo como lo pintan, me explico.
La hoja que usa Dull y que parimos Egobe y un servidor, ocupa un 1 Mb con muchas modificaciones a mejor que Dull no tiene (Si quieres te paso mi excel) y el Backup de todos los VL de todos los fondos que sigo (unos 20) de unos 2 años son 15-20 Mb y a mi recalcular todo me lleva unos 15-20 sg.
Como dice Dull, a mi también me gustaría tener un plan B y sobre todo algo más profesional por lo que si quereis un testeador para vuestros "programas", tanto Borja como Inversordefondo yo encantado. Además como yo trabajo en Mac sirve para hacerlo multiplataforma ;) No le di por saco al pobre Egobe ni nada.
Un saludo.

Si me pasas unas instrucciones de uso, yo encantado de trastearla.