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Gracias por aportar tus reflexiones.
Partimos con varias ideas claras (Rankia 609)
- La opción DCA reduce la volatilidad asociada con la fecha de la inversión.
- La opción DCA nos rebaja la presión de tener que considerar si estamos tinvirtiendo en un punto máximo próximo a una caída inminente. Si se produjera, la pérdida será menor.
- Con la opción SL el rendimiento promedio obtenido puede hasta duplicar al obtenido con la opción DCA.
De tu aportación me quedo con varias cosas.
a).- Cuando dices que sería necesario conocer cuantas veces el mercado ha ocupado una tendencia alcista, y cuanto una bajista, para saber por estadistica que probabilidades tengo de encontrarme con un loss market o un bull market en el momento de implementar el metodo, con el fin de pensar en desarrollar una posible simulación me pregunto:
- ¿Qué porcentaje de caída o de subida debemos considerar mercado en pérdidas o en ganacias?.
- ¿Qué período de tiempo podríamos analizar?.
- Sería representativo en uno o varios índices de bolsa?.
b).- Empiezo a pensar en el desarrollo de una simulación que nos permita analizar resultados con una mezcla de las dos opciones, en períodos de tiempo con diferentes entornos de mercado.
- ¿Qué períodos de tiempo podemos considerar representativos de situaciones de mercado que podamos tipificar?. Cómo podríamos denominar esas condiciones a tipificar?.
- ¿Continuamos utilizando como referencia el histórico de cotizaciones del TV, o para este desarrollo mejor utilizar, por ejemplo, el histórico del IBEX 35?.