Anomalías en los precios de MEFF - Derivados
Hola,
Soy nuevo escribiendo en el foro. Aunque llevo mucho tiempo fisgoneando.
Opero principalmente en Opciones sobre acciones (solo 6 bluchips) de meff y eventualmente en las acciones que me como.
Normalmente calculo mis propios datos y precios teóricos para lanzar las órdenes.
Últimamente estoy teniendo dificultades para cuadrar mis precios con las horquillas de meff.
El caso es que buceando, me he descargado los datos de cierre que facilitan en su web
http://www.meff.com/aspx/Financiero/DescargaFicheros.aspx?id=esp
he comprobado varios, pero el más fácil es el último, porque sólo contiene un día (todos los precios de todos los valores)
2015(Abril) de la columna de Opciones y Futuros sobre acciones
Y resulta que las deltas que facilitan junto a las volas y precios, no suman 1.
Por ejemplo en con datos del 01/04/2015
la CTEFAM 1285M15101 tiene un precio = 0.61 vola = 19.01 y delta = 0.7
y
la PTEFAM 1285M15101 tiene un precio = 0.39 vola = 17.04 y delta = -0.47
Los precios y volas pueden ser algo distintos según el método de cálculo y redondeo pero:
**** Las deltas suman |0.7|+|-0.47|= 1.17 ***
Ocurre en MONTONES de datos que he comprobado.
¿Me estoy dejando algo o eso no puede ser?
¿Alguien más opera con datos de Meff? ¿calculas tus propios precios teóricos? ¿cuadran?
Plis jelp!!! que me estoy volviendo loco
Saludos y gracias por adelantado.
PD
La ampliación, los dividendos y numero de acciones por opción están descartados.