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Tengo un Algoritmo Matemático que que calcula y cuantifica la CALIDAD de las Empresas (a través de su Volumen y Volatilidad). Las Empresas están ordenadas en la Tabla en función de este parámetro de CALIDAD [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/2108032-criterio-calidad].
Tal como señalo bajo la tabla de la Cartera.Optimizada, "las otras dos" son dos ETFs de Bonos. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Desde el punto de vista estrictamente del Mercado,... no.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
si
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
No,no llevo Ebro.
Gracias,estaremos pendientes entonces.
Hola Javi, en las Tablas de Valoraciones podrias poner también el dividendo anual que reparte cada una de las empresas?
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-02-27
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-02-27 CRP.PA = 142,58 79 1,4% 145,16 vta 2015-02-27 maa.pa = 139,70 96 2,0% 140,27 vta 2015-02-27 ^ibex = 11178 45 12,6% 2015-02-27 IBE.MC = 6,11 82 10,8% 6,33 vta 2015-02-27 TEF.MC = 13,90 69 12,8% 14,83 vta 2015-02-27 AMS.MC = 36,85 112 13,0% vender 2015-02-27 ITX.MC = 28,08 105 14,6% vender 2015-02-27 eng.mc = 27,42 103 12,6% vender 2015-02-27 REP.MC = 17,27 2 14,0% 2015-02-27 FER.MC = 18,94 99 13,0% 18,99 vta 2015-02-27 SAN.MC = 6,53 20 15,9% 2015-02-27 EBRO.MC = 17,03 57 9,9% 2015-02-27 jaz.mc = 12,50 99 13,4% 12,53 vta 2015-02-27 VIS.MC = 55,11 133 11,1% vender 2015-02-27 ABE.MC = 17,45 48 13,5% 2015-02-27 REE.MC = 76,14 113 13,8% vender 2015-02-27 GAS.MC = 21,59 38 13,5% 2015-02-27 bbva.mc = 8,98 20 16,7% 2015-02-27 ele.mc = 18,07 53 13,0% 2015-02-27 GRF.MC = 36,26 22 16,5% 2015-02-27 TRE.MC = 37,04 7 14,9% 2015-02-27 MAP.MC = 3,14 44 15,8% 2015-02-27 ACS.MC = 33,22 57 17,3% 2015-02-27 BME.MC = 38,96 106 15,9% vender 2015-02-27 ACX.MC = 14,56 82 18,0% 15,17 vta 2015-02-27 ZOT.MC = 10,81 10 14,9% 2015-02-27 DIA.MC = 6,80 55 19,6% 2015-02-27 psg.mc = 5,29 43 14,4% 2015-02-27 tl5.mc = 11,04 62 19,4% 12,07 vta 2015-02-27 mel.mc = 10,56 74 16,3% 11,19 vta 2015-02-27 alm.mc = 13,52 30 16,7% 2015-02-27 IDR.MC = 9,52 20 18,5% 2015-02-27 iag.mc = 8,00 143 23,4% vender 2015-02-27 mts.mc = 9,78 3 20,0% 2015-02-27 ohl.mc = 21,44 43 22,1% 2015-02-27 caf.mc = 319,75 11 15,7% 2015-02-27 ana.mc = 70,02 68 20,8% 75,63 vta 2015-02-27 mdf.mc = 4,30 17 14,4% 2015-02-27 MERCADO = 59 9,3%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 230770 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 180032
Liquidez = 50738 [incluye Dividendos=640]
RENTABILIDAD(Reta) = 19182 = 9,1% a 2015-02-27
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,6%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 9991 = 4,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 147 x 142,58 = 20959 -
IBE.MC = 1595 x 6,11 = 9745 -
TEF.MC = 706 x 13,90 = 9813 -
AMS.MC = 232 x 36,85 = 8549 -
ITX.MC = 310 x 28,08 = 8705 -
REP.MC = 508 x 17,27 = 8773 -
FER.MC = 479 x 18,94 = 9072 -
SAN.MC = 1320 x 6,53 = 8620 -
EBRO.MC = 445 x 17,03 = 7578 -
VIS.MC = 143 x 55,11 = 7881 -
ABE.MC = 466 x 17,45 = 8132 -
REE.MC = 90 x 76,14 = 6853 -
GAS.MC = 358 x 21,59 = 7729 -
GRF.MC = 169 x 36,26 = 6128 -
TRE.MC = 226 x 37,04 = 8371 -
MAP.MC = 1684 x 3,14 = 5288 -
ACS.MC = 192 x 33,22 = 6378 -
BME.MC = 175 x 38,96 = 6818 -
ACX.MC = 355 x 14,56 = 5169 -
ZOT.MC = 489 x 10,81 = 5286 -
DIA.MC = 1008 x 6,80 = 6854 272 x 7,58 = 2062 = vta
IDR.MC = 770 x 9,52 = 7330 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.