Re: Tablas de Valoraciones
2016-02-05
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2016-02-05 CRP.PA = 141,42 77 1,7% 142,63 vta 2016-02-05 MAA.PA = 140,51 135 2,7% vender 2016-02-05 ^IBEX = 8500 145 15,3% comprar 2016-02-05 IBE.MC = 6,24 29 11,9% 2016-02-05 REE.MC = 73,88 21 13,0% 2016-02-05 TEF.MC = 9,43 102 19,1% comprar 2016-02-05 ENG.MC = 26,19 22 13,2% 2016-02-05 BBVA.MC = 5,90 133 20,1% comprar 2016-02-05 AMS.MC = 35,42 8 15,4% 2016-02-05 FER.MC = 18,95 12 14,6% 2016-02-05 ELE.mc = 16,92 65 14,6% 15,98 cpa 2016-02-05 ITX.MC = 28,40 15 19,2% 2016-02-05 SAN.mc = 3,75 150 23,9% comprar 2016-02-05 GAS.mc = 16,50 88 16,3% 16,14 cpa 2016-02-05 ABE.MC = 13,47 51 16,1% 2016-02-05 GRF.MC = 18,97 6 17,3% 2016-02-05 AENA.MC = 101,15 5 17,7% 2016-02-05 CLNX.mc = 15,33 21 16,4% 2016-02-05 EBRO.MC = 17,09 7 13,0% 2016-02-05 VIS.MC = 54,91 22 14,9% 2016-02-05 MRL.MC = 10,19 46 17,7% 2016-02-05 MAP.MC = 1,95 146 19,4% comprar 2016-02-05 CABK.mc = 2,64 147 23,1% comprar 2016-02-05 BKT.mc = 6,23 21 19,4% 2016-02-05 ACS.mc = 22,00 117 20,6% comprar 2016-02-05 TL5.MC = 9,00 79 19,1% 8,63 cpa 2016-02-05 ANA.mc = 67,78 8 18,4% 2016-02-05 REP.MC = 9,51 103 27,6% comprar 2016-02-05 DIA.mc = 4,99 76 21,9% 4,75 cpa 2016-02-05 BKIA.mc = 0,86 131 23,1% comprar 2016-02-05 MEL.MC = 9,13 119 18,5% comprar 2016-02-05 LOG.MC = 18,59 18 15,0% 2016-02-05 TRE.mc = 30,44 118 20,6% comprar 2016-02-05 POP.mc = 2,34 171 26,1% comprar 2016-02-05 BME.MC = 26,97 101 19,4% comprar 2016-02-05 IAG.mc = 6,59 64 25,5% 6,08 cpa 2016-02-05 COL.mc = 0,59 38 19,4% 2016-02-05 HIS.mc = 11,53 51 17,3% 2016-02-05 GCO.mc = 26,12 30 16,3% 2016-02-05 ZOT.MC = 9,37 53 19,1% 8,58 cpa 2016-02-05 IDR.MC = 8,40 67 23,4% 7,82 cpa 2016-02-05 ALM.MC = 17,11 8 19,5% 2016-02-05 GAM.mc = 16,84 48 26,9% 2016-02-05 PSG.MC = 4,32 14 19,4% 2016-02-05 NHH.mc = 3,56 140 24,0% comprar 2016-02-05 AXIA.mc = 11,50 12 18,5% 2016-02-05 ACX.MC = 9,18 46 28,5% 2016-02-05 ALB.mc = 35,24 79 17,7% 33,90 cpa 2016-02-05 CIE.MC = 13,41 3 20,2% 2016-02-05 CAF.MC = 247,00 46 20,3% 2016-02-05 FCC.mc = 6,69 64 30,0% 6,12 cpa 2016-02-05 vid.MC = 45,01 17 17,0% 2016-02-05 scyr.mc = 1,51 170 31,8% comprar 2016-02-05 rovi.mc = 14,02 20 17,3% 2016-02-05 ohl.mc = 4,91 200 36,6% comprar 2016-02-05 tlgo.mc = 4,94 67 29,2% 4,56 cpa 2016-02-05 mts.mc = 3,47 132 40,4% comprar 2016-02-05 MERCADO = 72 14,0%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 4% de las condiciones.optimas de COMPRA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 203651 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 183689
Liquidez = 19962 [incluye Dividendos=901]
RENTABILIDAD(Reta) = -16004 =- 7,3% a 2016-02-05
VOLATILIDAD.anual(Vola) =12,6%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 14614 = 6,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
IBE.MC = 1656 x 6,24 = 10333 - REE.MC = 134 x 73,88 = 9900 - TEF.MC = 1054 x 9,43 = 9939 - AMS.MC = 232 x 35,42 = 8217 - FER.MC = 398 x 18,95 = 7542 124 x 17,74 = 2200 = cpa ITX.MC = 310 x 28,40 = 8804 - SAN.mc = 3076 x 3,75 = 11535 - GAS.mc = 504 x 16,50 = 8316 - ABE.MC = 664 x 13,47 = 8944 - GRF.MC = 388 x 18,97 = 7360 - EBRO.MC = 445 x 17,09 = 7605 - VIS.MC = 143 x 54,91 = 7852 - MAP.MC = 4389 x 1,95 = 8559 - ACS.mc = 374 x 22,00 = 8228 - REP.MC = 1219 x 9,51 = 11593 - DIA.mc = 1810 x 4,99 = 9032 - TRE.mc = 293 x 30,44 = 8919 - BME.MC = 266 x 26,97 = 7174 76 x 25,03 = 1902 = cpa ZOT.MC = 770 x 9,37 = 7215 - IDR.MC = 770 x 8,40 = 6468 - ACX.MC = 1106 x 9,18 = 10153 266 x 9,46 = 2516 = vta ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___ año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566 2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167 2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917 2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280 2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544 2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4% RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2 ______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.