Me parece muy interesante ese estudio que comentas. Espero que nos vayas ampliando información.
Ya he entendido que es un ejercicio cuyo objetivo no es elegir un método que pueda funcionar en el futuro sino analizar los desempeños comparados en el pasado. Será interesante ver cuáles se han ido comportando mejor dependiendo de los contextos de cada intervalo temporal a considerar: escenarios bajistas, alcistas, laterales, crisis, singularidades....
Me parece interesante. Pero todavía me parece más interesante decidir cuál es "el mejor". En un intervalo de tiempo, está claro. Pero el interrogante teórico que me parece más interesante es el siguiente: "Suponiendo que sus virtudes y defectos fuesen persistentes y decidiera elegir uno de entre, por ejemplo, 10 (o 100) para aplicarlo a mi patrimonio, ¿cuál elegiría? ¿cuál sería el mejor?"
Porque, claro, todavía ignoro la fecha de mi muerte, así que el intervalo para su aplicación está abierto por un lado... ¿Entonces?
Así, por hacer un saque, aventuro cuál sería mi elección, suponiendo que dispongo de los resultados comparados de todos los sistemas aplicados a un conjunto amplio (100,1000) de subintervalos del intervalo total del estudio:
"Elegiría aquél que,
1.- no habiendo caído nunca por debajo de un -40% del índice de referencia (que supongo que lo habrá)
2.- haya estado dentro del percentil 70 (ordenados de peor a mejor) en el mayor número de escenarios"
Es decir, buscaría uno que, sin arruinarme (condición 1 o anti game over) maximice la probabilidad de un desempeño notable el final de mis días (condición 2)
¿Me he liado mucho? Seguro que sí.
Bueno dejo aquí esta reflexión impropia de un bareto y me voy al fútbol, a ver si así aterrizo...