El análisis técnico NO funciona

Veamos...

Datos reales no utilizaba.

Simplemente, con la función RND, hacía que la acción subiera o bajara entre un -5% y un +5%, o los límites que el usuario deseara, en cada "sesión de bolsa" virtual. Convendrás conmigo en que es bastante aproximado al comportamiento REAL de la Bolsa.

Por otro lado, supongo que no sería difícil crear un programa que utilizara datos reales. Eso no lo hice. Pero se puede hacer.

Finalmente, no tengo interés en "venderte el método de Llinares", porque sé que no lo vas a usar, aunque no tenga nada que ver con el AT. Pero te sorprendería si, leyendo mis posts con detenimiento, entendieras la mecánica del mismo, programaras algo que lo simulase, y lo dejaras "correr en segundo plano" 48 horas... No hace falta ser ingeniero de TELECO para intuir que el método es válido.

Cordiales saludos, obviamente.

Ah, por cierto que, para evitar que la gráfica de la acción pareciera un electroencefalograma tembloroso, lo programe para que tuviera "n" sesiones de tendencia positiva, luego "n" sesiones de tendencia negativa, etc... de esa forma, hacía curvas preciosas, muy similares a las del comportamiento de las acciones en bolsa. Pero esto ;) es una implementación refinada, que me molaba... jeje.

Insisto, es esencial que lo pruebes con datos reales. Vas a los históricos en Yahoo Finance en cualquier idioma y puedes bajártelos. Y una vez que lo hagas, para cada serie de datos calculas los precios inversos y los multiplicas por el mayor de todos ellos, por poner un ejemplo. Así, tienes un mercado totalmente inverso. Y también lo pruebas. Luego, cuando veas que te funciona, entonces nos invitas a todos a caviar.

Hombre, a caviar no te voy a invitar, porque COMO YA HE DICHO, si la acción NO OSCILA el sistema NO ES VÁLIDO.

Pero a unas cañas y unas gambas a la plancha, no te digo que no...

(Postdata : tanto la informática como la bolsa, en mi caso, son puras aficiones; me gano bastante bien la vida con otras actividades muy diferentes (no, no doy cursos de "trading", aunque, visto lo visto, quién sabe) y, con la que está cayendo, estoy "corto", como dicen por aquí, o "en liquidez").

Saludos y, cuando me haga "millonario" -que lo dudo- ya te aviso, si eso...

Resultados obtenidos con análisis técnico:
http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/32509-operativa-dax-via-sms-resultado-julio-2012-a.html

El DAX empezó julio en 6500 y lo acabó en 6750. Así que lo que me enlazas, hasta donde lo entiendo, pone de manifiesto un resultado peor que el del mercado dentro del periodo. Y, en cualquier caso, es un periodo alcista. Por no mencionar que hablamos sólo de un mes. Los estudios mínimamente rigurosos se hacen con datos de varias décadas.

A ver si te vale este compañero, que en poco más de un año ha conseguido convertir una cuenta de 1000 Euros en 10.000. Buena rentabilidad ¿No?
http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/27395-cande-vs-proyecto-1-000-x-10-a-156.html

No digo que esto esté al alcance de todos, pero para muestra un botón.

Es que realmente lo único que vale es que salga alguien diciendo lo que ha ganado de media en los últimos años, cómo lo ha ganado (en qué ha estado invirtiendo) y, lo que es más importante, cuál ha sido el beneficio medio desde que comenzó a hacer trading. No es que me valga a mí o no, es que para que el experimento sea estadísticamente significativo la muestra debe ser lo más grande posible. Precisamente por eso los estudios se hacen con periodos de décadas.

Aquí lo suyo sería que, por ejemplo, 10 ó 15 usuarios que usan análisis técnico posteasen el rendimiento promedio que han tenido en los últimos 5 años, en qué mercados han invertido y, sobre todo, cuál ha sido el rendimiento global desde que empezaron a hacer trading. Sería un estudio igualmente limitado, pero serviría para hacerse una idea de si realmente el análisis técnico es frecuente que funcione. Sobre todo teniendo en cuenta que nadie ha enlazado a ningún estudio independiente y extrapolable que lo demuestre.

Por otro lado, si el trader ése que me señalas ha conseguido multiplicar por 10 el dinero en 10 meses, lo único que tiene que hacer es empezar con más dinero y dentro de tres años podrá jubilarse. Ya he visto otras veces casos parecidos, y siempre me hago la misma pregunta: por qué no se hacen millonarios de una vez. O también puede enviar su currículum a las principales gestoras de fondos del planeta, seguro que se pegarán entre sí por hacerse con sus servicios. Además, si tenemos en cuenta la proeza que ha conseguido, cabe preguntarse por qué no ha publicado las señales de operativa en tiempo real, para que todo el mundo pudiera corroborarlo. Además, la progresión de los beneficios es claramente lineal. Es obvio que a mayor capital no le impide generar proporcionales beneficios. Cabe preguntarse por qué se para ahí y no continúa. O por qué no empieza con 10000 euros. Ahora no puede decir que no los tenga. Claramente, hay algo bastante raro. ¿O crees que es todo muy normal?

Esos casos de rendimientos elevadísimos también se suelen dar en los concursos de trading, en los que suelen participar miles de personas, la gran mayoría (como debe ser) pierde dinero y sólo una minoría lo gana, y de los ganadores, sólo dos o tres suelen multiplicar por 100 el capital. Seguro que si les pides que repitan la hazaña te dicen que se les ha terminado la inspiración.

Así que de momento, sólo se han posteado tres casos de resultados con análisis técnico. El primero, centrado en los últimos tres años, parecía excepcional y al final el rendimiento era similar o inferior a la evolución de muchos mercados, el segundo se centraba en un sólo mes en el cual se había logrado sólo la mitad de la revalorización del índice con el que invertía, y el tercero, para dar la nota, consigue multiplicar por diez el dinero en diez meses, pero el tío es tan especial que parece que no le gusta hacerse millonario, aunque podría.

Todo muy convincente y nada sospechoso.