31-12-2013
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM 100,86€ 78 5,9% 103,73€ vta
MCD 96,85€ -7 5,4%
JNJ 91,30€ 14 6,4%
WMT 78,44€ 16 6,2%
KO 41,25€ 21 6,6%
IBM 187,09€ -9 7,1%
T 35,04€ -6 7,0%
GE 27,93€ 84 7,3% 28,54€ vta
PG 81,16€ 9 7,1%
CAT 90,66€ 43 7,3%
_______________________________________alternativas_____________
UTX 113,54€ 65 7,2%
NKE 78,51€ 22 7,0%
V 221,60€ 69 8,1% 232,20€ vta
CSCO 22,44€ -18 8,9%
HD 82,25€ 41 8,1%
STA 90,52€ 43 6,9%
GS 177,06€ 51 8,1%
DD 64,75€ 75 7,6% 67,17€ vta
INTC 25,91€ 54 9,0%
DIS 76,15€ 89 8,7% 77,41€ vta
UNH 75,12€ 49 8,8%
_______________________________________redundantes______________
CVX 124,61€ 17 6,3%
MMM 139,92€ 128 6,0% vender
MRK 49,88€ 30 7,3%
PFE 30,52€ 20 8,1%
MSFT 37,38€ 51 9,6%
VZ 49,00€ -7 8,2%
AXP 90,42€ 107 7,8% vender
JPM 58,37€ 53 9,2%
BA 135,92€ 109 9,5% vender
MERCADO 50 3,9% Correlacion=51,1%
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- Criterio de
CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor.
- Criterio de
OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde].
-
imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia).
-
alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas.
-
redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 250000$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 179970$
Liquidez = 70030$ [incluye Dividendos=0$]
RENTABILIDAD(Reta) = 0$ = 0,0% a 31-12-2013
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,7%
Correlacion = 51.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0$ = 0,0%
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XOM = 100 x 100,86 = 10086 $
MCD = 95 x 96,85 = 9201 $
JNJ = 88 x 91,30 = 8034 $
WMT = 100 x 78,44 = 7844 $
KO = 185 x 41,25 = 7631 $
IBM = 42 x 187,09 = 7858 $
T = 215 x 35,04 = 7534 $
GE = 266 x 27,93 = 7429 $
PG = 85 x 81,16 = 6899 $
CAT = 84 x 90,66 = 7615 $
UTX = 64 x 113,54 = 7267 $
NKE = 89 x 78,51 = 6987 $
V = 28 x 221,60 = 6205 $
CSCO = 294 x 22,44 = 6597 $
HD = 74 x 82,25 = 6086 $
STA = 66 x 90,52 = 5974 $
GS = 35 x 177,06 = 6197 $
DD = 92 x 64,75 = 5957 $
INTC = 232 x 25,91 = 6011 $
DIS = 80 x 76,15 = 6092 $
CVX = 70 x 124,61 = 8723 $
MMM = 56 x 139,92 = 7836 $
MRK = 145 x 49,88 = 7233 $
MSFT = 187 x 37,38 = 6990 $
VZ = 116 x 49,00 = 5684 $
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Operativa Programada
NO hay compra-ventas a la vista
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año $o Rot Reta Vola Reta Vola
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2014 250000 00% 00.0% 0.0% 00.0% 0.0%
2015
2016
....
....
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PROMEDIOS = 00.0% 0.0% 00.0% 0.0%
RATIO.Reta/Vola = 0.0 0.0
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Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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