#49
Re: S.I.G.O. Dow Jones
2014-12-12
Empresas Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________ PG = 89,55 85 7,7% 91,86 vta MCD = 90,62 6 7,6% JNJ = 104,43 82 9,2% 107,75 vta WMT = 83,81 76 7,8% 87,45 vta T = 32,16 11 8,8% KO = 40,91 27 8,8% XOM = 86,60 25 10,4% VZ = 45,58 5 9,3% pfe = 30,95 48 10,3% IBM = 155,38 66 10,1% GE = 24,89 11 10,0% MMM = 157,12 119 9,3% vender CVX = 102,38 50 10,9% MRK = 57,72 53 11,5% trv = 103,16 109 7,7% vender MSFT = 46,95 85 12,3% 48,36 vta HD = 99,78 124 10,0% vender UTX = 112,15 43 9,9% CSCO = 26,86 74 10,8% 28,26 vta jpm = 60,04 45 11,2% DIS = 91,49 97 11,5% 91,98 vta DD = 69,35 64 10,0% 74,26 vta INTC = 36,23 114 12,8% vender V = 256,78 112 12,1% vender axp = 91,00 49 11,1% GS = 188,82 63 11,1% 203,12 vta ba = 120,77 14 12,4% CAT = 90,50 22 12,1% nke = 96,17 125 11,9% vender UNH = 98,76 122 11,9% vender MERCADO = 47 6,2% VTA______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 250000
Patrimonio.Actual = 260939 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 168549
Liquidez = 92390 [incluye Dividendos=4335]
RENTABILIDAD(Reta) = 10939 = 4,4% a 2014-12-12
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlación = 65%
Rotación.Cartera(Rot) = 15574 = 6,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
PG = 85 x 89,55 = 7612 - MCD = 95 x 90,62 = 8609 - JNJ = 88 x 104,43 = 9190 - WMT = 100 x 83,81 = 8381 - T = 215 x 32,16 = 6914 - KO = 185 x 40,91 = 7568 - XOM = 100 x 86,60 = 8660 - VZ = 146 x 45,58 = 6655 - IBM = 42 x 155,38 = 6526 - GE = 266 x 24,89 = 6621 - MMM = 35 x 157,12 = 5499 - CVX = 70 x 102,38 = 7167 - MRK = 113 x 57,72 = 6522 - MSFT = 142 x 46,95 = 6667 - HD = 74 x 99,78 = 7384 - UTX = 64 x 112,15 = 7178 - CSCO = 294 x 26,86 = 7897 51 x 28,90 = 1474 = vta DIS = 80 x 91,49 = 7319 13 x 97,99 = 1274 = vta DD = 92 x 69,35 = 6380 - INTC = 196 x 36,23 = 7101 35 x 38,58 = 1350 = vta V = 22 x 256,78 = 5649 - GS = 35 x 188,82 = 6609 6 x 203,12 = 1219 = vta CAT = 63 x 90,50 = 5702 - UNH = 48 x 98,76 = 4740 - _____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2014 250000 00% 00,0% 0,0% 00,0% 0,0% 16577
2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 00,0% 0,0% 00.0% 0,0%
RATIO.Reta/Vola = 0,0 0,0
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DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.