Re: S.I.G.O. Dow Jones
20-03-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ XOM 94,58€ 25 6,1% MCD 96,60€ -6 5,5% JNJ 94,12€ 32 6,4% WMT 75,38€ -9 6,2% KO 38,45€ -22 6,6% IBM 187,90€ -3 7,2% T 34,09€ -15 7,3% GE 25,27€ 14 7,4% PG 78,32€ -11 7,1% CAT 96,21€ 70 7,4% 100,35€ vta _______________________________________alternativas_____________ UTX 113,77€ 55 7,2% NKE 79,27€ 28 7,1% V 221,82€ 55 8,2% CSCO 21,83€ -29 8,8% HD 80,09€ 21 7,8% STA 83,23€ -11 6,9% GS 169,22€ 19 8,2% DD 66,58€ 78 7,9% 68,71€ vta INTC 25,43€ 39 8,7% DIS 80,81€ 106 8,9% vender UNH 81,53€ 90 9,0% 82,81€ vta _______________________________________redundantes______________ CVX 115,51€ -29 6,5% MMM 132,43€ 70 6,2% 137,81€ vta MRK 55,59€ 83 7,6% 56,96€ vta PFE 31,91€ 39 8,1% MSFT 40,33€ 85 9,9% 41,33€ vta VZ 47,21€ -23 8,3% AXP 91,69€ 96 8,0% 92,16€ vta JPM 60,11€ 61 9,1% BA 123,73€ 26 9,8% MERCADO 35 4,1% Correlacion=53,7%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 247735$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 173828$
Liquidez = 73907$ [incluye Dividendos=0$]
RENTABILIDAD(Reta) =-2265$ = -0,9% a 20-03-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,8%
Correlacion = 53.9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 3877$ = 1,6%
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XOM = 100 x 94,58 = 9458 $ MCD = 95 x 96,60 = 9177 $ JNJ = 88 x 94,12 = 8283 $ WMT = 100 x 75,38 = 7538 $ KO = 185 x 38,45 = 7113 $ IBM = 42 x 187,90 = 7892 $ T = 215 x 34,09 = 7329 $ GE = 266 x 25,27 = 6722 $ PG = 85 x 78,32 = 6657 $ CAT = 63 x 96,21 = 6061 $ UTX = 64 x 113,77 = 7281 $ NKE = 89 x 79,27 = 7055 $ V = 28 x 221,82 = 6211 $ CSCO = 294 x 21,83 = 6418 $ HD = 74 x 80,09 = 5927 $ STA = 66 x 83,23 = 5493 $ GS = 35 x 169,22 = 5923 $ DD = 92 x 66,58 = 6125 $ INTC = 232 x 25,43 = 5899 $ DIS = 80 x 80,81 = 6465 $ CVX = 70 x 115,51 = 8086 $ MMM = 56 x 132,43 = 7416 $ MRK = 113 x 55,59 = 6282 $ MSFT = 187 x 40,33 = 7542 $ VZ = 116 x 47,21 = 5476 $ _______________________________________________________
Operativa Programada MSFT = 45 x 41,18 = 1853 $ = VENTA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX año $o Rot Reta Vola Reta Vola ------------- ------------- ------------- 2014 250000 00% 00.0% 0.0% 00.0% 0.0% 2015 2016 .... .... ------------- ------------- PROMEDIOS = 00.0% 0.0% 00.0% 0.0% RATIO.Reta/Vola = 0.0 0.0 _______________________________________________________Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.