16-01-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM 98,94€ 61 5,9%
MCD 96,06€ -12 5,4%
JNJ 94,64€ 38 6,3%
WMT 76,76€ 1 6,2%
KO 39,71€ -4 6,6%
IBM 188,76€ -3 7,1%
T 33,96€ -25 7,0%
GE 27,20€ 63 7,3%
PG 80,56€ 5 7,0%
CAT 92,01€ 51 7,4%
_______________________________________alternativas_____________
UTX 114,22€ 67 7,1% 119,61€ vta
NKE 74,79€ -10 7,0%
V 221,77€ 66 8,1%
CSCO 22,78€ -10 8,9%
HD 81,26€ 32 8,0%
STA 87,24€ 18 6,9%
GS 175,17€ 42 8,1%
DD 63,99€ 64 7,7%
INTC 26,54€ 66 8,9%
DIS 74,21€ 69 8,7% 77,84€ vta
UNH 72,76€ 27 8,9%
_______________________________________redundantes______________
CVX 118,83€ -15 6,3%
MMM 138,16€ 114 6,0% vender
MRK 52,50€ 62 7,3%
PFE 31,17€ 32 8,1%
MSFT 36,89€ 41 9,7%
VZ 48,53€ -12 8,3%
AXP 87,78€ 82 7,8% 90,06€ vta
JPM 58,99€ 56 9,2%
BA 140,21€ 123 9,4% vender
MERCADO 46 3,9% Correlacion=51,4%
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- Criterio de
CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor.
- Criterio de
OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde].
-
imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia).
-
alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas.
-
redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial($o) = 250000$
Patrimonio.Actual = 248393$ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 178363$
Liquidez = 70030$ [incluye Dividendos=0$]
RENTABILIDAD(Reta) =-1607$ = -0,6% a 16-01-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,7%
Correlacion = 51.9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 0$ = 0,0%
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XOM = 100 x 98,94 = 9894 $
MCD = 95 x 96,06 = 9126 $
JNJ = 88 x 94,64 = 8328 $
WMT = 100 x 76,76 = 7676 $
KO = 185 x 39,71 = 7346 $
IBM = 42 x 188,76 = 7928 $
T = 215 x 33,96 = 7301 $
GE = 266 x 27,20 = 7235 $
PG = 85 x 80,56 = 6848 $
CAT = 84 x 92,01 = 7729 $
UTX = 64 x 114,22 = 7310 $
NKE = 89 x 74,79 = 6656 $
V = 28 x 221,77 = 6210 $
CSCO = 294 x 22,78 = 6697 $
HD = 74 x 81,26 = 6013 $
STA = 66 x 87,24 = 5758 $
GS = 35 x 175,17 = 6131 $
DD = 92 x 63,99 = 5887 $
INTC = 232 x 26,54 = 6157 $
DIS = 80 x 74,21 = 5937 $
CVX = 70 x 118,83 = 8318 $
MMM = 56 x 138,16 = 7737 $
MRK = 145 x 52,50 = 7612 $
MSFT = 187 x 36,89 = 6898 $
VZ = 116 x 48,53 = 5629 $
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Operativa Programada
NO hay compra-ventas a la vista
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año $o Rot Reta Vola Reta Vola
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2014 250000 00% 00.0% 0.0% 00.0% 0.0%
2015
2016
....
....
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PROMEDIOS = 00.0% 0.0% 00.0% 0.0%
RATIO.Reta/Vola = 0.0 0.0
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Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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