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S.I.G.O. Dow Jones

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S.I.G.O. Dow Jones
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Re: S.I.G.O. Dow Jones

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Javi01

DowJones : 2018-01-05 

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      219         6,7%       vender
2018-01-05  KO.coca-cola-company        46,07       33         7,4%
2018-01-05  PG.procter&gamble           91,24       32         8,0%
2018-01-05  JNJ.johnson&johnson        141,71       94         8,1%    142,85 vta
2018-01-05  AAPL.apple                 175,00      125        12,1%       vender
2018-01-05  MCD.mcdonalds              174,05      154         8,8%       vender
2018-01-05  XOM.exxon-mobile            86,75       24         9,7%
2018-01-05  PFE.pfizer                  36,86       48         9,5%
2018-01-05  MSFT.microsoft              88,19      164        10,9%       vender
2018-01-05  MMM.3m-company             240,57      151         8,6%       vender
2017-10-09  T.at&t                      38,30        5        10,1%
2018-01-05  HD.home-depot              192,50      163        10,2%       vender
2018-01-05  V.visa                     118,86      149        10,4%       vender
2018-01-05  DIS.wal-disney             111,62       38        10,5%
2018-01-05  UTX.united-tecnologies-c   131,57       95         9,4%    132,57 vta
2018-01-05  WMT.wal-mart               100,13      161        10,4%       vender
2018-01-05  IBM.ibm                    162,49       26        10,4%
2018-01-05  CSCO.cisco-system           39,53      123        10,8%       vender
2018-01-05  JPM.jpmorgan-chase         108,34      136        11,6%       vender
2018-01-05  VZ.verizon-communication    52,48       34        10,9%
2018-01-05  MRK.merck                   56,99       31        10,8%
2018-01-05  UNH.united-health-group    228,73      172        10,9%       vender
2018-01-05  CVX.chevron-corporation    127,90       91        11,4%    129,74 vta
2018-01-05  AXP.american-expres        101,08      145        10,1%       vender
2018-01-05  GE.general-electric         18,54      144        12,5%      comprar
2018-01-05  INTC.intel                  44,74      106        12,2%       vender
2018-01-05  STA.travelers-companies    132,16       54         9,4%
2018-01-05  BA.boeing-corporation      308,84      271        12,1%       vender
2018-01-05  GS.goldman-sachs           255,52       73        14,0%    268,77 vta
2018-01-05  CAT.caterpillar            161,96      238        13,2%       vender
2018-01-05  NKE.nike                    63,98       36        13,6%
2017-10-31  DD.du-pont                  83,93       61        12,6%
2018-01-05      MERCADO                             92         5,2%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________ 


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 359864 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 219489
Liquidez = 140375  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 4261 =  1,2% a 2018-01-05
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,2%
Correlación = 51%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS                     =   267 x   46,07   =  12301                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   91,24   =  10949                -  
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    79 x  141,71   =  11195                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  174,05   =  11313    13 x 179,00 = 2327 = vta
XOM - PETROLERA                  =   104 x   86,75   =   9022                -  
PFE - FARMACEUTICA               =   276 x   36,86   =  10173                -  
MSFT - SOFTWARE                  =   121 x   88,19   =  10671    28 x  92,99 = 2604 = vta
MMM - CONSUMO                    =    44 x  240,57   =  10585                -  
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  192,50   =   9240                -  
V - BANCA                        =    83 x  118,86   =   9865    19 x 124,43 = 2364 = vta
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x  111,62   =  11050    23 x 116,83 = 2687 = vta
UTX - AEROSPACIAL                =    66 x  131,57   =   8684                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x  100,13   =   8311                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  162,49   =   7475                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   39,53   =   9487                -  
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   165 x   52,48   =   8659                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   56,99   =   7238    50 x  55,63 = 2782 = cpa
UNH - SALUD                      =    37 x  228,73   =   8463                -  
CVX - PETROLERA                  =    64 x  127,90   =   8186                -  
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   532 x   18,54   =   9863                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   44,74   =   7248                -  
GS - BANCA                       =    28 x  255,52   =   7155     7 x 276,90 = 1938 = vta
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  161,96   =   5831                -  
NKE - TEXTIL                     =   102 x   63,98   =   6526                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
 2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10.9%   7,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
______________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#146

Re: S.I.G.O. Dow Jones

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Javi01

DowJones : 2018-01-22 

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      219         6,7%       vender
2018-01-22  KO.coca-cola-company        47,38       50         7,4%
2018-01-22  PG.procter&gamble           91,89       35         8,1%
2018-01-22  JNJ.johnson&johnson        148,14      121         8,1%       vender
2018-01-22  AAPL.apple                 177,00      126        11,9%       vender
2018-01-22  MCD.mcdonalds              176,21      158         8,7%       vender
2018-01-22  XOM.exxon-mobile            88,25       33         9,7%
2018-01-22  PFE.pfizer                  36,93       48         9,4%
2018-01-22  MSFT.microsoft              91,61      179        10,9%       vender
2018-01-22  MMM.3m-company             247,30      164         8,6%       vender
2018-01-22  HD.home-depot              204,46      193        10,4%       vender
2018-01-22  V.visa                     124,33      175        10,4%       vender
2018-01-22  DIS.wal-disney             111,10       33        10,7%
2018-01-22  UTX.united-tecnologies-c   135,21      108         9,4%       vender
2018-01-22  WMT.wal-mart               105,45      187        10,4%       vender
2018-01-22  IBM.ibm                    162,60       25        10,4%
2018-01-22  CSCO.cisco-system           41,66      149        10,8%       vender
2018-01-22  JPM.jpmorgan-chase         114,33      162        11,6%       vender
2018-01-22  VZ.verizon-communication    53,46       43        10,9%
2018-01-22  MRK.merck                   61,25        5        10,9%
2018-01-22  UNH.united-health-group    243,56      203        11,1%       vender
2018-01-22  CVX.chevron-corporation    132,56      106        11,5%       vender
2018-01-22  AXP.american-expres         98,32      120        10,1%       vender
2018-01-22  GE.general-electric         16,17      173        13,5%      comprar
2018-01-22  INTC.intel                  45,75      112        12,5%       vender
2018-01-22  STA.travelers-companies    139,35       84         9,4%    142,89 vta
2018-01-22  BA.boeing-corporation      338,00      303        12,6%       vender
2018-01-22  GS.goldman-sachs           261,52       80        14,2%    271,43 vta
2018-01-22  CAT.caterpillar            170,89      257        13,2%       vender
2018-01-22  NKE.nike                    66,39       53        13,7%
2018-01-22      MERCADO                            109         5,2%        VTA______________________________________________________________________________________________________________
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
 . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
 . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
 . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________ 


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 365188 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 224813
Liquidez = 140375  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 9585 =  2,7% a 2018-01-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,2%
Correlación = 50%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS                     =   267 x   47,38   =  12650                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   91,89   =  11027                -  
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    79 x  148,14   =  11703                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  176,21   =  11454    13 x 179,00 = 2327 = vta
XOM - PETROLERA                  =   104 x   88,25   =   9178                -  
PFE - FARMACEUTICA               =   276 x   36,93   =  10193                -  
MSFT - SOFTWARE                  =   121 x   91,61   =  11085    28 x  92,99 = 2604 = vta
MMM - CONSUMO                    =    44 x  247,30   =  10881                -  
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  204,46   =   9814    11 x 216,61 = 2383 = vta
V - BANCA                        =    83 x  124,33   =  10319    19 x 124,43 = 2364 = vta
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x  111,10   =  10999    23 x 116,83 = 2687 = vta
UTX - AEROSPACIAL                =    66 x  135,21   =   8924                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x  105,45   =   8752                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  162,60   =   7480                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   41,66   =   9998    56 x  43,16 = 2417 = vta
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   165 x   53,46   =   8821                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   61,25   =   7779    50 x  55,63 = 2782 = cpa
UNH - SALUD                      =    37 x  243,56   =   9012     9 x 252,26 = 2270 = vta
CVX - PETROLERA                  =    64 x  132,56   =   8484                -  
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   532 x   16,17   =   8602                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   45,75   =   7412                -  
GS - BANCA                       =    28 x  261,52   =   7323     7 x 276,90 = 1938 = vta
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  170,89   =   6152                -  
NKE - TEXTIL                     =   102 x   66,39   =   6772                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
 2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10.9%   7,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
______________________________________________________________________
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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Re: S.I.G.O. Dow Jones

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Javi01

DowJones : 2018-01-22 

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      219         6,7%       vender
2018-01-22  KO.coca-cola-company        47,38       50         7,4%
2018-01-22  PG.procter&gamble           91,89       35         8,1%
2018-01-22  JNJ.johnson&johnson        148,14      121         8,1%       vender
2018-01-22  AAPL.apple                 177,00      126        11,9%       vender
2018-01-22  MCD.mcdonalds              176,21      158         8,7%       vender
2018-01-22  XOM.exxon-mobile            88,25       33         9,7%
2018-01-22  PFE.pfizer                  36,93       48         9,4%
2018-01-22  MSFT.microsoft              91,61      179        10,9%       vender
2018-01-22  MMM.3m-company             247,30      164         8,6%       vender
2018-01-22  HD.home-depot              204,46      193        10,4%       vender
2018-01-22  V.visa                     124,33      175        10,4%       vender
2018-01-22  DIS.wal-disney             111,10       33        10,7%
2018-01-22  UTX.united-tecnologies-c   135,21      108         9,4%       vender
2018-01-22  WMT.wal-mart               105,45      187        10,4%       vender
2018-01-22  IBM.ibm                    162,60       25        10,4%
2018-01-22  CSCO.cisco-system           41,66      149        10,8%       vender
2018-01-22  JPM.jpmorgan-chase         114,33      162        11,6%       vender
2018-01-22  VZ.verizon-communication    53,46       43        10,9%
2018-01-22  MRK.merck                   61,25        5        10,9%
2018-01-22  UNH.united-health-group    243,56      203        11,1%       vender
2018-01-22  CVX.chevron-corporation    132,56      106        11,5%       vender
2018-01-22  AXP.american-expres         98,32      120        10,1%       vender
2018-01-22  GE.general-electric         16,17      173        13,5%      comprar
2018-01-22  INTC.intel                  45,75      112        12,5%       vender
2018-01-22  STA.travelers-companies    139,35       84         9,4%    142,89 vta
2018-01-22  BA.boeing-corporation      338,00      303        12,6%       vender
2018-01-22  GS.goldman-sachs           261,52       80        14,2%    271,43 vta
2018-01-22  CAT.caterpillar            170,89      257        13,2%       vender
2018-01-22  NKE.nike                    66,39       53        13,7%
2018-01-22      MERCADO                            109         5,2%        VTA
________________________________________________________________________________________________
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________ 


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 365188 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 224813
Liquidez = 140375  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 9585 =  2,7% a 2018-01-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,2%
Correlación = 50%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS                     =   267 x   47,38   =  12650                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   91,89   =  11027                -  
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    79 x  148,14   =  11703                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  176,21   =  11454    13 x 179,00 = 2327 = vta
XOM - PETROLERA                  =   104 x   88,25   =   9178                -  
PFE - FARMACEUTICA               =   276 x   36,93   =  10193                -  
MSFT - SOFTWARE                  =   121 x   91,61   =  11085    28 x  92,99 = 2604 = vta
MMM - CONSUMO                    =    44 x  247,30   =  10881                -  
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  204,46   =   9814    11 x 216,61 = 2383 = vta
V - BANCA                        =    83 x  124,33   =  10319    19 x 124,43 = 2364 = vta
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x  111,10   =  10999    23 x 116,83 = 2687 = vta
UTX - AEROSPACIAL                =    66 x  135,21   =   8924                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x  105,45   =   8752                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  162,60   =   7480                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   41,66   =   9998    56 x  43,16 = 2417 = vta
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   165 x   53,46   =   8821                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   61,25   =   7779    50 x  55,63 = 2782 = cpa
UNH - SALUD                      =    37 x  243,56   =   9012     9 x 252,26 = 2270 = vta
CVX - PETROLERA                  =    64 x  132,56   =   8484                -  
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   532 x   16,17   =   8602                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   45,75   =   7412                -  
GS - BANCA                       =    28 x  261,52   =   7323     7 x 276,90 = 1938 = vta
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  170,89   =   6152                -  
NKE - TEXTIL                     =   102 x   66,39   =   6772                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
 2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10.9%   7,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
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  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
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2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      219         6,7%       vender
2018-01-22  KO.coca-cola-company        47,38       50         7,4%
2018-01-22  PG.procter&gamble           91,89       35         8,1%
2018-01-22  JNJ.johnson&johnson        148,14      121         8,1%       vender
2018-01-22  AAPL.apple                 177,00      126        11,9%       vender
2018-01-22  MCD.mcdonalds              176,21      158         8,7%       vender
2018-01-22  XOM.exxon-mobile            88,25       33         9,7%
2018-01-22  PFE.pfizer                  36,93       48         9,4%
2018-01-22  MSFT.microsoft              91,61      179        10,9%       vender
2018-01-22  MMM.3m-company             247,30      164         8,6%       vender
2018-01-22  HD.home-depot              204,46      193        10,4%       vender
2018-01-22  V.visa                     124,33      175        10,4%       vender
2018-01-22  DIS.wal-disney             111,10       33        10,7%
2018-01-22  UTX.united-tecnologies-c   135,21      108         9,4%       vender
2018-01-22  WMT.wal-mart               105,45      187        10,4%       vender
2018-01-22  IBM.ibm                    162,60       25        10,4%
2018-01-22  CSCO.cisco-system           41,66      149        10,8%       vender
2018-01-22  JPM.jpmorgan-chase         114,33      162        11,6%       vender
2018-01-22  VZ.verizon-communication    53,46       43        10,9%
2018-01-22  MRK.merck                   61,25        5        10,9%
2018-01-22  UNH.united-health-group    243,56      203        11,1%       vender
2018-01-22  CVX.chevron-corporation    132,56      106        11,5%       vender
2018-01-22  AXP.american-expres         98,32      120        10,1%       vender
2018-01-22  GE.general-electric         16,17      173        13,5%      comprar
2018-01-22  INTC.intel                  45,75      112        12,5%       vender
2018-01-22  STA.travelers-companies    139,35       84         9,4%    142,89 vta
2018-01-22  BA.boeing-corporation      338,00      303        12,6%       vender
2018-01-22  GS.goldman-sachs           261,52       80        14,2%    271,43 vta
2018-01-22  CAT.caterpillar            170,89      257        13,2%       vender
2018-01-22  NKE.nike                    66,39       53        13,7%
2018-01-22      MERCADO                            109         5,2%        VTA
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________ 


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 365188 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 224813
Liquidez = 140375  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 9585 =  2,7% a 2018-01-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,2%
Correlación = 50%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS                     =   267 x   47,38   =  12650                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   91,89   =  11027                -  
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    79 x  148,14   =  11703                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  176,21   =  11454    13 x 179,00 = 2327 = vta
XOM - PETROLERA                  =   104 x   88,25   =   9178                -  
PFE - FARMACEUTICA               =   276 x   36,93   =  10193                -  
MSFT - SOFTWARE                  =   121 x   91,61   =  11085    28 x  92,99 = 2604 = vta
MMM - CONSUMO                    =    44 x  247,30   =  10881                -  
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  204,46   =   9814    11 x 216,61 = 2383 = vta
V - BANCA                        =    83 x  124,33   =  10319    19 x 124,43 = 2364 = vta
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x  111,10   =  10999    23 x 116,83 = 2687 = vta
UTX - AEROSPACIAL                =    66 x  135,21   =   8924                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x  105,45   =   8752                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  162,60   =   7480                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   41,66   =   9998    56 x  43,16 = 2417 = vta
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   165 x   53,46   =   8821                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   61,25   =   7779    50 x  55,63 = 2782 = cpa
UNH - SALUD                      =    37 x  243,56   =   9012     9 x 252,26 = 2270 = vta
CVX - PETROLERA                  =    64 x  132,56   =   8484                -  
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   532 x   16,17   =   8602                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   45,75   =   7412                -  
GS - BANCA                       =    28 x  261,52   =   7323     7 x 276,90 = 1938 = vta
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  170,89   =   6152                -  
NKE - TEXTIL                     =   102 x   66,39   =   6772                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
 2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10.9%   7,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
______________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#149

Re: S.I.G.O. Dow Jones

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Javi01

DowJones : 2018-01-26 

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      219         6,7%       vender
2018-01-26  KO.coca-cola-company        48,53       66         7,4%     50,94 vta
2018-01-26  PG.procter&gamble           87,73        6         8,3%
2018-01-26  JNJ.johnson&johnson        145,33      104         8,3%       vender
2018-01-26  AAPL.apple                 171,51      104        11,9%       vender
2018-01-26  MCD.mcdonalds              178,36      165         8,6%       vender
2018-01-26  XOM.exxon-mobile            89,00       37         9,5%
2018-01-26  PFE.pfizer                  39,01       80         9,5%     40,27 vta
2018-01-26  MSFT.microsoft              94,06      193        10,9%       vender
2018-01-26  MMM.3m-company             258,63      192         8,7%       vender
2018-01-26  HD.home-depot              207,23      200        10,2%       vender
2018-01-26  V.visa                     126,32      186        10,2%       vender
2018-01-26  DIS.wal-disney             112,19       38        10,5%
2018-01-26  UTX.united-tecnologies-c   137,98      120         9,4%       vender
2018-01-26  WMT.wal-mart               108,39      202        10,4%       vender
2018-01-26  IBM.ibm                    167,34       40        10,5%
2018-01-26  CSCO.cisco-system           42,56      160        10,8%       vender
2018-01-26  JPM.jpmorgan-chase         116,32      170        11,5%       vender
2018-01-26  VZ.verizon-communication    54,72       55        10,9%
2018-01-26  MRK.merck                   62,04       12        10,9%
2018-01-26  UNH.united-health-group    248,47      213        10,9%       vender
2018-01-26  CVX.chevron-corporation    131,19       99        11,4%    131,42 vta
2018-01-26  AXP.american-expres         99,63      127        10,1%       vender
2018-01-26  GE.general-electric         16,13      168        13,9%      comprar
2018-01-26  INTC.intel                  50,08      159        13,0%       vender
2018-01-26  STA.travelers-companies    149,42      125         9,7%       vender
2018-01-26  BA.boeing-corporation      343,22      306        12,6%       vender
2018-01-26  GS.goldman-sachs           268,14       91        14,2%    272,62 vta
2018-01-26  CAT.caterpillar            167,06      235        13,0%       vender
2018-01-26  NKE.nike                    68,04       64        13,7%     72,73 vta
2018-01-26      MERCADO                            116         5,2%        VTA
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________ 


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 368866 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 223517
Liquidez = 145349  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 13263 =  3,7% a 2018-01-26
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,2%
Correlación = 50%
Rotación.Cartera(Rot) = 4974 = 1,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS                     =   267 x   48,53   =  12958                -  
PG - BIENES-CONSUMO              =   120 x   87,73   =  10528                -  
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO       =    79 x  145,33   =  11481                -  
MCD - COMIDA-RAPIDA              =    65 x  178,36   =  11593    13 x 179,00 = 2327 = vta
XOM - PETROLERA                  =   104 x   89,00   =   9256                -  
PFE - FARMACEUTICA               =   276 x   39,01   =  10767                -  
MSFT - SOFTWARE                  =    93 x   94,06   =   8748                -  
MMM - CONSUMO                    =    44 x  258,63   =  11380    10 x 258,63 = 2586 = vta
HD - MINORISTA-BRICOLAJE         =    48 x  207,23   =   9947    11 x 216,61 = 2383 = vta
V - BANCA                        =    64 x  126,32   =   8084                -  
DIS - MEDIA-OCIO                 =    99 x  112,19   =  11107    23 x 116,83 = 2687 = vta
UTX - AEROSPACIAL                =    66 x  137,98   =   9107                -  
WMT - MINORISTA-COMERCIAL        =    83 x  108,39   =   8996                -  
IBM - INFORMATICA                =    46 x  167,34   =   7698                -  
CSCO - TELECOMUNICACIONES        =   240 x   42,56   =  10214    56 x  43,16 = 2417 = vta
VZ - TELECOMUNICACIONES          =   165 x   54,72   =   9029                -  
MRK - FARMACEUTICA               =   127 x   62,04   =   7879    50 x  55,63 = 2782 = cpa
UNH - SALUD                      =    37 x  248,47   =   9193     9 x 252,26 = 2270 = vta
CVX - PETROLERA                  =    64 x  131,19   =   8396                -  
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL     =   532 x   16,13   =   8581                -  
INTC - SEMICONDUCTORES           =   162 x   50,08   =   8113                -  
GS - BANCA                       =    28 x  268,14   =   7508     7 x 276,90 = 1938 = vta
CAT - AUTOMOTRIZ                 =    36 x  167,06   =   6014                -  
NKE - TEXTIL                     =   102 x   68,04   =   6940                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.DowJones
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   27%     14,1%   5,3%        13,4%   8,1%      17425
 2017    313918   14%     13,3%   3,9%        25,1%   7,2%      19763
 2018    355603   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24719
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,3%   4,8%        10.9%   7,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 1,4 
______________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#150

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Saludos!

Supongo que en General Electric 168 - comprar debe ser un error.

Sin embargo, lo que quería preguntarte es, ¿si DJ marca 219 y MERCADO 116 podemos esperar una caida muy fuerte? ¿Tal vez hasta 1/2 o 2/3 de los valores actuales?

#151

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Top 100
Javi01

Efectivamente lo GE es un herror (que aparece al colgar la Tabla, pero no aparece en mis cálculos ¿?!¿?!¿?).

Lo del DJ es una auténtica barbaridad,... como ha sucedido en otras muchas épocas y Mercados (como el nuestro, sin ir más lejos).- En términos de probabidad efectivamente no sería nada extraña una enorme caída, pero saber el cuándo y la forma (más o menos brusca) ya es otra cosa muy distinta.

En cualquier caso, siempre es muy aventurado y peligroso dejar la toma de decisiones en manos del "factor humano".- Como siempre anuncio, y recomiendo, lo realmente necesario (y lo único que podemos hacer) es dejar que nuestra CARTERA se vaya adecuando estructuralmente, y gestionando operativamentew, en sintonía con el Mercado.

No en vano, la Cartera Optimizada DJ tiene en este momento casi un 40% de LIQUIDEZ (más del DOBLE de lo que históricamente necesita el Mercado Americano !!!!,... que es el menos volátil del Mundo).- Este es un buen ejemplo concreto de lo que te acabo de comentar, respecto a lo que siempre tenemos que intentar hacer ( Gestión Gestión y Gestion de cartera).- SAludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#152

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Hola Javi01 y Buso. No entiendo el porqué GE 168-Comprar  es un error pues hace 3 meses cotizaba +/- el doble que ahora. De hecho, el sistema compró a precios superiores (21,34$)  al actual de 15,64$ hacia finales de octubre (ver página anterior).

Estoy de acuerdo en que es una barbaridad la actual cotización del DJI y bolsa norteamericana en general... y esto me da un poco de miedo porque me viene a la memoria el dicho: "cuando USA estornuda Europa pilla la gripe", o algo así.

No les hemos acompañado en su tremenda subida pero no se si les acompañaremos en un hipotético batacazo.

Saludos