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S.I.G.O. Dow Jones

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S.I.G.O. Dow Jones
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#105

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2016-05-25

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-05-25      CRP.PA       =  143,93       97         1,8%    144,10 vta
2016-05-25      MAA.PA       =  142,27      127         2,8%       vender
2016-05-25      ^DJI         =   17852       43         9,5%
2016-05-25      T            =   38,62      113        10,0%       vender
2016-05-25      KO           =   44,38       61         9,8%     46,46 vta
2016-05-25      PG           =   81,48       36         9,8%
2016-05-25      JNJ          =  113,35      109        10,0%       vender
2016-05-25      VZ           =   49,85       49        10,9%
2016-05-25      MCD          =  123,26      125        10,7%       vender
2016-05-25      PFE          =   34,35       67        12,9%     35,86 vta
2016-05-25      WMT          =   70,48       24        13,0%
2016-05-25      GE           =   30,09       65        12,9%     31,51 vta
2016-05-25      MMM          =  169,99       98        10,9%    170,31 vta
2016-05-25      UTX          =  100,32        1        12,3%
2016-05-25      TRV          =  113,54       71        11,2%    117,65 vta
2016-05-25      DIS          =   99,86        1        13,9%
2016-05-25      HD           =  133,20      100        13,2%       vender
2016-05-25      IBM          =  151,69       20        14,5%
2016-05-25      XOM          =   90,26       65        13,9%     94,70 vta
2016-05-25      MRK          =   56,57       38        13,5%
2016-05-25      MSFT         =   52,12       45        16,6%
2016-05-25      AXP          =   65,31       28        13,7%
2016-05-25      V            =   79,06       69        15,6%     82,64 vta
2016-05-25      NKE          =   55,99        0        15,6%
2016-05-25      JPM          =   65,52       48        16,1%
2016-05-25      CSCO         =   28,92       61        15,6%     30,58 vta
2016-05-25      INTC         =   31,39       14        15,9%
2016-05-25      BA           =  128,86        6        16,1%
2016-05-25      GS           =  161,25       20        17,7%
2016-05-25      UNH          =  133,42      101        15,3%       vender
2016-05-25      DD           =   68,23       66        17,0%     71,78 vta
2016-05-25      CAT          =   72,57        4        18,5%
2016-05-25      CVX          =  101,77       56        19,1%    109,17 vta
2016-05-25      MERCADO      =               61         9,2%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 289805 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 225559
Liquidez = 64246  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 14657 = 5,3% a 2016-05-25
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,2%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 52562 =19,1%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
T            =   305 x   38,62   =  11779                -  
KO           =   267 x   44,38   =  11849                -  
PG           =   152 x   81,48   =  12385                -  
JNJ          =   118 x  113,35   =  13375    18 x 119,47 = 2150 = vta
VZ           =   217 x   49,85   =  10817                -  
MCD          =    81 x  123,26   =   9984                -  
WMT          =   170 x   70,48   =  11982    30 x  70,44 = 2113 = vta
GE           =   293 x   30,09   =   8816                -  
MMM          =    56 x  169,99   =   9519                -  
UTX          =   103 x  100,32   =  10333                -  
DIS          =    99 x   99,86   =   9886                -  
HD           =    61 x  133,20   =   8125                -  
IBM          =    72 x  151,69   =  10922    14 x 152,84 = 2140 = vta
XOM          =   104 x   90,26   =   9387                -  
MRK          =   159 x   56,57   =   8995                -  
MSFT         =   158 x   52,12   =   8235                -  
V            =   109 x   79,06   =   8618                -  
CSCO         =   306 x   28,92   =   8850                -  
INTC         =   264 x   31,39   =   8287                -  
GS           =    47 x  161,25   =   7579                -  
UNH          =    48 x  133,42   =   6404                -  
DD           =   100 x   68,23   =   6823                -  
CAT          =    84 x   72,57   =   6096                -  
CVX          =    64 x  101,77   =   6513                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#106

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2016-06-24

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-06-24      CRP.PA       =  145,33      115         1,8%       vender
2016-06-24      MAA.PA       =  144,88      157         2,8%       vender
2016-06-24      ^DJI         =   17401       10         9,4%
2016-06-24      T            =   41,52      147         9,8%       vender
2016-06-24      KO           =   43,93       47         9,7%
2016-06-24      PG           =   82,26       35         9,7%
2016-06-24      JNJ          =  115,63      102         9,8%       vender
2016-06-24      VZ           =   54,43       99        10,8%     54,48 vta
2016-06-24      MCD          =  119,44       84        10,4%    122,05 vta
2016-06-24      PFE          =   33,97       46        12,6%
2016-06-24      WMT          =   71,96       31        12,2%
2016-06-24      GE           =   29,82       50        12,6%
2016-06-24      MMM          =  169,12       75        10,8%    175,06 vta
2016-06-24      UTX          =   98,89        6        11,9%
2016-06-24      TRV          =  111,02       46        11,1%
2016-06-24      DIS          =   95,72       16        13,2%
2016-06-24      HD           =  126,40       52        12,8%
2016-06-24      IBM          =  146,59        3        14,0%
2016-06-24      XOM          =   89,39       45        13,5%
2016-06-24      MRK          =   55,88       27        13,3%
2016-06-24      MSFT         =   49,83       11        16,3%
2016-06-24      AXP          =   60,06       54        13,9%
2016-06-24      V            =   75,05       24        15,3%
2016-06-24      NKE          =   52,59       20        15,6%
2016-06-24      JPM          =   59,60        9        16,0%
2016-06-24      CSCO         =   27,75       25        14,9%
2016-06-24      INTC         =   31,55       13        15,2%
2016-06-24      BA           =  126,52       12        16,0%
2016-06-24      GS           =  141,86       54        17,7%
2016-06-24      UNH          =  137,29      100        14,7%       vender
2016-06-24      DD           =   66,00       32        17,0%
2016-06-24      CAT          =   73,03        4        18,4%
2016-06-24      CVX          =  101,90       43        18,0%
2016-06-24      MERCADO      =               42         8,9%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 34.9% mayor de lo habitual) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 288262 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 219753
Liquidez = 68509  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 13114 = 4,8% a 2016-06-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,8%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 56825 =20,7%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
T            =   305 x   41,52   =  12664                -  
KO           =   267 x   43,93   =  11729                -  
PG           =   152 x   82,26   =  12504                -  
JNJ          =   118 x  115,63   =  13644    18 x 119,47 = 2150 = vta
VZ           =   217 x   54,43   =  11811                -  
MCD          =    81 x  119,44   =   9675                -  
WMT          =   140 x   71,96   =  10074                -  
GE           =   293 x   29,82   =   8737                -  
MMM          =    56 x  169,12   =   9471                -  
UTX          =   103 x   98,89   =  10186                -  
DIS          =    99 x   95,72   =   9476                -  
HD           =    61 x  126,40   =   7710                -  
IBM          =    58 x  146,59   =   8502                -  
XOM          =   104 x   89,39   =   9297                -  
MRK          =   159 x   55,88   =   8885                -  
MSFT         =   158 x   49,83   =   7873                -  
V            =   109 x   75,05   =   8180                -  
CSCO         =   306 x   27,75   =   8492                -  
INTC         =   264 x   31,55   =   8329                -  
GS           =    47 x  141,86   =   6667                -  
UNH          =    48 x  137,29   =   6590                -  
DD           =   100 x   66,00   =   6600                -  
CAT          =    84 x   73,03   =   6135                -  
CVX          =    64 x  101,90   =   6522                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#107

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2016-07-01

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-06-30      CRP.PA       =  145,35      114         1,8%       vender
2016-06-30      MAA.PA       =  146,20      175         2,8%       vender
2016-07-01      ^DJI         =   17949       45         9,5%
2016-07-01      T            =   43,47      221        10,0%       vender
2016-07-01      KO           =   45,12       79         9,7%     46,14 vta
2016-07-01      PG           =   84,78       68         9,8%     87,80 vta
2016-07-01      JNJ          =  121,29      168         9,8%       vender
2016-07-01      VZ           =   56,23      150        10,8%       vender
2016-07-01      MCD          =  120,40      106        10,5%       vender
2016-07-01      PFE          =   35,57       91        12,6%     35,95 vta
2016-07-01      WMT          =   72,81       46        12,1%     77,70 vta
2016-07-01      GE           =   31,49      102        12,9%       vender
2016-07-01      MMM          =  175,54      121        10,9%       vender
2016-07-01      UTX          =  102,73       18        12,1%
2016-07-01      TRV          =  118,85      111        11,2%       vender
2016-07-01      DIS          =   98,03        6        13,2%
2016-07-01      HD           =  129,62       81        12,8%    132,58 vta
2016-07-01      IBM          =  152,35       22        14,3%
2016-07-01      XOM          =   93,84       91        13,6%     94,92 vta
2016-07-01      MRK          =   57,94       59        13,3%     60,97 vta
2016-07-01      MSFT         =   51,16       30        16,4%
2016-07-01      AXP          =   60,69       42        14,3%
2016-07-01      V            =   74,48       21        15,7%
2016-07-01      NKE          =   55,61        1        15,7%
2016-07-01      JPM          =   61,26        6        16,6%
2016-07-01      CSCO         =   28,80       55        15,0%     30,56 vta
2016-07-01      INTC         =   32,75       41        15,4%
2016-07-01      BA           =  129,69        3        16,3%
2016-07-01      GS           =  148,25       35        18,0%
2016-07-01      UNH          =  140,86      140        14,6%       vender
2016-07-01      DD           =   64,36       22        17,3%
2016-07-01      CAT          =   76,45       21        18,7%
2016-07-01      CVX          =  104,15       65        18,0%    109,41 vta
2016-07-01      MERCADO      =               71         9,1%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 4% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 295131 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 224439
Liquidez = 70692  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 19983 = 7,3% a 2016-07-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,9%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 59008 =21,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
T            =   305 x   43,47   =  13258    57 x  44,48 = 2535 = vta
KO           =   267 x   45,12   =  12047                -  
PG           =   152 x   84,78   =  12887                -  
JNJ          =   100 x  121,29   =  12129                -  
VZ           =   217 x   56,23   =  12202    41 x  58,54 = 2400 = vta
MCD          =    81 x  120,40   =   9752                -  
WMT          =   140 x   72,81   =  10193                -  
GE           =   293 x   31,49   =   9227                -  
MMM          =    56 x  175,54   =   9830                -  
UTX          =   103 x  102,73   =  10581                -  
DIS          =    99 x   98,03   =   9705                -  
HD           =    61 x  129,62   =   7907                -  
IBM          =    58 x  152,35   =   8836                -  
XOM          =   104 x   93,84   =   9759                -  
MRK          =   159 x   57,94   =   9212                -  
MSFT         =   158 x   51,16   =   8083                -  
V            =   109 x   74,48   =   8118                -  
CSCO         =   306 x   28,80   =   8813                -  
INTC         =   264 x   32,75   =   8646                -  
GS           =    47 x  148,25   =   6968                -  
UNH          =    48 x  140,86   =   6761                -  
DD           =   100 x   64,36   =   6436                -  
CAT          =    84 x   76,45   =   6422                -  
CVX          =    64 x  104,15   =   6666                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#108

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2016-08-03

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-08-03      CRP.PA       =  147,22      139         1,8%       vender
2016-07-28      MAA.PA       =  146,58      171         2,8%       vender
2016-08-03      ^DJI         =   18355       66         9,1%  18882,13 vta
2016-08-03      T            =   43,14      224         9,7%       vender
2016-08-03      KO           =   43,64       47         9,7%     46,02 vta
2016-08-03      PG           =   85,97       90         9,5%     86,81 vta
2016-08-03      JNJ          =  123,90      191         9,5%       vender
2016-08-03      VZ           =   53,90      115        10,8%       vender
2016-08-03      MCD          =  117,52       78        10,7%    120,20 vta
2016-08-03      PFE          =   35,29       89        12,2%     35,70 vta
2016-08-03      WMT          =   72,94       47        11,5%     77,26 vta
2016-08-03      GE           =   31,13       91        12,3%     31,44 vta
2016-08-03      MMM          =  178,38      139        10,4%       vender
2016-08-03      UTX          =  106,29       45        11,8%    112,99 vta
2016-08-03      TRV          =  117,98      107        10,8%       vender
2016-08-03      DIS          =   96,09       10        12,6%
2016-08-03      HD           =  137,06      129        12,5%       vender
2016-08-03      IBM          =  160,67       60        13,6%    168,35 vta
2016-08-03      XOM          =   87,49       31        13,3%
2016-08-03      MRK          =   57,65       54        12,8%     60,78 vta
2016-08-03      MSFT         =   56,97      109        15,9%       vender
2016-08-03      AXP          =   63,83       24        13,9%
2016-08-03      V            =   78,71       62        15,0%     82,44 vta
2016-08-03      NKE          =   54,75        5        15,2%
2016-08-03      JPM          =   64,66       44        15,7%     69,33 vta
2016-08-03      CSCO         =   30,72      114        14,2%       vender
2016-08-03      INTC         =   34,25       76        15,0%     35,24 vta
2016-08-03      BA           =  131,87        4        15,7%
2016-08-03      GS           =  158,34       15        17,5%
2016-08-03      UNH          =  142,88      154        13,7%       vender
2016-08-03      DD           =   68,91       69        16,6%     71,68 vta
2016-08-03      CAT          =   82,03       72        18,2%     85,13 vta
2016-08-03      CVX          =  100,61       37        17,1%
2016-08-03      MERCADO      =               82         8,7%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 2% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 298446 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 227754
Liquidez = 70692  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 23298 = 8,5% a 2016-08-03
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,6%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 59008 =21,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
T            =   305 x   43,14   =  13158    57 x  44,48 = 2535 = vta
KO           =   267 x   43,64   =  11652                -  
PG           =   152 x   85,97   =  13067                -  
JNJ          =   100 x  123,90   =  12390                -  
VZ           =   217 x   53,90   =  11696    41 x  57,85 = 2372 = vta
MCD          =    81 x  117,52   =   9519                -  
WMT          =   140 x   72,94   =  10212                -  
GE           =   293 x   31,13   =   9121                -  
MMM          =    56 x  178,38   =   9989                -  
UTX          =   103 x  106,29   =  10948                -  
DIS          =    99 x   96,09   =   9513                -  
HD           =    61 x  137,06   =   8361                -  
IBM          =    58 x  160,67   =   9319                -  
XOM          =   104 x   87,49   =   9099                -  
MRK          =   159 x   57,65   =   9166                -  
MSFT         =   158 x   56,97   =   9001                -  
V            =   109 x   78,71   =   8579                -  
CSCO         =   306 x   30,72   =   9400    66 x  31,89 = 2105 = vta
INTC         =   264 x   34,25   =   9042                -  
GS           =    47 x  158,34   =   7442                -  
UNH          =    48 x  142,88   =   6858                -  
DD           =   100 x   68,91   =   6891                -  
CAT          =    84 x   82,03   =   6891    23 x  86,95 = 2000 = vta
CVX          =    64 x  100,61   =   6439                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#109

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2016-08-11

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-08-11      CRP.PA       =  147,72      145         1,8%       vender
2016-07-28      MAA.PA       =  146,58      171         2,8%       vender
2016-08-11      ^DJI         =   18614       81         9,1%  18911,09 vta
2016-08-11      JNJ          =  123,77      208         9,4%       vender
2016-08-11      T            =   43,39      250         9,7%       vender
2016-08-11      PG           =   86,73      109         9,4%       vender
2016-08-11      KO           =   43,75       56         9,4%     45,52 vta
2016-08-11      VZ           =   53,86      126        10,5%       vender
2016-08-11      MCD          =  119,38      102        10,5%       vender
2016-08-11      GE           =   31,29      106        12,1%       vender
2016-08-11      MMM          =  181,00      167        10,4%       vender
2016-08-11      PFE          =   35,15       92        12,2%     35,42 vta
2016-08-11      WMT          =   73,80       69        11,4%     76,06 vta
2016-08-11      DIS          =   97,77        4        12,5%
2016-08-11      XOM          =   86,72       33        13,2%
2016-08-11      UTX          =  109,18       75        11,6%    111,91 vta
2016-08-11      HD           =  137,04      140        12,3%       vender
2016-08-11      TRV          =  118,60      123        10,7%       vender
2016-08-11      IBM          =  163,53       90        13,3%    165,21 vta
2016-08-11      MRK          =   63,63      151        13,3%       vender
2016-08-11      MSFT         =   58,30      140        15,6%       vender
2016-08-11      CSCO         =   30,95      131        13,9%       vender
2016-08-11      V            =   80,12       84        14,7%     81,52 vta
2016-08-11      INTC         =   34,68       93        14,9%     34,93 vta
2016-08-11      UNH          =  142,63      166        13,6%       vender
2016-08-11      JPM          =   65,46       58        15,6%     68,64 vta
2016-08-11      NKE          =   56,73       15        15,2%
2016-08-11      AXP          =   65,48       15        13,9%
2016-08-11      BA           =  133,00       18        15,4%
2016-08-11      CVX          =  101,40       47        16,8%    108,00 vta
2016-08-11      GS           =  163,86        5        17,4%
2016-08-11      DD           =   68,99       81        16,1%     70,51 vta
2016-08-11      CAT          =   83,24       89        18,0%     84,37 vta
2016-08-11      MERCADO      =               94         8,5%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 1% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 301565 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 230873
Liquidez = 70692  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 26417 = 9,6% a 2016-08-11
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,5%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 59008 =21,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
JNJ          =   100 x  123,77   =  12377                -  
T            =   305 x   43,39   =  13234    57 x  44,48 = 2535 = vta
PG           =   152 x   86,73   =  13183                -  
KO           =   267 x   43,75   =  11681                -  
VZ           =   217 x   53,86   =  11688    41 x  57,85 = 2372 = vta
MCD          =    81 x  119,38   =   9670                -  
GE           =   293 x   31,29   =   9168                -  
MMM          =    56 x  181,00   =  10136                -  
WMT          =   140 x   73,80   =  10332                -  
DIS          =    99 x   97,77   =   9679                -  
XOM          =   104 x   86,72   =   9019                -  
UTX          =   103 x  109,18   =  11246                -  
HD           =    61 x  137,04   =   8359                -  
IBM          =    58 x  163,53   =   9485                -  
MRK          =   159 x   63,63   =  10117    32 x  63,03 = 2017 = vta
MSFT         =   158 x   58,30   =   9211    36 x  61,55 = 2216 = vta
CSCO         =   306 x   30,95   =   9471    66 x  31,89 = 2105 = vta
V            =   109 x   80,12   =   8733                -  
INTC         =   264 x   34,68   =   9156    56 x  36,27 = 2031 = vta
UNH          =    48 x  142,63   =   6846                -  
CVX          =    64 x  101,40   =   6490                -  
GS           =    47 x  163,86   =   7701                -  
DD           =   100 x   68,99   =   6899                -  
CAT          =    84 x   83,24   =   6992    23 x  86,95 = 2000 = vta
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#110

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2016-09-09

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-09-09      CRP.PA       =  147,21      134         1,7%       vender
2016-09-09      MAA.PA       =  144,82      134         2,8%       vender
2016-09-09      ^DJI         =   18085       41         8,8%
2016-09-09      JNJ          =  118,23      114         9,1%       vender
2016-09-09      T            =   39,71       98         9,7%     39,82 vta
2016-09-09      PG           =   86,24       72         9,3%     88,99 vta
2016-09-09      KO           =   42,27       11         9,4%
2016-09-09      VZ           =   51,82       58        10,5%     54,51 vta
2016-09-09      MCD          =  114,58       47        10,4%
2016-09-09      GE           =   30,11       47        11,6%
2016-09-09      MMM          =  175,64       97        10,1%    176,20 vta
2016-09-09      PFE          =   34,10       44        11,8%
2016-09-09      WMT          =   70,30       13        11,4%
2016-09-09      DIS          =   92,42       23        11,9%
2016-09-09      XOM          =   86,84       24        12,9%
2016-09-09      UTX          =  102,68       11        11,2%
2016-09-09      HD           =  127,74       49        12,1%    136,42 vta
2016-09-09      TRV          =  114,44       63        10,4%    119,65 vta
2016-09-09      IBM          =  155,69       29        12,9%
2016-09-09      MRK          =   62,49       92        12,8%     63,14 vta
2016-09-09      MSFT         =   56,21       79        14,6%     57,81 vta
2016-09-09      CSCO         =   30,85       89        13,5%     31,31 vta
2016-09-09      V            =   81,33       72        14,0%     84,51 vta
2016-09-09      INTC         =   35,44       79        14,3%     36,44 vta
2016-09-09      UNH          =  133,62       74        13,0%    138,22 vta
2016-09-09      JPM          =   66,65       54        14,5%     71,04 vta
2016-09-09      NKE          =   55,33        3        15,0%
2016-09-09      AXP          =   65,12       19        13,3%
2016-09-09      BA           =  128,53        5        14,9%
2016-09-09      CVX          =  101,27       37        16,3%
2016-09-09      GS           =  168,57        6        16,1%
2016-09-09      DD           =   68,43       50        15,6%     73,53 vta
2016-09-09      CAT          =   80,79       41        17,1%
2016-09-09      MERCADO      =               62         8,2%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 28.3% mayor de lo habitual) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 294695 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 217839
Liquidez = 76856  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 19547 = 7,1% a 2016-09-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 65172 =23,7%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
JNJ          =   100 x  118,23   =  11823                -  
T            =   305 x   39,71   =  12112                -  
PG           =   152 x   86,24   =  13108                -  
KO           =   267 x   42,27   =  11286                -  
VZ           =   217 x   51,82   =  11245                -  
MCD          =    81 x  114,58   =   9281                -  
GE           =   293 x   30,11   =   8822                -  
MMM          =    56 x  175,64   =   9836                -  
WMT          =   140 x   70,30   =   9842                -  
DIS          =    99 x   92,42   =   9150                -  
XOM          =   104 x   86,84   =   9031                -  
UTX          =   103 x  102,68   =  10576                -  
HD           =    61 x  127,74   =   7792                -  
IBM          =    58 x  155,69   =   9030                -  
MRK          =   127 x   62,49   =   7936                -  
MSFT         =   158 x   56,21   =   8881                -  
CSCO         =   240 x   30,85   =   7404                -  
V            =   109 x   81,33   =   8865                -  
INTC         =   208 x   35,44   =   7372                -  
UNH          =    48 x  133,62   =   6414                -  
CVX          =    64 x  101,27   =   6481                -  
GS           =    47 x  168,57   =   7923                -  
DD           =   100 x   68,43   =   6843                -  
CAT          =    84 x   80,79   =   6786                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#111

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2016-10-21

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-10-21      CRP.PA       =  147,06      120         1,7%       vender
2016-10-21      MAA.PA       =  144,94      122         2,8%       vender
2016-10-21      ^DJI         =   18146       40         8,7%
2016-10-21      PG           =   84,33       44         9,4%
2016-10-21      JNJ          =  113,44       56         9,3%    119,73 vta
2016-10-21      T            =   37,49       40         9,8%
2016-10-21      KO           =   42,13       12         9,3%
2016-10-21      VZ           =   48,20        3        10,4%
2016-10-21      GE           =   28,98       19        11,2%
2016-10-21      MCD          =  113,93       32        10,4%
2016-10-21      MMM          =  169,50       52         9,8%
2016-10-21      PFE          =   32,18        2        11,6%
2016-10-21      DIS          =   93,03       20        11,5%
2016-10-21      WMT          =   68,34        5        11,4%
2016-10-21      XOM          =   86,62       18        12,6%
2016-10-21      HD           =  126,60       33        11,8%
2016-10-21      UTX          =   98,67       10        11,2%
2016-10-21      MSFT         =   59,66      102        14,0%       vender
2016-10-21      V            =   82,35       65        13,3%     86,54 vta
2016-10-21      IBM          =  149,63        1        12,8%
2016-10-21      CSCO         =   30,15       60        13,0%     31,93 vta
2016-10-21      JPM          =   68,49       64        13,7%     72,14 vta
2016-10-21      MRK          =   61,20       61        12,8%     64,70 vta
2016-10-21      TRV          =  108,35        9        10,7%
2016-10-21      INTC         =   35,15       49        14,5%
2016-10-21      UNH          =  145,37      111        13,2%       vender
2016-10-21      NKE          =   51,77       24        14,5%
2016-10-21      BA           =  135,63       22        14,2%
2016-10-21      AXP          =   67,36        1        13,7%
2016-10-21      CVX          =  101,30       29        15,7%
2016-10-21      GS           =  174,67       26        16,0%
2016-10-21      DD           =   69,70       53        14,7%     74,87 vta
2016-10-21      CAT          =   86,33       71        16,3%     90,36 vta
2016-10-21      MERCADO      =               49         8,0%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 292337 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 215481
Liquidez = 76856  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 17189 = 6,2% a 2016-10-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,9%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 65172 =23,7%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   152 x   84,33   =  12818                -  
JNJ          =   100 x  113,44   =  11344                -  
T            =   305 x   37,49   =  11434                -  
KO           =   267 x   42,13   =  11249                -  
VZ           =   217 x   48,20   =  10459                -  
GE           =   293 x   28,98   =   8491    79 x  29,03 = 2293 = cpa
MCD          =    81 x  113,93   =   9228                -  
MMM          =    56 x  169,50   =   9492                -  
DIS          =    99 x   93,03   =   9210                -  
WMT          =   140 x   68,34   =   9568                -  
XOM          =   104 x   86,62   =   9008                -  
HD           =    61 x  126,60   =   7723                -  
UTX          =   103 x   98,67   =  10163                -  
MSFT         =   158 x   59,66   =   9426                -  
V            =   109 x   82,35   =   8976                -  
IBM          =    58 x  149,63   =   8679                -  
CSCO         =   240 x   30,15   =   7236                -  
MRK          =   127 x   61,20   =   7772                -  
INTC         =   208 x   35,15   =   7311                -  
UNH          =    48 x  145,37   =   6978                -  
CVX          =    64 x  101,30   =   6483                -  
GS           =    47 x  174,67   =   8209                -  
DD           =   100 x   69,70   =   6970                -  
CAT          =    84 x   86,33   =   7252                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#112

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2016-10-28

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-10-28      CRP.PA       =  146,02       98         1,7%    146,11 vta
2016-10-28      MAA.PA       =  143,16       94         2,8%    143,56 vta
2016-10-28      ^DJI         =   18161       40         8,6%
2016-10-28      PG           =   86,84       64         9,5%     90,89 vta
2016-10-28      JNJ          =  115,33       67         9,3%    120,14 vta
2016-10-28      T            =   36,51       20         9,8%
2016-10-28      KO           =   42,23       13         9,3%
2016-10-28      VZ           =   48,21        3        10,4%
2016-10-28      GE           =   29,22       24        11,2%
2016-10-28      MCD          =  112,10       20        10,4%
2016-10-28      MMM          =  165,77       33        10,0%
2016-10-28      PFE          =   31,93        5        11,6%
2016-10-28      DIS          =   93,85       16        11,4%
2016-10-28      WMT          =   69,99        7        11,2%
2016-10-28      XOM          =   84,78        4        12,6%
2016-10-28      HD           =  123,58       15        11,9%
2016-10-28      UTX          =  101,84        5        11,4%
2016-10-28      MSFT         =   59,87      100        13,9%     59,90 vta
2016-10-28      V            =   82,22       62        13,3%     86,89 vta
2016-10-28      IBM          =  152,61       10        12,6%
2016-10-28      CSCO         =   30,59       67        12,9%     32,05 vta
2016-10-28      JPM          =   69,11       68        13,6%     72,38 vta
2016-10-28      MRK          =   58,84       31        13,2%
2016-10-28      TRV          =  108,43        9        10,5%
2016-10-28      INTC         =   34,74       41        14,2%
2016-10-28      UNH          =  140,35       83        13,0%    143,80 vta
2016-10-28      NKE          =   52,02       22        14,5%
2016-10-28      BA           =  143,01       53        14,5%    153,59 vta
2016-10-28      AXP          =   66,45        6        13,6%
2016-10-28      CVX          =  103,82       43        15,7%
2016-10-28      GS           =  177,14       32        15,7%
2016-10-28      DD           =   69,45       48        14,7%
2016-10-28      CAT          =   83,88       50        16,3%
2016-10-28      MERCADO      =               47         7,9%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 292393 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 217784
Liquidez = 74609  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 17245 = 6,3% a 2016-10-28
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,9%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 67419 =24,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG           =   152 x   86,84   =  13200                -  
JNJ          =   100 x  115,33   =  11533                -  
T            =   305 x   36,51   =  11136                -  
KO           =   267 x   42,23   =  11275                -  
VZ           =   217 x   48,21   =  10462                -  
GE           =   372 x   29,22   =  10870                -  
MCD          =    81 x  112,10   =   9080                -  
MMM          =    56 x  165,77   =   9283                -  
DIS          =    99 x   93,85   =   9291                -  
WMT          =   140 x   69,99   =   9799                -  
XOM          =   104 x   84,78   =   8817                -  
HD           =    61 x  123,58   =   7538                -  
UTX          =   103 x  101,84   =  10490                -  
MSFT         =   158 x   59,87   =   9459                -  
V            =   109 x   82,22   =   8962                -  
IBM          =    58 x  152,61   =   8851                -  
CSCO         =   240 x   30,59   =   7342                -  
MRK          =   127 x   58,84   =   7473                -  
INTC         =   208 x   34,74   =   7226                -  
UNH          =    48 x  140,35   =   6737                -  
CVX          =    64 x  103,82   =   6644                -  
GS           =    47 x  177,14   =   8326                -  
DD           =   100 x   69,45   =   6945                -  
CAT          =    84 x   83,88   =   7046                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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