#105
Re: S.I.G.O. Dow Jones
2016-05-25
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-05-25 CRP.PA = 143,93 97 1,8% 144,10 vta 2016-05-25 MAA.PA = 142,27 127 2,8% vender 2016-05-25 ^DJI = 17852 43 9,5% 2016-05-25 T = 38,62 113 10,0% vender 2016-05-25 KO = 44,38 61 9,8% 46,46 vta 2016-05-25 PG = 81,48 36 9,8% 2016-05-25 JNJ = 113,35 109 10,0% vender 2016-05-25 VZ = 49,85 49 10,9% 2016-05-25 MCD = 123,26 125 10,7% vender 2016-05-25 PFE = 34,35 67 12,9% 35,86 vta 2016-05-25 WMT = 70,48 24 13,0% 2016-05-25 GE = 30,09 65 12,9% 31,51 vta 2016-05-25 MMM = 169,99 98 10,9% 170,31 vta 2016-05-25 UTX = 100,32 1 12,3% 2016-05-25 TRV = 113,54 71 11,2% 117,65 vta 2016-05-25 DIS = 99,86 1 13,9% 2016-05-25 HD = 133,20 100 13,2% vender 2016-05-25 IBM = 151,69 20 14,5% 2016-05-25 XOM = 90,26 65 13,9% 94,70 vta 2016-05-25 MRK = 56,57 38 13,5% 2016-05-25 MSFT = 52,12 45 16,6% 2016-05-25 AXP = 65,31 28 13,7% 2016-05-25 V = 79,06 69 15,6% 82,64 vta 2016-05-25 NKE = 55,99 0 15,6% 2016-05-25 JPM = 65,52 48 16,1% 2016-05-25 CSCO = 28,92 61 15,6% 30,58 vta 2016-05-25 INTC = 31,39 14 15,9% 2016-05-25 BA = 128,86 6 16,1% 2016-05-25 GS = 161,25 20 17,7% 2016-05-25 UNH = 133,42 101 15,3% vender 2016-05-25 DD = 68,23 66 17,0% 71,78 vta 2016-05-25 CAT = 72,57 4 18,5% 2016-05-25 CVX = 101,77 56 19,1% 109,17 vta 2016-05-25 MERCADO = 61 9,2%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 275148
Patrimonio.Actual = 289805 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 225559
Liquidez = 64246 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 14657 = 5,3% a 2016-05-25
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,2%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 52562 =19,1%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
T = 305 x 38,62 = 11779 - KO = 267 x 44,38 = 11849 - PG = 152 x 81,48 = 12385 - JNJ = 118 x 113,35 = 13375 18 x 119,47 = 2150 = vta VZ = 217 x 49,85 = 10817 - MCD = 81 x 123,26 = 9984 - WMT = 170 x 70,48 = 11982 30 x 70,44 = 2113 = vta GE = 293 x 30,09 = 8816 - MMM = 56 x 169,99 = 9519 - UTX = 103 x 100,32 = 10333 - DIS = 99 x 99,86 = 9886 - HD = 61 x 133,20 = 8125 - IBM = 72 x 151,69 = 10922 14 x 152,84 = 2140 = vta XOM = 104 x 90,26 = 9387 - MRK = 159 x 56,57 = 8995 - MSFT = 158 x 52,12 = 8235 - V = 109 x 79,06 = 8618 - CSCO = 306 x 28,92 = 8850 - INTC = 264 x 31,39 = 8287 - GS = 47 x 161,25 = 7579 - UNH = 48 x 133,42 = 6404 - DD = 100 x 68,23 = 6823 - CAT = 84 x 72,57 = 6096 - CVX = 64 x 101,77 = 6513 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __ año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577 2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823 2016 275148 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 17425 2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 5,0% 5,0% 2.7% 8,0% RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,3 ______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^DJI= INDICE DowJones DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.