Re: S.I.G.O. Dow Jones
DowJones : 2018-03-22
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-10-09 djind.DOW-JONES 22761,07 109 6,6% vender 2018-03-22 KO.coca-cola-company 42,76 17 7,9% 2018-03-22 PG.procter&gamble 76,41 65 8,8% 2018-03-22 JNJ.johnson&johnson 127,38 6 9,7% 2018-03-22 AAPL.apple 168,85 66 13,0% 179,54 vta 2018-03-22 MCD.mcdonalds 157,04 50 9,8% 2018-03-22 XOM.exxon-mobile 73,50 55 10,7% 2018-03-22 PFE.pfizer 35,60 18 10,5% 2018-03-22 MSFT.microsoft 89,79 110 12,2% vender 2018-03-22 MMM.3m-company 223,17 55 10,1% 2018-03-22 HD.home-depot 175,29 58 11,4% 2018-03-22 V.visa 119,99 107 11,4% vender 2018-03-22 DIS.wal-disney 100,60 19 11,5% 2018-03-22 UTX.united-tecnologies-c 124,07 33 10,8% 2018-03-22 WMT.wal-mart 87,14 34 11,9% 2018-03-22 IBM.ibm 152,09 11 11,5% 2018-03-22 CSCO.cisco-system 43,07 119 12,3% vender 2018-03-22 JPM.jpmorgan-chase 109,95 93 12,3% 111,27 vta 2018-03-22 VZ.verizon-communication 46,88 25 11,4% 2018-03-22 MRK.merck 54,12 48 11,5% 2018-03-22 UNH.united-health-group 215,21 72 12,5% 226,02 vta 2018-03-22 CVX.chevron-corporation 113,70 11 12,5% 2018-03-22 AXP.american-expres 91,41 45 11,6% 2018-03-22 GE.general-electric 13,35 176 16,3% comprar 2018-03-22 INTC.intel 50,83 119 15,0% vender 2018-03-22 STA.travelers-companies 138,15 55 10,5% 2018-03-22 BA.boeing-corporation 319,61 143 14,9% vender 2018-03-22 GS.goldman-sachs 252,60 36 15,7% 2018-03-22 CAT.caterpillar 146,90 79 16,1% 152,95 vta 2018-03-22 NKE.nike 64,42 28 14,6% 2018-03-22 MERCADO 35 6,5% ________________________________________________________________________________________________ FUNCIONAMIENTO de la TABLA: 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 344204 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 220130
Liquidez = 124074 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -11399 = - 3,2% a 2018-03-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,1%
Correlación = 56%
Rotación.Cartera(Rot) = 31421 = 8,8%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS = 327 x 42,76 = 13983 60 x 42,24 = 2534 = cpa PG - BIENES-CONSUMO = 198 x 76,41 = 15129 25 x 73,58 = 1840 = cpa JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO = 79 x 127,38 = 10063 20 x 128,19 = 2564 = cpa MCD - COMIDA-RAPIDA = 65 x 157,04 = 10208 - XOM - PETROLERA = 154 x 73,50 = 11319 32 x 74,76 = 2392 = cpa PFE - FARMACEUTICA = 276 x 35,60 = 9826 80 x 34,38 = 2750 = cpa MSFT - SOFTWARE = 93 x 89,79 = 8350 - MMM - CONSUMO = 34 x 223,17 = 7588 12 x 212,93 = 2555 = cpa HD - MINORISTA-BRICOLAJE = 48 x 175,29 = 8414 - V - BANCA = 64 x 119,99 = 7679 - DIS - MEDIA-OCIO = 99 x 100,60 = 9959 25 x 98,43 = 2461 = cpa UTX - AEROSPACIAL = 66 x 124,07 = 8189 21 x 118,98 = 2499 = cpa WMT - MINORISTA-COMERCIAL = 83 x 87,14 = 7233 28 x 84,28 = 2360 = cpa IBM - INFORMATICA = 62 x 152,09 = 9430 16 x 149,01 = 2384 = cpa CSCO - TELECOMUNICACIONES = 240 x 43,07 = 10337 - VZ - TELECOMUNICACIONES = 219 x 46,88 = 10267 46 x 45,75 = 2104 = cpa MRK - FARMACEUTICA = 177 x 54,12 = 9579 40 x 54,92 = 2197 = cpa UNH - SALUD = 37 x 215,21 = 7963 - CVX - PETROLERA = 64 x 113,70 = 7277 22 x 112,32 = 2471 = cpa GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL = 762 x 13,35 = 10173 - INTC - SEMICONDUCTORES = 162 x 50,83 = 8234 - GS - BANCA = 28 x 252,60 = 7073 - CAT - AUTOMOTRIZ = 36 x 146,90 = 5288 - NKE - TEXTIL = 102 x 64,42 = 6571 - ____________________________________________________________________________________ FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.DowJones año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577 2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823 2016 275148 27% 14,1% 5,3% 13,4% 8,1% 17425 2017 313918 14% 13,3% 3,9% 25,1% 7,2% 19763 2018 355603 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24719 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 9,3% 4,8% 10,9% 7,8% RATIO.Reta/Vola = 1,9 1,4 ________________________________________________________________________
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.