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S.I.G.O. Dow Jones

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S.I.G.O. Dow Jones
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#81

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Hola Javi01. Me llama la atención las ventas de DD y CVX pues en la tabla puntúan -31 y -42 (rojo). En esta cartera ficticia hay muy poca liquidez seguramente porque ha aprovechado al máximo las caídas de septiembre pero algo ha debido cobrar por dividendos, aunque poco pero no cero. Todo ello me hace pensar si tu sistema no se habrá precipitado un poco en algunas compras o quizá lo mimas menos porque es ficticio.

Saludos cordiales.

#82

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Como he dicho en varias ocasiones, y explico en mi Blog [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ], la Operativa de la Tabla de Valoraciones NO tiene por qué coincidir exactamente con la Operativa de la Cartera.Optimizada.
En particular ese proceso de venta ser ha visto favorecido por los últimos avances del Mercado.americano (Mercado en general) y por la generosa liquidez de la Cartera. Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#83

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2015-10-16

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-10-16      CRP.PA       =  139,64       63         1,7%
2015-10-16      maa.pa       =  137,70      118         2,5%       vender
2015-10-16      ^dji         =   17216       22         8,8%
2015-10-16      PG           =   74,90       23         9,4%
2015-10-16      KO           =   42,02       46         9,5%
2015-10-16      T            =   33,83       29        10,4%
2015-10-16      VZ           =   44,70       12        10,4%
2015-10-16      JNJ          =   98,24       17        10,7%
2015-10-16      WMT          =   58,89      102        10,5%      comprar
2015-10-16      MCD          =  104,82       80        10,5%    107,52 vta
2015-10-16      pfe          =   34,41       57        12,2%     36,51 vta
2015-10-16      XOM          =   82,48       14        12,9%
2015-10-16      MMM          =  148,70       22        10,8%
2015-10-16      DIS          =  108,24       84        12,3%    110,57 vta
2015-10-16      GE           =   28,98       94        13,0%     29,22 vta
2015-10-16      V            =   76,00      116        13,9%       vender
2015-10-16      IBM          =  150,39       39        12,8%
2015-10-16      trv          =  105,90       72        10,5%    109,77 vta
2015-10-16      MSFT         =   47,51       61        14,5%     50,33 vta
2015-10-16      jpm          =   62,43       23        13,9%
2015-10-16      UTX          =   93,00       56        12,2%
2015-10-16      HD           =  122,74      131        12,9%       vender
2015-10-16      CSCO         =   28,25       56        13,6%
2015-10-16      MRK          =   51,48       27        13,7%
2015-10-16      axp          =   77,21       19        12,9%
2015-10-16      nke          =  130,47      228        12,6%       vender
2015-10-16      GS           =  185,18        1        13,7%
2015-10-16      ba           =  137,60       18        14,3%
2015-10-16      INTC         =   33,04       50        16,3%
2015-10-16      DD           =   57,27       21        13,9%
2015-10-16      CVX          =   91,29       33        16,1%
2015-10-16      CAT          =   69,68       69        15,7%
2015-10-16      UNH          =  119,98       71        16,3%    125,50 vta
2015-10-16      MERCADO      =               36        12,5%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 260898 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 260689
Liquidez = 209  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -5043 =- 1,9% a 2015-10-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,7%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 70704 =26,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  139,64   =  28207                -  
PG           =   177 x   74,90   =  13257                -  
KO           =   313 x   42,02   =  13152                -  
T            =   361 x   33,83   =  12213                -  
VZ           =   257 x   44,70   =  11488                -  
JNJ          =   118 x   98,24   =  11592                -  
WMT          =   159 x   58,89   =   9364                -  
MCD          =    95 x  104,82   =   9958                -  
XOM          =   129 x   82,48   =  10640                -  
MMM          =    68 x  148,70   =  10112                -  
DIS          =    91 x  108,24   =   9850                -  
GE           =   353 x   28,98   =  10230    60 x  29,23 = 1754 = vta
V            =   133 x   76,00   =  10108    24 x  76,03 = 1825 = vta
IBM          =    55 x  150,39   =   8271                -  
MSFT         =   200 x   47,51   =   9502                -  
UTX          =   103 x   93,00   =   9579                -  
HD           =    58 x  122,74   =   7119                -  
CSCO         =   294 x   28,25   =   8306                -  
MRK          =   159 x   51,48   =   8185                -  
GS           =    46 x  185,18   =   8518                -  
INTC         =   264 x   33,04   =   8723                -  
DD           =   161 x   57,27   =   9220    33 x  59,31 = 1957 = vta
CVX          =   109 x   91,29   =   9951    27 x  92,72 = 2503 = vta
CAT          =   106 x   69,68   =   7386                -  
UNH          =    48 x  119,98   =   5759                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#84

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2015-10-23

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-10-23      CRP.PA       =  140,31       75         1,7%    141,62 vta
2015-10-23      maa.pa       =  138,21      125         2,5%       vender
2015-10-23      ^dji         =   17647       50         8,8%
2015-10-23      PG           =   77,03        3         9,5%
2015-10-23      KO           =   42,79       66         9,5%     44,43 vta
2015-10-23      T            =   33,74       30        10,4%
2015-10-23      VZ           =   46,16        7        10,5%
2015-10-23      JNJ          =  100,31       35        10,7%
2015-10-23      WMT          =   58,30       97        10,4%     57,77 cpa
2015-10-23      MCD          =  112,59      147        11,1%       vender
2015-10-23      pfe          =   34,05       55        12,3%     36,05 vta
2015-10-23      MMM          =  155,79       60        10,9%    163,29 vta
2015-10-23      XOM          =   82,98       10        13,0%
2015-10-23      DIS          =  113,09      128        12,3%       vender
2015-10-23      GE           =   29,51      118        13,0%       vender
2015-10-23      V            =   77,07      139        13,9%       vender
2015-10-23      MSFT         =   52,87      151        14,3%       vender
2015-10-23      HD           =  124,61      161        12,6%       vender
2015-10-23      IBM          =  144,68       48        13,2%
2015-10-23      trv          =  112,28      129        10,7%       vender
2015-10-23      jpm          =   63,87       42        13,9%
2015-10-23      UTX          =  100,62       20        12,6%
2015-10-23      CSCO         =   29,35       90        13,7%     29,74 vta
2015-10-23      nke          =  130,53      251        12,6%       vender
2015-10-23      MRK          =   52,88       14        14,0%
2015-10-23      axp          =   74,59       30        13,3%
2015-10-23      GS           =  185,50        2        13,9%
2015-10-23      ba           =  146,70       64        14,5%    153,87 vta
2015-10-23      CVX          =   91,24       30        16,0%
2015-10-23      INTC         =   34,90       91        16,4%     35,32 vta
2015-10-23      DD           =   60,27        1        14,0%
2015-10-23      CAT          =   71,75       49        15,9%
2015-10-23      UNH          =  115,92       55        16,4%    123,57 vta
2015-10-23      MERCADO      =               58        12,5%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 267383 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 261588
Liquidez = 5795  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 1442 = 0,5% a 2015-10-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,6%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 76290 =28,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  140,31   =  28343                -  
PG           =   177 x   77,03   =  13634                -  
KO           =   313 x   42,79   =  13393    54 x  44,44 = 2400 = vta
T            =   361 x   33,74   =  12180                -  
VZ           =   257 x   46,16   =  11863                -  
JNJ          =   118 x  100,31   =  11837                -  
WMT          =   159 x   58,30   =   9270    44 x  56,94 = 2505 = cpa
MCD          =    95 x  112,59   =  10696                -  
MMM          =    68 x  155,79   =  10594                -  
XOM          =   129 x   82,98   =  10704                -  
DIS          =    91 x  113,09   =  10291    16 x 111,02 = 1776 = vta
GE           =   293 x   29,51   =   8646                -  
V            =   109 x   77,07   =   8401                -  
MSFT         =   200 x   52,87   =  10574    42 x  52,83 = 2219 = vta
HD           =    58 x  124,61   =   7227                -  
IBM          =    55 x  144,68   =   7957                -  
UTX          =   103 x  100,62   =  10364                -  
CSCO         =   294 x   29,35   =   8629                -  
MRK          =   159 x   52,88   =   8408                -  
GS           =    46 x  185,50   =   8533                -  
CVX          =   109 x   91,24   =   9945    27 x  92,93 = 2509 = vta
INTC         =   264 x   34,90   =   9214    70 x  35,32 = 2472 = vta
DD           =   128 x   60,27   =   7715                -  
CAT          =   106 x   71,75   =   7606                -  
UNH          =    48 x  115,92   =   5564                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#85

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2015-11-13

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-11-13      CRP.PA       =  140,72       78         1,7%    141,84 vta
2015-11-13      maa.pa       =  137,65      111         2,5%       vender
2015-11-13      ^dji         =   17245       19         8,8%
2015-11-13      PG           =   73,96       24         9,5%
2015-11-13      KO           =   41,38       29         9,4%
2015-11-13      T            =   32,31        4        10,1%
2015-11-13      VZ           =   44,23       17        10,4%
2015-11-13      JNJ          =   99,88       25        10,5%
2015-11-13      WMT          =   56,42      114        10,4%      comprar
2015-11-13      MCD          =  109,97      102        10,9%       vender
2015-11-13      pfe          =   33,27       32        12,6%
2015-11-13      MMM          =  155,65       48        10,8%
2015-11-13      XOM          =   78,10       32        13,5%
2015-11-13      DIS          =  114,84      113        12,2%       vender
2015-11-13      GE           =   30,28      114        12,8%       vender
2015-11-13      V            =   78,11      117        14,2%       vender
2015-11-13      MSFT         =   52,84      117        14,3%       vender
2015-11-13      HD           =  120,00      102        12,5%       vender
2015-11-13      IBM          =  131,75       80        13,2%    124,78 cpa
2015-11-13      trv          =  112,00      103        10,5%       vender
2015-11-13      jpm          =   65,56       47        14,0%
2015-11-13      UTX          =   96,48       36        12,5%
2015-11-13      CSCO         =   26,21        2        13,7%
2015-11-13      nke          =  121,86      144        12,5%       vender
2015-11-13      MRK          =   53,03       14        13,9%
2015-11-13      axp          =   71,20       50        12,9%
2015-11-13      GS           =  190,39       15        14,0%
2015-11-13      ba           =  142,59       39        13,9%
2015-11-13      CVX          =   88,68       38        17,0%
2015-11-13      INTC         =   32,11       29        15,9%
2015-11-13      DD           =   67,05       67        13,9%     70,40 vta
2015-11-13      CAT          =   69,63       60        16,1%
2015-11-13      UNH          =  111,41       20        16,4%
2015-11-13      MERCADO      =               33        12,4%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 262260 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 252291
Liquidez = 9969  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -3681 =- 1,4% a 2015-11-13
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 85458 =32,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  140,72   =  28425                -  
PG           =   177 x   73,96   =  13091                -  
KO           =   313 x   41,38   =  12952    54 x  44,44 = 2400 = vta
T            =   361 x   32,31   =  11664                -  
VZ           =   257 x   44,23   =  11367                -  
JNJ          =   118 x   99,88   =  11786                -  
WMT          =   203 x   56,42   =  11453                -  
MCD          =    95 x  109,97   =  10447                -  
MMM          =    68 x  155,65   =  10584                -  
XOM          =   129 x   78,10   =  10075                -  
DIS          =    75 x  114,84   =   8613                -  
GE           =   293 x   30,28   =   8872                -  
V            =   109 x   78,11   =   8514                -  
MSFT         =   158 x   52,84   =   8349                -  
HD           =    58 x  120,00   =   6960                -  
IBM          =    55 x  131,75   =   7246    17 x 124,78 = 2121 = cpa
UTX          =   103 x   96,48   =   9937                -  
CSCO         =   294 x   26,21   =   7706                -  
MRK          =   159 x   53,03   =   8432                -  
GS           =    46 x  190,39   =   8758                -  
CVX          =    82 x   88,68   =   7272                -  
INTC         =   264 x   32,11   =   8477                -  
DD           =   128 x   67,05   =   8582                -  
CAT          =   106 x   69,63   =   7381                -  
UNH          =    48 x  111,41   =   5348                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#86

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2015-11-30

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-11-30      CRP.PA       =  141,45       89         1,7%    142,01 vta
2015-11-30      maa.pa       =  138,41      119         2,5%       vender
2015-11-30      ^dji         =   17720       49         8,7%
2015-11-30      PG           =   74,84       17         9,5%
2015-11-30      KO           =   42,62       62         9,7%     44,50 vta
2015-11-30      T            =   33,67       26        10,1%
2015-11-30      VZ           =   45,45        4        10,4%
2015-11-30      JNJ          =  101,24       43        10,4%
2015-11-30      WMT          =   58,84       85        10,8%     56,43 cpa
2015-11-30      MCD          =  114,16      150        10,7%       vender
2015-11-30      pfe          =   32,77       22        13,0%
2015-11-30      MMM          =  156,58       61        10,7%    163,89 vta
2015-11-30      XOM          =   81,66       11        13,6%
2015-11-30      DIS          =  113,47      108        12,5%       vender
2015-11-30      GE           =   29,94      114        12,6%       vender
2015-11-30      V            =   79,01      135        13,9%       vender
2015-11-30      MSFT         =   54,35      153        14,2%       vender
2015-11-30      HD           =  133,88      197        12,6%       vender
2015-11-30      IBM          =  139,42       52        13,0%
2015-11-30      trv          =  114,57      131        10,4%       vender
2015-11-30      jpm          =   66,68       63        13,7%     70,01 vta
2015-11-30      UTX          =   96,05       35        12,2%
2015-11-30      CSCO         =   27,25       28        13,5%
2015-11-30      nke          =  132,28      219        12,9%       vender
2015-11-30      MRK          =   53,01       13        13,6%
2015-11-30      axp          =   71,64       43        12,6%
2015-11-30      GS           =  190,02       17        13,7%
2015-11-30      ba           =  145,45       55        13,7%    154,30 vta
2015-11-30      CVX          =   91,32       20        17,1%
2015-11-30      INTC         =   34,77       84        15,7%     35,57 vta
2015-11-30      DD           =   67,34       76        13,5%     69,46 vta
2015-11-30      CAT          =   72,65       39        16,0%
2015-11-30      UNH          =  112,71       25        17,0%
2015-11-30      MERCADO      =               56        12,4%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 268269 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 258300
Liquidez = 9969  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 2328 = 0,9% a 2015-11-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,2%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 85458 =32,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  141,45   =  28573                -  
PG           =   177 x   74,84   =  13247                -  
KO           =   313 x   42,62   =  13340    54 x  44,44 = 2400 = vta
T            =   361 x   33,67   =  12155                -  
VZ           =   257 x   45,45   =  11681                -  
JNJ          =   118 x  101,24   =  11946                -  
WMT          =   203 x   58,84   =  11945                -  
MCD          =    95 x  114,16   =  10845    14 x 119,87 = 1678 = vta
MMM          =    68 x  156,58   =  10647                -  
XOM          =   129 x   81,66   =  10534                -  
DIS          =    75 x  113,47   =   8510                -  
GE           =   293 x   29,94   =   8772                -  
V            =   109 x   79,01   =   8612                -  
MSFT         =   158 x   54,35   =   8587                -  
HD           =    58 x  133,88   =   7765                -  
IBM          =    55 x  139,42   =   7668    17 x 124,78 = 2121 = cpa
UTX          =   103 x   96,05   =   9893                -  
CSCO         =   294 x   27,25   =   8012                -  
MRK          =   159 x   53,01   =   8429                -  
GS           =    46 x  190,02   =   8741                -  
CVX          =    82 x   91,32   =   7488                -  
INTC         =   264 x   34,77   =   9179                -  
DD           =   128 x   67,34   =   8620                -  
CAT          =   106 x   72,65   =   7701                -  
UNH          =    48 x  112,71   =   5410                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#87

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2015-12-11

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-12-11      CRP.PA       =  140,86       75         1,7%    142,15 vta
2015-12-11      maa.pa       =  138,00      107         2,7%       vender
2015-12-11      ^dji         =   17265       15         9,0%
2015-12-11      PG           =   77,78        2         9,5%
2015-12-11      KO           =   42,27       46         9,7%
2015-12-11      T            =   33,17       11        10,2%
2015-12-11      VZ           =   44,82       11        10,5%
2015-12-11      JNJ          =  101,68       39        10,5%
2015-12-11      WMT          =   59,36       83        10,8%     56,90 cpa
2015-12-11      MCD          =  116,08      141        10,7%       vender
2015-12-11      pfe          =   32,06        5        13,2%
2015-12-11      MMM          =  154,83       43        10,8%
2015-12-11      XOM          =   74,34       48        14,0%
2015-12-11      DIS          =  108,04       59        12,6%    114,61 vta
2015-12-11      GE           =   30,26      103        12,6%       vender
2015-12-11      V            =   76,11       85        14,2%     77,84 vta
2015-12-11      MSFT         =   54,06      121        14,3%       vender
2015-12-11      HD           =  130,44      145        12,8%       vender
2015-12-11      IBM          =  134,57       69        13,0%
2015-12-11      trv          =  109,76       80        10,7%    112,71 vta
2015-12-11      jpm          =   64,07       26        14,2%
2015-11-30      UTX          =   96,05       38        12,2%
2015-12-11      CSCO         =   26,16        1        13,6%
2015-12-11      nke          =  126,29      146        13,0%       vender
2015-12-11      MRK          =   52,15       17        14,0%
2015-12-11      axp          =   68,86       61        12,6%
2015-12-11      GS           =  176,56       21        14,5%
2015-12-11      ba           =  144,62       42        13,9%
2015-12-11      CVX          =   86,44       38        17,7%
2015-12-11      INTC         =   34,27       61        15,7%     36,45 vta
2015-12-11      DD           =   70,44       92        13,7%     71,22 vta
2015-12-11      CAT          =   65,43       75        16,3%
2015-12-11      UNH          =  115,98       37        17,1%
2015-12-11      MERCADO      =               33        12,5%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 264534 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 254565
Liquidez = 9969  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -1407 =- 0,5% a 2015-12-11
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 85458 =32,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  140,86   =  28454                -  
PG           =   177 x   77,78   =  13767                -  
KO           =   313 x   42,27   =  13231    54 x  44,44 = 2400 = vta
T            =   361 x   33,17   =  11974                -  
VZ           =   257 x   44,82   =  11519                -  
JNJ          =   118 x  101,68   =  11998                -  
WMT          =   203 x   59,36   =  12050                -  
MCD          =    95 x  116,08   =  11028    14 x 119,87 = 1678 = vta
MMM          =    68 x  154,83   =  10528                -  
XOM          =   129 x   74,34   =   9590                -  
DIS          =    75 x  108,04   =   8103                -  
GE           =   293 x   30,26   =   8866                -  
V            =   109 x   76,11   =   8296                -  
MSFT         =   158 x   54,06   =   8541                -  
HD           =    58 x  130,44   =   7566                -  
IBM          =    55 x  134,57   =   7401    17 x 124,78 = 2121 = cpa
UTX          =   103 x   96,05   =   9893                -  
CSCO         =   294 x   26,16   =   7691                -  
MRK          =   159 x   52,15   =   8292                -  
GS           =    46 x  176,56   =   8122                -  
CVX          =    82 x   86,44   =   7088                -  
INTC         =   264 x   34,27   =   9047                -  
DD           =   128 x   70,44   =   9016                -  
CAT          =   106 x   65,43   =   6936                -  
UNH          =    48 x  115,98   =   5567                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#88

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2015-12-31

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-12-30      CRP.PA       =  140,60       68         1,7%    142,29 vta
2015-12-21      maa.pa       =  137,93      104         2,7%       vender
2015-12-31      ^dji         =   17425       22         9,1%
2015-12-31      PG           =   79,41       16         9,7%
2015-12-31      KO           =   42,96       56         9,8%     45,35 vta
2015-12-31      T            =   34,41       36        10,4%
2015-12-31      VZ           =   46,22        6        10,7%
2015-12-31      JNJ          =  102,72       44        10,7%
2015-12-31      WMT          =   61,30       63        10,9%
2015-12-31      MCD          =  118,14      154        10,5%       vender
2015-12-31      pfe          =   32,28        9        12,9%
2015-12-31      MMM          =  150,64       21        11,2%
2015-12-31      XOM          =   77,95       26        14,3%
2015-12-31      DIS          =  105,08       35        13,0%
2015-12-31      GE           =   31,15      129        12,5%       vender
2015-12-31      V            =   77,55       92        14,3%     78,43 vta
2015-12-31      MSFT         =   55,48      133        14,5%       vender
2015-12-31      HD           =  132,25      153        12,6%       vender
2015-12-31      IBM          =  137,62       54        13,2%
2015-12-31      trv          =  112,86       96        10,9%    113,39 vta
2015-12-31      jpm          =   66,03       42        14,5%
2015-12-31      UTX          =   96,07       33        12,3%
2015-12-31      CSCO         =   27,16       20        13,9%
2015-12-31      nke          =   62,50      128        13,3%       vender
2015-12-31      MRK          =   52,82       11        14,0%
2015-12-31      axp          =   69,55       52        12,8%
2015-12-31      GS           =  180,23       12        14,9%
2015-12-31      ba           =  144,59       38        14,3%
2015-12-31      CVX          =   89,96       20        18,4%
2015-12-31      INTC         =   34,45       61        15,7%     36,55 vta
2015-12-31      DD           =   66,60       52        14,2%
2015-12-31      CAT          =   67,96       55        16,6%
2015-12-31      UNH          =  117,64       45        16,7%
2015-12-31      MERCADO      =               42        12,7%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 275148 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 256519
Liquidez = 18629  [incluye Dividendos=6982]

RENTABILIDAD(Reta) = 9207 = 3,5% a 2015-12-31
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 87136 =32,8%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  140,60   =  28401                -  
PG           =   177 x   79,41   =  14056    36 x  84,78 = 3052 = vta
KO           =   313 x   42,96   =  13446    54 x  44,44 = 2400 = vta
T            =   361 x   34,41   =  12422                -  
VZ           =   257 x   46,22   =  11879                -  
JNJ          =   118 x  102,72   =  12121                -  
WMT          =   203 x   61,30   =  12444                -  
MCD          =    81 x  118,14   =   9569                -  
MMM          =    68 x  150,64   =  10244                -  
XOM          =   129 x   77,95   =  10056                -  
DIS          =    75 x  105,08   =   7881                -  
GE           =   293 x   31,15   =   9127                -  
V            =   109 x   77,55   =   8453                -  
MSFT         =   158 x   55,48   =   8766                -  
HD           =    58 x  132,25   =   7671                -  
IBM          =    55 x  137,62   =   7569                -  
UTX          =   103 x   96,07   =   9895                -  
CSCO         =   294 x   27,16   =   7985                -  
MRK          =   159 x   52,82   =   8398                -  
GS           =    46 x  180,23   =   8291                -  
CVX          =    82 x   89,96   =   7377                -  
INTC         =   264 x   34,45   =   9095                -  
DD           =   128 x   66,60   =   8525                -  
CAT          =   106 x   67,96   =   7204                -  
UNH          =    48 x  117,64   =   5647                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   32%      3,5%   5,7%        -2,2%   9,1%      17823
 2016    275148   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17425
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,0%   5,0%         2.7%   8,0%
         RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,3 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.