2015-10-23
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
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2015-10-23 CRP.PA = 140,31 75 1,7% 141,62 vta
2015-10-23 maa.pa = 138,21 125 2,5% vender
2015-10-23 ^dji = 17647 50 8,8%
2015-10-23 PG = 77,03 3 9,5%
2015-10-23 KO = 42,79 66 9,5% 44,43 vta
2015-10-23 T = 33,74 30 10,4%
2015-10-23 VZ = 46,16 7 10,5%
2015-10-23 JNJ = 100,31 35 10,7%
2015-10-23 WMT = 58,30 97 10,4% 57,77 cpa
2015-10-23 MCD = 112,59 147 11,1% vender
2015-10-23 pfe = 34,05 55 12,3% 36,05 vta
2015-10-23 MMM = 155,79 60 10,9% 163,29 vta
2015-10-23 XOM = 82,98 10 13,0%
2015-10-23 DIS = 113,09 128 12,3% vender
2015-10-23 GE = 29,51 118 13,0% vender
2015-10-23 V = 77,07 139 13,9% vender
2015-10-23 MSFT = 52,87 151 14,3% vender
2015-10-23 HD = 124,61 161 12,6% vender
2015-10-23 IBM = 144,68 48 13,2%
2015-10-23 trv = 112,28 129 10,7% vender
2015-10-23 jpm = 63,87 42 13,9%
2015-10-23 UTX = 100,62 20 12,6%
2015-10-23 CSCO = 29,35 90 13,7% 29,74 vta
2015-10-23 nke = 130,53 251 12,6% vender
2015-10-23 MRK = 52,88 14 14,0%
2015-10-23 axp = 74,59 30 13,3%
2015-10-23 GS = 185,50 2 13,9%
2015-10-23 ba = 146,70 64 14,5% 153,87 vta
2015-10-23 CVX = 91,24 30 16,0%
2015-10-23 INTC = 34,90 91 16,4% 35,32 vta
2015-10-23 DD = 60,27 1 14,0%
2015-10-23 CAT = 71,75 49 15,9%
2015-10-23 UNH = 115,92 55 16,4% 123,57 vta
2015-10-23 MERCADO = 58 12,5%
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11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada.
Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 267383 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 261588
Liquidez = 5795 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 1442 = 0,5% a 2015-10-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,6%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 76290 =28,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 202 x 140,31 = 28343 -
PG = 177 x 77,03 = 13634 -
KO = 313 x 42,79 = 13393 54 x 44,44 = 2400 = vta
T = 361 x 33,74 = 12180 -
VZ = 257 x 46,16 = 11863 -
JNJ = 118 x 100,31 = 11837 -
WMT = 159 x 58,30 = 9270 44 x 56,94 = 2505 = cpa
MCD = 95 x 112,59 = 10696 -
MMM = 68 x 155,79 = 10594 -
XOM = 129 x 82,98 = 10704 -
DIS = 91 x 113,09 = 10291 16 x 111,02 = 1776 = vta
GE = 293 x 29,51 = 8646 -
V = 109 x 77,07 = 8401 -
MSFT = 200 x 52,87 = 10574 42 x 52,83 = 2219 = vta
HD = 58 x 124,61 = 7227 -
IBM = 55 x 144,68 = 7957 -
UTX = 103 x 100,62 = 10364 -
CSCO = 294 x 29,35 = 8629 -
MRK = 159 x 52,88 = 8408 -
GS = 46 x 185,50 = 8533 -
CVX = 109 x 91,24 = 9945 27 x 92,93 = 2509 = vta
INTC = 264 x 34,90 = 9214 70 x 35,32 = 2472 = vta
DD = 128 x 60,27 = 7715 -
CAT = 106 x 71,75 = 7606 -
UNH = 48 x 115,92 = 5564 -
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______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 17823
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 6,4% 4,2% 7.5% 6,8%
RATIO.Reta/Vola = 1,5 1,1
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^DJI= INDICE DowJones
DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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