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S.I.G.O. Dow Jones

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S.I.G.O. Dow Jones
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#73

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Top 100
Javi01

2015-08-24 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-08-24      CRP.PA       =  140,50       39         1,5%
2015-08-24      maa.pa       =  137,42       53         2,4%
2015-08-24      ^dji         =   15871       29         7,7%
2015-08-24      PG           =   69,14       60         8,6%
2015-08-24      KO           =   38,38       17         8,9%
2015-08-24      VZ           =   44,74       22         9,5%
2015-08-24      JNJ          =   92,82       13         9,5%
2015-08-24      T            =   32,37        8         9,7%
2015-08-24      pfe          =   32,13       17        10,1%
2015-08-24      MCD          =   92,87        5         9,5%
2015-08-24      WMT          =   63,95       71         9,7%
2015-08-24      GE           =   23,87       22        10,7%
2015-08-24      XOM          =   68,72       93        11,3%     67,42 cpa
2015-08-21      V            =   71,19       71        12,0%     75,28 vta
2015-08-24      MMM          =  138,58       14         9,9%
2015-08-24      DIS          =   95,36       10        11,3%
2015-08-24      IBM          =  143,47       65        11,6%
2015-08-24      UTX          =   90,87       71        10,7%
2015-08-24      trv          =   98,78       19         9,5%
2015-08-24      CSCO         =   25,19       10        12,0%
2015-08-24      jpm          =   60,25        3        12,4%
2015-08-24      MRK          =   53,99       12        11,5%
2015-08-24      MSFT         =   41,68        7        13,1%
2015-08-24      HD           =  112,54       66        11,7%    120,27 vta
2015-08-24      GS           =  179,46       12        12,3%
2015-08-24      nke          =  103,87       65        11,3%    111,12 vta
2015-08-24      axp          =   74,65       37        12,2%
2015-08-24      CVX          =   72,12      129        13,5%      comprar
2015-08-24      ba           =  127,19       16        13,0%
2015-08-24      DD           =   49,98       82        12,2%     47,44 cpa
2015-08-24      CAT          =   72,82       68        13,5%
2015-08-24      INTC         =   26,25       53        15,0%
2015-08-24      UNH          =  110,43       34        14,3%
2015-08-24      MERCADO      =               39         7,2%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 243548 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 202377
Liquidez = 41171  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -22393 =- 8,4% a 2015-08-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,3%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 29742 =11,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  140,50   =  28381                -  
PG           =   144 x   69,14   =   9956                -  
KO           =   245 x   38,38   =   9403                -  
VZ           =   200 x   44,74   =   8948                -  
JNJ          =    88 x   92,82   =   8168                -  
T            =   278 x   32,37   =   8999                -  
MCD          =    95 x   92,87   =   8823                -  
WMT          =   127 x   63,95   =   8122                -  
GE           =   353 x   23,87   =   8426                -  
XOM          =   129 x   68,72   =   8865                -  
V            =    88 x   71,19   =   6265                -  
MMM          =    52 x  138,58   =   7206                -  
DIS          =    65 x   95,36   =   6198                -  
IBM          =    42 x  143,47   =   6026    13 x 141,46 = 1839 = cpa
UTX          =    82 x   90,87   =   7451                -  
CSCO         =   294 x   25,19   =   7406                -  
MRK          =   113 x   53,99   =   6101                -  
MSFT         =   142 x   41,68   =   5919    48 x  38,53 = 1849 = cpa
HD           =    58 x  112,54   =   6527                -  
GS           =    35 x  179,46   =   6281                -  
CVX          =    89 x   72,12   =   6419    25 x  68,07 = 1702 = cpa
DD           =   120 x   49,98   =   5998                -  
CAT          =    83 x   72,82   =   6044                -  
INTC         =   196 x   26,25   =   5145                -  
UNH          =    48 x  110,43   =   5301                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#74

Re: S.I.G.O. Dow Jones

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Javi01

2015-09-04 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-09-04      CRP.PA       =  139,73       30         1,6%
2015-09-04      maa.pa       =  136,67       46         2,4%
2015-09-04      ^dji         =   16102       22         8,1%
2015-09-04      PG           =   68,76       60         9,0%
2015-09-04      KO           =   38,52       15         9,0%
2015-09-04      VZ           =   44,82       17         9,9%
2015-09-04      JNJ          =   91,31       21        10,0%
2015-09-04      T            =   32,56        5        10,1%
2015-09-04      pfe          =   31,37        3        10,8%
2015-09-04      MCD          =   94,85        8        10,0%
2015-09-04      WMT          =   63,89       68        10,0%
2015-09-04      GE           =   24,00       20        11,5%
2015-09-04      XOM          =   72,46       70        12,0%
2015-09-04      V            =   69,16       48        13,0%
2015-09-04      MMM          =  139,84       11        10,1%
2015-09-04      DIS          =  100,97       32        11,6%
2015-09-04      IBM          =  143,70       60        12,2%
2015-09-04      UTX          =   90,68       69        11,2%
2015-09-04      trv          =   97,76       11         9,9%
2015-09-04      CSCO         =   25,52        6        12,7%
2015-09-04      jpm          =   61,50       10        13,0%
2015-09-04      MRK          =   51,59       31        12,4%
2015-09-04      MSFT         =   42,61        1        14,0%
2015-09-04      HD           =  114,42       68        12,3%    121,88 vta
2015-09-04      GS           =  180,38        9        12,7%
2015-09-04      nke          =  109,69       84        11,9%    113,03 vta
2015-09-04      axp          =   74,08       38        12,4%
2015-09-04      CVX          =   76,67      102        14,6%      comprar
2015-09-04      ba           =  129,76        9        13,4%
2015-09-04      DD           =   48,60       88        12,8%     46,76 cpa
2015-09-04      CAT          =   73,10       62        13,9%
2015-09-04      INTC         =   28,52       23        15,8%
2015-09-04      UNH          =  112,36       37        14,7%
2015-09-04      MERCADO      =               16        11,6%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 245190 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 205858
Liquidez = 39332  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -20751 =- 7,8% a 2015-09-04
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,8%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 31581 =11,9%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  139,73   =  28225                -  
PG           =   144 x   68,76   =   9901                -  
KO           =   245 x   38,52   =   9437                -  
VZ           =   200 x   44,82   =   8964                -  
JNJ          =    88 x   91,31   =   8035                -  
T            =   278 x   32,56   =   9052                -  
MCD          =    95 x   94,85   =   9011                -  
WMT          =   127 x   63,89   =   8114                -  
GE           =   353 x   24,00   =   8472                -  
XOM          =   129 x   72,46   =   9347                -  
V            =    88 x   69,16   =   6086                -  
MMM          =    52 x  139,84   =   7272                -  
DIS          =    65 x  100,97   =   6563                -  
IBM          =    55 x  143,70   =   7904                -  
UTX          =    82 x   90,68   =   7436                -  
CSCO         =   294 x   25,52   =   7503                -  
MRK          =   113 x   51,59   =   5830    37 x  48,47 = 1793 = cpa
MSFT         =   142 x   42,61   =   6051                -  
HD           =    58 x  114,42   =   6636                -  
GS           =    35 x  180,38   =   6313                -  
CVX          =    89 x   76,67   =   6824                -  
DD           =   120 x   48,60   =   5832                -  
CAT          =    83 x   73,10   =   6067                -  
INTC         =   196 x   28,52   =   5590                -  
UNH          =    48 x  112,36   =   5393                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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2015-09-16 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-09-16      CRP.PA       =  138,92       55         1,6%
2015-09-16      maa.pa       =  135,67       92         2,4%    136,14 vta
2015-09-16      ^dji         =   16740        9         8,4%
2015-09-16      PG           =   70,10       66         9,2%
2015-09-16      KO           =   39,15        4         9,2%
2015-09-16      T            =   32,94        0        10,0%
2015-09-16      VZ           =   46,19        9        10,0%
2015-09-16      JNJ          =   94,61        7        10,1%
2015-09-16      MCD          =   98,69       33        10,3%
2015-09-16      WMT          =   64,69       78        10,3%     61,84 cpa
2015-09-16      pfe          =   33,18       33        11,1%
2015-09-16      XOM          =   74,30       73        12,2%     69,87 cpa
2015-09-16      GE           =   25,93       16        11,9%
2015-09-16      MMM          =  144,20        2        10,3%
2015-09-16      V            =   70,99       71        13,0%     74,54 vta
2015-09-16      DIS          =  103,96       53        11,9%
2015-09-16      UTX          =   93,94       68        11,3%
2015-09-16      IBM          =  148,41       57        12,3%
2015-09-16      trv          =  101,91       42        10,0%
2015-09-16      jpm          =   64,14       33        13,1%
2015-09-16      MSFT         =   44,30       18        14,2%
2015-09-16      HD           =  117,82       98        12,4%    118,28 vta
2015-09-16      CSCO         =   26,07        3        12,8%
2015-09-16      MRK          =   53,87       12        12,6%
2015-09-16      GS           =  188,64       11        12,7%
2015-09-16      axp          =   77,32       26        12,4%
2015-09-16      nke          =  115,58      133        12,0%       vender
2015-09-16      ba           =  137,20       16        13,5%
2015-09-16      CVX          =   79,02      109        14,7%      comprar
2015-09-16      DD           =   48,41      108        12,7%      comprar
2015-09-16      CAT          =   75,64       59        13,9%
2015-09-16      INTC         =   29,77        8        15,7%
2015-09-16      UNH          =  121,15       83        14,9%    124,84 vta
2015-09-16      MERCADO      =                0        11,8%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 250748 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 211416
Liquidez = 39332  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -15193 =- 5,7% a 2015-09-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,0%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 31581 =11,9%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  138,92   =  28062                -  
PG           =   144 x   70,10   =  10094    35 x  66,16 = 2316 = cpa
KO           =   245 x   39,15   =   9592    68 x  38,50 = 2618 = cpa
T            =   278 x   32,94   =   9157                -  
VZ           =   200 x   46,19   =   9238                -  
JNJ          =    88 x   94,61   =   8326    30 x  94,40 = 2832 = cpa
MCD          =    95 x   98,69   =   9376                -  
WMT          =   127 x   64,69   =   8216    38 x  62,33 = 2369 = cpa
XOM          =   129 x   74,30   =   9585                -  
GE           =   353 x   25,93   =   9153                -  
MMM          =    52 x  144,20   =   7498    16 x 143,40 = 2294 = cpa
V            =    88 x   70,99   =   6247    45 x  70,51 = 3173 = cpa
DIS          =    65 x  103,96   =   6757    26 x 103,43 = 2689 = cpa
UTX          =    82 x   93,94   =   7703    21 x  88,46 = 1858 = cpa
IBM          =    55 x  148,41   =   8163                -  
MSFT         =   142 x   44,30   =   6291    58 x  43,98 = 2551 = cpa
HD           =    58 x  117,82   =   6834                -  
CSCO         =   294 x   26,07   =   7665                -  
MRK          =   113 x   53,87   =   6087    46 x  53,55 = 2463 = cpa
GS           =    35 x  188,64   =   6602    11 x 180,09 = 1981 = cpa
CVX          =    89 x   79,02   =   7033    20 x  77,11 = 1542 = cpa
DD           =   120 x   48,41   =   5809    41 x  48,30 = 1980 = cpa
CAT          =    83 x   75,64   =   6278                -  
INTC         =   196 x   29,77   =   5835                -  
UNH          =    48 x  121,15   =   5815                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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2015-09-17 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-09-17      CRP.PA       =  138,72       51         1,7%
2015-09-17      maa.pa       =  135,68       92         2,5%    136,16 vta
2015-09-17      ^dji         =   16675       14         8,7%
2015-09-17      PG           =   70,24       65         9,5%
2015-09-17      KO           =   39,38        1         9,5%
2015-09-17      T            =   32,78        3        10,4%
2015-09-17      VZ           =   45,23       16        10,4%
2015-09-17      JNJ          =   94,84        6        10,5%
2015-09-17      MCD          =   97,84       28        10,7%
2015-09-17      WMT          =   64,47       80        10,7%     61,95 cpa
2015-09-17      pfe          =   33,48       38        11,5%
2015-09-17      XOM          =   74,46       72        12,6%     70,00 cpa
2015-09-17      GE           =   25,35        3        12,5%
2015-09-17      MMM          =  142,95        3        10,7%
2015-09-17      V            =   70,96       70        13,5%     74,74 vta
2015-09-17      DIS          =  104,20       55        12,2%
2015-09-17      UTX          =   93,31       70        11,8%     87,85 cpa
2015-09-17      IBM          =  148,14       58        12,6%
2015-09-17      trv          =  101,66       41        10,2%
2015-09-17      jpm          =   62,65       20        13,7%
2015-09-17      MSFT         =   44,25       17        14,7%
2015-09-17      HD           =  117,91       98        12,8%    118,52 vta
2015-09-17      CSCO         =   25,88        1        13,3%
2015-09-17      MRK          =   53,96       11        13,0%
2015-09-17      GS           =  186,45        5        13,2%
2015-09-17      axp          =   77,06       27        12,9%
2015-09-17      nke          =  115,27      131        12,3%       vender
2015-09-17      ba           =  137,45       17        13,9%
2015-09-17      CVX          =   79,41      107        15,2%      comprar
2015-09-17      DD           =   48,08      110        13,2%      comprar
2015-09-17      CAT          =   74,06       68        14,6%
2015-09-17      INTC         =   29,71        8        16,1%
2015-09-17      UNH          =  123,26       92        15,4%    125,36 vta
2015-09-17      MERCADO      =                3        12,2%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 250126 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 231385
Liquidez = 18741  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -15815 =- 5,9% a 2015-09-17
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,9%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 52172 =19,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  138,72   =  28021                -  
PG           =   144 x   70,24   =  10115    33 x  70,19 = 2316 = cpa
KO           =   313 x   39,38   =  12326                -  
T            =   278 x   32,78   =   9113    83 x  32,49 = 2697 = cpa
VZ           =   200 x   45,23   =   9046    57 x  44,77 = 2552 = cpa
JNJ          =   118 x   94,84   =  11191                -  
MCD          =    95 x   97,84   =   9295                -  
WMT          =   127 x   64,47   =   8188    38 x  62,33 = 2369 = cpa
XOM          =   129 x   74,46   =   9605                -  
GE           =   353 x   25,35   =   8949                -  
MMM          =    68 x  142,95   =   9721                -  
V            =   133 x   70,96   =   9438                -  
DIS          =    91 x  104,20   =   9482                -  
UTX          =    82 x   93,31   =   7651    21 x  88,46 = 1858 = cpa
IBM          =    55 x  148,14   =   8148                -  
MSFT         =   200 x   44,25   =   8850                -  
HD           =    58 x  117,91   =   6839                -  
CSCO         =   294 x   25,88   =   7609                -  
MRK          =   159 x   53,96   =   8580                -  
GS           =    35 x  186,45   =   6526    11 x 180,87 = 1990 = cpa
CVX          =    89 x   79,41   =   7067    20 x  77,11 = 1542 = cpa
DD           =   161 x   48,08   =   7741                -  
CAT          =    83 x   74,06   =   6147    23 x  71,93 = 1654 = cpa
INTC         =   196 x   29,71   =   5823    68 x  28,81 = 1959 = cpa
UNH          =    48 x  123,26   =   5916                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#77

Re: S.I.G.O. Dow Jones

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Javi01

2015-09-18 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-09-18      CRP.PA       =  139,31       62         1,7%
2015-09-18      maa.pa       =  136,80      110         2,5%       vender
2015-09-18      ^dji         =   16385       34         8,7%
2015-09-18      PG           =   69,94       67         9,5%     66,72 cpa
2015-09-18      KO           =   38,98        7         9,5%
2015-09-18      T            =   32,55        7        10,4%
2015-09-18      VZ           =   44,57       24        10,4%
2015-09-18      JNJ          =   93,39       14        10,5%
2015-09-18      MCD          =   97,05       23        10,7%
2015-09-18      WMT          =   63,34       88        10,7%     62,89 cpa
2015-09-18      pfe          =   32,85       27        11,6%
2015-09-18      XOM          =   72,68       82        12,6%     71,14 cpa
2015-09-18      GE           =   24,80        4        12,5%
2015-09-18      MMM          =  139,62       16        10,8%
2015-09-18      V            =   69,79       60        13,5%
2015-09-18      DIS          =  102,84       46        12,3%
2015-09-18      UTX          =   91,07       82        11,8%     89,21 cpa
2015-09-18      IBM          =  144,51       69        12,8%    137,30 cpa
2015-09-18      trv          =   99,66       27        10,4%
2015-09-18      jpm          =   60,94        5        13,9%
2015-09-18      MSFT         =   43,48        8        14,7%
2015-09-18      HD           =  115,12       82        12,9%    120,13 vta
2015-09-18      CSCO         =   25,54        8        13,3%
2015-09-18      MRK          =   52,13       29        13,2%
2015-09-18      GS           =  180,94       11        13,3%
2015-09-18      axp          =   75,95       34        12,9%
2015-09-18      nke          =  115,05      130        12,3%       vender
2015-09-18      ba           =  136,09       12        13,9%
2015-09-18      CVX          =   77,74      114        15,3%      comprar
2015-09-18      DD           =   47,53      114        13,2%      comprar
2015-09-18      CAT          =   71,86       80        14,7%     69,74 cpa
2015-09-18      INTC         =   29,02       19        16,3%
2015-09-18      UNH          =  122,47       88        15,4%    126,99 vta
2015-09-18      MERCADO      =               19        12,3%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 246704 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 242667
Liquidez = 4037  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -19237 =- 7,2% a 2015-09-18
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,4%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 66876 =25,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  139,31   =  28141                -  
PG           =   177 x   69,94   =  12379                -  
KO           =   313 x   38,98   =  12201                -  
T            =   361 x   32,55   =  11751                -  
VZ           =   257 x   44,57   =  11454                -  
JNJ          =   118 x   93,39   =  11020                -  
MCD          =    95 x   97,05   =   9220                -  
WMT          =   127 x   63,34   =   8044    38 x  62,33 = 2369 = cpa
XOM          =   129 x   72,68   =   9376                -  
GE           =   353 x   24,80   =   8754                -  
MMM          =    68 x  139,62   =   9494                -  
V            =   133 x   69,79   =   9282                -  
DIS          =    91 x  102,84   =   9358                -  
UTX          =    82 x   91,07   =   7468    21 x  88,46 = 1858 = cpa
IBM          =    55 x  144,51   =   7948                -  
MSFT         =   200 x   43,48   =   8696                -  
HD           =    58 x  115,12   =   6677                -  
CSCO         =   294 x   25,54   =   7509                -  
MRK          =   159 x   52,13   =   8289                -  
GS           =    46 x  180,94   =   8323                -  
CVX          =   109 x   77,74   =   8474                -  
DD           =   161 x   47,53   =   7652                -  
CAT          =   106 x   71,86   =   7617                -  
INTC         =   264 x   29,02   =   7661                -  
UNH          =    48 x  122,47   =   5879                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#78

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Top 100
Javi01

2015-09-24 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-09-23      CRP.PA       =  139,35       62         1,7%
2015-09-23      maa.pa       =  137,27      117         2,5%       vender
2015-09-24      ^dji         =   16201       46         8,7%
2015-09-24      PG           =   71,36       55         9,5%
2015-09-24      KO           =   39,15        4         9,5%
2015-09-24      T            =   32,11       14        10,4%
2015-09-24      VZ           =   44,09       30        10,4%
2015-09-24      JNJ          =   92,48       20        10,5%
2015-09-24      MCD          =   97,29       24        10,5%
2015-09-24      WMT          =   63,83       83        10,7%     63,26 cpa
2015-09-24      pfe          =   32,70       24        11,5%
2015-09-24      XOM          =   72,73       80        12,6%     71,54 cpa
2015-09-24      GE           =   24,91        1        12,3%
2015-09-24      MMM          =  137,58       24        10,7%
2015-09-24      V            =   70,24       62        13,5%
2015-09-24      DIS          =  100,62       33        12,3%
2015-09-24      UTX          =   86,82      101        12,1%      comprar
2015-09-24      IBM          =  144,41       68        12,8%    138,10 cpa
2015-09-24      trv          =   98,86       22        10,4%
2015-09-24      jpm          =   60,22        1        13,7%
2015-09-24      MSFT         =   43,91       13        14,6%
2015-09-24      HD           =  116,34       87        12,8%    121,15 vta
2015-09-24      CSCO         =   25,41       10        13,3%
2015-09-24      MRK          =   50,59       42        13,3%
2015-09-24      GS           =  176,91       22        13,5%
2015-09-24      axp          =   74,69       42        12,9%
2015-09-24      nke          =  114,79      125        12,3%       vender
2015-09-24      ba           =  129,75       12        14,0%
2015-09-24      CVX          =   76,89      116        15,3%      comprar
2015-09-24      DD           =   48,03      108        13,2%      comprar
2015-09-24      CAT          =   65,80      111        15,2%      comprar
2015-09-24      INTC         =   28,48       27        16,1%
2015-09-24      UNH          =  121,09       79        15,4%    128,34 vta
2015-09-24      MERCADO      =               28        12,2%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 244920 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 242734
Liquidez = 2186  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -21021 =- 7,9% a 2015-09-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 68727 =25,8%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  139,35   =  28149                -  
PG           =   177 x   71,36   =  12631                -  
KO           =   313 x   39,15   =  12254                -  
T            =   361 x   32,11   =  11592                -  
VZ           =   257 x   44,09   =  11331                -  
JNJ          =   118 x   92,48   =  10913                -  
MCD          =    95 x   97,29   =   9243                -  
WMT          =   127 x   63,83   =   8106    32 x  61,77 = 1977 = cpa
XOM          =   129 x   72,73   =   9382                -  
GE           =   353 x   24,91   =   8793                -  
MMM          =    68 x  137,58   =   9355                -  
V            =   133 x   70,24   =   9342                -  
DIS          =    91 x  100,62   =   9156                -  
UTX          =   103 x   86,82   =   8942                -  
IBM          =    55 x  144,41   =   7943                -  
MSFT         =   200 x   43,91   =   8782                -  
HD           =    58 x  116,34   =   6748                -  
CSCO         =   294 x   25,41   =   7471                -  
MRK          =   159 x   50,59   =   8044                -  
GS           =    46 x  176,91   =   8138                -  
CVX          =   109 x   76,89   =   8381                -  
DD           =   161 x   48,03   =   7733                -  
CAT          =   106 x   65,80   =   6975                -  
INTC         =   264 x   28,48   =   7519                -  
UNH          =    48 x  121,09   =   5812                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#79

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Gracias Javi por la información desiteresada que ofreces.

Saludos

#80

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Top 100
Javi01

2015-10-09 

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-10-09      CRP.PA       =  139,23       57         1,7%
2015-10-09      maa.pa       =  137,06      110         2,5%       vender
2015-10-09      ^dji         =   17084       13         8,8%
2015-10-09      PG           =   74,48       27         9,5%
2015-10-09      KO           =   42,02       44         9,5%
2015-10-09      T            =   33,14       14        10,4%
2015-10-09      VZ           =   44,16       18        10,4%
2015-10-09      JNJ          =   95,37        2        10,5%
2015-10-09      WMT          =   66,69       53        10,5%
2015-10-09      MCD          =  102,76       63        10,7%    108,04 vta
2015-10-09      pfe          =   33,24       33        12,2%
2015-10-09      XOM          =   79,26       33        12,9%
2015-10-09      MMM          =  149,90       26        10,9%
2015-10-09      DIS          =  105,56       65        12,3%    111,00 vta
2015-10-09      GE           =   28,07       71        12,9%     29,28 vta
2015-10-09      V            =   73,98       96        13,9%     74,40 vta
2015-10-09      IBM          =  152,39       35        12,9%
2015-10-09      trv          =  102,94       46        10,5%
2015-10-09      MSFT         =   47,11       54        14,6%
2015-10-09      jpm          =   61,93       18        13,7%
2015-10-09      UTX          =   95,37       49        12,2%
2015-10-09      HD           =  121,33      121        12,9%       vender
2015-10-09      CSCO         =   27,91       47        13,7%
2015-10-09      MRK          =   50,95       33        13,6%
2015-10-09      axp          =   77,33       19        13,0%
2015-10-09      nke          =  124,94      190        12,6%       vender
2015-10-09      GS           =  179,19       14        13,7%
2015-10-09      ba           =  139,70       28        14,0%
2015-10-09      INTC         =   32,14       32        16,4%
2015-10-09      DD           =   56,18       31        14,0%
2015-10-09      CVX          =   89,57       42        16,1%
2015-10-09      CAT          =   71,30       64        15,9%
2015-10-09      UNH          =  119,27       70        16,1%    125,14 vta
2015-10-09      MERCADO      =               27        12,5%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________ 
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 259161 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 258952
Liquidez = 209  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -6780 =- 2,5% a 2015-10-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,8%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 70704 =26,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   202 x  139,23   =  28124                -  
PG           =   177 x   74,48   =  13183                -  
KO           =   313 x   42,02   =  13152                -  
T            =   361 x   33,14   =  11964                -  
VZ           =   257 x   44,16   =  11349                -  
JNJ          =   118 x   95,37   =  11254                -  
WMT          =   159 x   66,69   =  10604                -  
MCD          =    95 x  102,76   =   9762                -  
XOM          =   129 x   79,26   =  10225                -  
MMM          =    68 x  149,90   =  10193                -  
DIS          =    91 x  105,56   =   9606                -  
GE           =   353 x   28,07   =   9909                -  
V            =   133 x   73,98   =   9839                -  
IBM          =    55 x  152,39   =   8381                -  
MSFT         =   200 x   47,11   =   9422                -  
UTX          =   103 x   95,37   =   9823                -  
HD           =    58 x  121,33   =   7037                -  
CSCO         =   294 x   27,91   =   8206                -  
MRK          =   159 x   50,95   =   8101                -  
GS           =    46 x  179,19   =   8243                -  
INTC         =   264 x   32,14   =   8485                -  
DD           =   161 x   56,18   =   9045    33 x  59,31 = 1957 = vta
CVX          =   109 x   89,57   =   9763    27 x  92,72 = 2503 = vta
CAT          =   106 x   71,30   =   7558                -  
UNH          =    48 x  119,27   =   5725                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000    6%      6,4%   4,2%         7,5%   6,8%      16577
 2015    265941   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      17823
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       6,4%   4,2%         7.5%   6,8%
         RATIO.Reta/Vola =     1,5                 1,1 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^DJI= INDICE DowJones

DowJones:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.