#57
Re: S.I.G.O. Dow Jones
2015-01-30
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-01-30 CRP.PA = 142,27 79 1,4% 144,81 vta 2015-01-30 maa.pa = 139,90 101 2,0% vender 2015-01-30 ^gspc = 1995 56 7,4% 2015-01-30 PG = 84,29 38 7,8% 2015-01-30 MCD = 92,44 1 8,2% 2015-01-30 T = 32,92 0 8,9% 2015-01-30 WMT = 84,98 62 8,8% 2015-01-30 JNJ = 100,14 38 9,9% 2015-01-30 KO = 41,17 20 9,0% 2015-01-30 VZ = 45,71 5 9,3% 2015-01-30 XOM = 87,42 24 10,8% 2015-01-30 pfe = 31,25 39 10,7% 2015-01-30 GE = 23,89 9 10,0% 2015-01-30 IBM = 153,31 66 10,5% 2015-01-30 MMM = 162,30 115 9,3% vender 2015-01-30 CSCO = 26,37 53 11,2% 2015-01-30 trv = 102,82 86 7,8% 105,33 vta 2015-01-30 UTX = 114,78 43 10,1% 2015-01-30 DIS = 90,96 74 11,2% 95,37 vta 2015-01-30 MSFT = 40,40 2 12,6% 2015-01-30 CVX = 102,53 49 12,0% 2015-01-30 MRK = 60,28 57 12,0% 2015-01-30 HD = 104,42 114 11,5% vender 2015-01-30 jpm = 54,38 6 12,1% 2015-01-30 V = 254,91 87 11,7% 260,97 vta 2015-01-30 DD = 71,21 60 10,5% 2015-01-30 INTC = 33,04 46 13,1% 2015-01-30 ba = 145,37 90 13,0% 148,31 vta 2015-01-30 nke = 92,25 82 12,0% 95,47 vta 2015-01-30 GS = 172,41 10 11,9% 2015-01-30 axp = 80,69 15 11,5% 2015-01-30 CAT = 79,97 63 12,3% 2015-01-30 UNH = 106,25 128 12,4% vender 2015-01-30 MERCADO = 32 5,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 258992 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 195215
Liquidez = 63777 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -6949 =- 2,6% a 2015-01-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,2%
Correlación = 54%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 202 x 142,27 = 28739 - PG = 85 x 84,29 = 7165 - MCD = 95 x 92,44 = 8782 - T = 215 x 32,92 = 7078 - WMT = 100 x 84,98 = 8498 - JNJ = 88 x 100,14 = 8812 - KO = 185 x 41,17 = 7616 - VZ = 146 x 45,71 = 6674 - XOM = 100 x 87,42 = 8742 - GE = 266 x 23,89 = 6355 - IBM = 42 x 153,31 = 6439 16 x 139,85 = 2238 = cpa MMM = 35 x 162,30 = 5681 - CSCO = 294 x 26,37 = 7753 - UTX = 64 x 114,78 = 7346 - DIS = 80 x 90,96 = 7277 - MSFT = 142 x 40,40 = 5737 - CVX = 70 x 102,53 = 7177 - MRK = 113 x 60,28 = 6812 - HD = 74 x 104,42 = 7727 16 x 111,49 = 1784 = vta V = 22 x 254,91 = 5608 - DD = 92 x 71,21 = 6551 - INTC = 196 x 33,04 = 6476 - GS = 35 x 172,41 = 6034 - CAT = 63 x 79,97 = 5038 27 x 71,96 = 1943 = cpa UNH = 48 x 106,25 = 5100 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 17823
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 6,4% 4,2% 7.5% 6,8%
RATIO.Reta/Vola = 1,5 1,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^GSPC= INDICE SP500 DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.