#129
Re: S.I.G.O. Dow Jones
DowJones : 2017-07-21
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-07-21 djind.DOW-JONES 21580,07 178 7,2% vender 2017-07-21 JNJ.johnson&johnson 135,31 100 8,3% 135,40 vta 2017-07-21 PG.procter&gamble 88,61 25 8,4% 2017-07-21 KO.coca-cola-company 45,03 29 8,1% 2017-07-21 AAPL.apple 150,27 98 12,1% 150,66 vta 2017-07-21 T.at&t 36,51 29 9,7% 2017-07-21 MCD.mcdonalds 153,92 139 9,0% vender 2017-07-21 MMM.3m-company 211,16 112 8,6% vender 2017-07-21 GE.general-electric 25,91 58 10,7% 2017-07-21 DIS.wal-disney 107,09 16 9,8% 2017-07-21 MSFT.microsoft 73,79 111 11,6% vender 2017-07-21 PFE.pfizer 33,48 6 10,1% 2017-07-21 VZ.verizon-communication 44,23 50 10,7% 2017-07-21 XOM.exxon-mobile 80,12 25 10,9% 2017-07-21 UTX.united-tecnologies-c 123,49 74 9,4% 128,67 vta 2017-07-21 WMT.wal-mart 76,15 32 10,5% 2017-07-21 HD.home-depot 146,65 40 10,7% 2017-07-21 V.visa 99,60 53 11,1% 2017-07-21 IBM.ibm 147,08 36 10,8% 2017-07-21 CSCO.cisco-system 31,84 24 10,9% 2017-07-21 STA.travelers-companies 125,15 46 9,1% 2017-07-21 INTC.intel 34,73 2 12,1% 2017-07-21 JPM.jpmorgan-chase 90,89 87 12,2% 92,98 vta 2017-07-21 UNH.united-health-group 191,78 138 11,2% vender 2017-07-21 MRK.merck 62,63 17 11,4% 2017-07-21 BA.boeing-corporation 212,14 160 12,1% vender 2017-07-21 CVX.chevron-corporation 103,25 5 12,6% 2017-07-21 AXP.american-expres 85,59 81 11,1% 88,33 vta 2017-07-21 NKE.nike 59,95 10 13,7% 2017-07-21 GS.goldman-sachs 220,18 28 14,7% 2017-07-21 DD.du-pont 84,54 72 13,0% 89,00 vta 2017-07-21 CAT.caterpillar 106,59 72 14,7% 112,36 vta 2017-07-21 MERCADO 45 5,9%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 324225 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 216995
Liquidez = 107230 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 10307 = 3,3% a 2017-07-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,9%
Correlación = 56%
Rotación.Cartera(Rot) = 17039 = 5,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO = 100 x 135,31 = 13531 -
PG - BIENES-CONSUMO = 120 x 88,61 = 10633 -
KO - BEBIDAS = 267 x 45,03 = 12023 -
T - TELECOMUNICACIONES-MEDIA = 237 x 36,51 = 8653 -
MCD - COMIDA-RAPIDA = 65 x 153,92 = 10005 -
MMM - CONSUMO = 56 x 211,16 = 11825 12 x 218,24 = 2619 = vta
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL = 372 x 25,91 = 9639 -
DIS - MEDIA-OCIO = 99 x 107,09 = 10602 -
MSFT - SOFTWARE = 121 x 73,79 = 8929 -
VZ - TELECOMUNICACIONES = 217 x 44,23 = 9598 -
XOM - PETROLERA = 104 x 80,12 = 8332 -
UTX - AEROSPACIAL = 84 x 123,49 = 10373 -
WMT - MINORISTA-COMERCIAL = 140 x 76,15 = 10661 -
HD - MINORISTA-BRICOLAJE = 61 x 146,65 = 8946 -
V - BANCA = 83 x 99,60 = 8267 -
IBM - INFORMATICA = 46 x 147,08 = 6766 -
CSCO - TELECOMUNICACIONES = 240 x 31,84 = 7642 -
INTC - SEMICONDUCTORES = 208 x 34,73 = 7224 -
UNH - SALUD = 48 x 191,78 = 9205 -
MRK - FARMACEUTICA = 127 x 62,63 = 7954 -
CVX - PETROLERA = 64 x 103,25 = 6608 -
GS - BANCA = 28 x 220,18 = 6165 -
DD - QUIMICA = 78 x 84,54 = 6594 -
CAT - AUTOMOTRIZ = 64 x 106,59 = 6822 -
____________________________________________________________________________________ FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
________________________________________________________________________________________________ Historico.Cartera Historico.DowJones
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823
2016 275148 27% 14,1% 5,3% 13,4% 8,1% 17425
2017 313918 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 19763
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 8,0% 5,1% 6.2% 8,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,6 0,78
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.