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#137
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
#138
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Cierro el spread AAPL-GPRO abierto el 30 de octubre, con muy buen resultado.
El corto de -200 GPRO se abrió en 25,11 y se ha cerrado a primera hora de sesión en 11,70, lo que arroja un saldo de 2.674$ brutos para la operación. La posición larga sobre 42 AAPL abierta a 119,5 se ha cerrado a 97,6 (-919,8$). El saldo de la operación en estos dos meses y medio ha sido por tanto de 1.754,2$ para un nominal aproximado de 10.000$ (unos 1.500$ de garantías exigibles con cfds). Un 17,54% de rentabilidad bruta y 84,19% TAE bruto sobre el nominal.
Los gastos de financiación aparejados mientras tanto, asumiendo un 3% de coste de capital, ascienden tan sólo a unos 63$, mientras que las comisiones totales de compra/venta han sido del orden de 7$. La rentabilidad neta, por tanto, es muy similar a la bruta.
#139
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Abro a primera hora el spread S&P 500 - Nasdaq Composite. Es posible que se esté revertiendo el Nasdaq inflamado. Luego actualizaré con números concretos, pero serán 20.000$ nominales aprox.
#140
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Solrac, enhorabuena por los resultados que te van saliendo!!
Una preguntilla del tema "coste de financiación" de los cfds, con IB si no lo entiendo mal te cobran dicho coste únicamente en las posiciones largas, no? En teoría en las posiciones que vas corto te deberían pagar.
En un spread, al ir largo y corto a la vez en cfds, sabes si los costes de financiación de una posición y la otra (en una pagas y en otra cobras, en teoría…) se compensarían?
Saludos y gracias por postear tus operaciones!!
#141
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Correcto, en el caso que nos ocupa Ibex-CAC, entiendo que podemos hacerlo con futuros, ya que ambos índices tienen minis, en caso de poder escoger que sueles preferir, futuros o cfd's?
#142
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
#143
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
#144
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Actualizo la información del par S&P 500-Nasdaq composite que abrí el jueves pasado. Ante la dificultad de ponerme corto en el índice Nasdaq composite, me conformo con el Nasdaq 100, muy similar.
Por parte del S&P 500 el elegido es el ETF IVV. Por el Nasdaq 100, QQQ.
20.000$ aproximadamente de capital nominal total entre las dos patas, por ahora.
- IVV [+54 @189.31]
- QQQ [-100 @102.17]
#145
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
#146
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
El ETF SPDR Barclays Capital High Yield Bnd (JNK), un ticker muy apropiado para lo que contiene, está sufriendo de lo lindo. Y creo que aún no hemos visto nada. Enlace google finance.
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (the Fund), formerly SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF, seeks to provide investment results that correspond to the price and yield performance of the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index (the Index). The Index includes publicly issued United States dollar denominated, non-investment grade, fixed-rate, taxable corporate bonds that have a remaining maturity of at least one year, regardless of optionality, are rated high-yield using the middle rating of Moody’s, S&P, and Fitch, respectively, and have $600 million or more of outstanding face value. Excluded from the Index are non-corporate bonds, structured notes with embedded swaps or other special features, private placements, bonds with equity-type features, floating-rate issues, Eurobonds, defaulted bonds, payment in kind (PIK) securities and emerging market bonds.
Buscando pareja para cortar al bicho en pareja long/short y dejarlo evolucionar meses. Disponibles ce efe des.
#147
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Interesantísimo el hilo. ¡Enhorabuena! y gracias por compartir tus ideas.
Un apunte con respeto al par S&P500 / Nasdaq100. Permiteme que comience parafraseandote:
"...No cuenten conmigo para continuar con la fiesta alcista americana, porque ni Carl Sagan ni nadie me va a quitar de la cabeza que los dos últimos años de exuberancia del Nasdaq vienen directamente impulsados por una fiesta de bonos high-yield tirados de precio..." (Del articulo del Nasdaq inflamado)
¿Porqué no poner en la pata corta el Russell-2000?. Igualmente ligado, o más al exceso de financiación por bonos HY y con muchas compañias ligadas al sector de petroleo y fracking (como apunta Enrique Roca en un articulo reciente)
Rentabilidades 2015:
S&P500: -0.73%
Nasdaq100: +5.7%
Russell2000 : -5.7%
Rentabilidades 2016 (hasta 15-Ene)
S&P500: -8%
Nasdaq100: -10.36%
Russell2000: -11.28%
#148
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Tras el inicio de año SCTY ha sufrido una caida de 31%; cotiza actualmente en 35,20$. (¿No te parece un castigo excesivo?)
-> ¿Sería interesante reabrir el par SCTY / FSLR ? o... enfrentarla a una empresa de hidrocarburos
#149
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Pes sí Buenavida, es un interesante descubrimiento el tuyo del Russell 2000. Lo único que me da respeto es que cuando la bolsa está alcista parece que pega unos spikes de campeonato. Pero a medio plazo no debería preocupar.
¡Gracias por la sugerencia! A ver que te parecen;
- SPY-IWM
- DIA-IWM
Como alternativa para quien no tenga cortos sobre IWM (ETF del Russell 200), existe un anti-Russell llamado RWM. Ojo al signo positivo:
- SPY+RWM
- DIA+RWM
Saludos.
#150