Re: Tablas de Valoraciones
2016-02-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2016-02-16 CRP.PA = 141,09 69 1,7% 142,74 vta 2016-02-16 MAA.PA = 140,71 135 2,7% vender 2016-02-16 ^IBEX = 8138 163 16,4% comprar 2016-02-16 IBE.MC = 5,97 10 12,1% 2016-02-16 REE.MC = 70,97 5 13,0% 2016-02-16 ENG.MC = 25,40 9 13,3% 2016-02-16 TEF.MC = 9,14 127 20,6% comprar 2016-02-16 ELE.mc = 16,04 113 14,7% comprar 2016-02-16 ITX.MC = 27,22 47 19,9% 25,03 cpa 2016-02-16 AMS.MC = 35,24 17 16,7% 2016-02-16 FER.MC = 18,20 48 15,4% 16,95 cpa 2016-02-16 BBVA.MC = 5,61 164 22,6% comprar 2016-02-16 ABE.MC = 12,99 80 17,0% 12,61 cpa 2016-02-16 GAS.mc = 15,67 132 16,8% comprar 2016-02-16 AENA.MC = 98,45 6 18,4% 2016-02-16 GRF.MC = 18,61 21 17,8% 2016-02-16 SAN.mc = 3,60 172 26,5% comprar 2016-02-16 CLNX.mc = 13,71 97 17,5% 13,64 cpa 2016-02-16 EBRO.MC = 17,44 13 13,0% 2016-02-16 VIS.MC = 53,39 10 15,3% 2016-02-16 MRL.MC = 9,11 117 19,8% comprar 2016-02-16 BKT.mc = 5,99 49 20,5% 5,52 cpa 2016-02-16 MAP.MC = 1,72 218 20,9% comprar 2016-02-16 ACS.mc = 20,50 164 22,0% comprar 2016-02-16 ANA.mc = 66,71 23 20,1% 2016-02-16 TL5.MC = 8,48 121 20,5% comprar 2016-02-16 DIA.mc = 4,91 93 22,7% 4,85 cpa 2016-02-16 CABK.mc = 2,58 163 25,7% comprar 2016-02-16 REP.MC = 8,77 140 30,0% comprar 2016-02-16 BME.MC = 26,47 124 19,8% comprar 2016-02-16 MEL.MC = 8,65 164 19,9% comprar 2016-02-16 LOG.MC = 18,65 16 15,9% 2016-02-16 BKIA.mc = 0,76 192 25,4% comprar 2016-02-16 IAG.mc = 6,66 65 27,8% 6,22 cpa 2016-02-16 COL.mc = 0,56 68 20,6% 0,53 cpa 2016-02-16 HIS.mc = 11,20 76 18,2% 10,80 cpa 2016-02-16 POP.mc = 2,12 216 28,9% comprar 2016-02-16 TRE.mc = 22,28 252 25,4% comprar 2016-02-16 GCO.mc = 23,37 110 17,4% comprar 2016-02-16 ZOT.MC = 8,67 104 20,2% comprar 2016-02-16 ALM.MC = 16,31 16 20,3% 2016-02-16 PSG.MC = 4,28 19 20,1% 2016-02-16 IDR.MC = 8,20 82 25,3% 7,93 cpa 2016-02-16 AXIA.mc = 11,10 37 18,8% 2016-02-16 GAM.mc = 15,92 19 33,1% 2016-02-16 ALB.mc = 32,84 133 18,0% comprar 2016-02-16 CIE.MC = 12,66 32 21,2% 2016-02-16 NHH.mc = 3,46 168 25,7% comprar 2016-02-16 ACX.MC = 9,82 1 33,3% 2016-02-16 vid.MC = 42,75 0 17,5% 2016-02-16 CAF.MC = 247,00 43 22,6% 224,60 cpa 2016-02-16 FCC.mc = 6,40 82 32,5% 6,16 cpa 2016-02-16 rovi.mc = 12,11 60 17,8% 11,41 cpa 2016-02-16 scyr.mc = 1,45 182 35,9% comprar 2016-02-16 ohl.mc = 4,48 214 41,9% comprar 2016-02-16 tlgo.mc = 4,66 92 33,0% 4,57 cpa 2016-02-16 mts.mc = 2,96 147 51,5% comprar 2016-02-16 MERCADO = 93 15,3%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 1% de las condiciones.optimas de COMPRA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 193603 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 179933
Liquidez = 13670 [incluye Dividendos=901]
RENTABILIDAD(Reta) = -26052 =-11,9% a 2016-02-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) =13,9%
Correlación = 77%
Rotación.Cartera(Rot) = 30086 =13,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
IBE.MC = 1656 x 5,97 = 9888 - REE.MC = 134 x 70,97 = 9510 - TEF.MC = 1054 x 9,14 = 9634 258 x 8,28 = 2136 = cpa ITX.MC = 310 x 27,22 = 8438 - AMS.MC = 232 x 35,24 = 8176 - FER.MC = 522 x 18,20 = 9498 - ABE.MC = 664 x 12,99 = 8622 160 x 11,72 = 1875 = cpa GAS.mc = 631 x 15,67 = 9885 - GRF.MC = 388 x 18,61 = 7219 - SAN.mc = 3076 x 3,60 = 11083 - EBRO.MC = 445 x 17,44 = 7761 - VIS.MC = 143 x 53,39 = 7635 - MAP.MC = 6594 x 1,72 = 11368 - ACS.mc = 473 x 20,50 = 9697 - DIA.mc = 1810 x 4,91 = 8882 - REP.MC = 1219 x 8,77 = 10691 - BME.MC = 335 x 26,47 = 8866 - TRE.mc = 363 x 22,28 = 8086 91 x 22,07 = 2008 = cpa ZOT.MC = 770 x 8,67 = 6676 216 x 8,10 = 1750 = cpa IDR.MC = 1015 x 8,20 = 8322 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___ año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566 2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167 2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917 2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280 2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544 2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4% RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2 ______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.