#121
Re: S.I.G.O. Dow Jones
2017-03-17
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2017-03-17 CRP.PA = 144,99 49 1,8% 2017-03-17 MAA.PA = 139,45 12 2,9% 2017-03-17 ^DJI = 20915 182 7,7% vender 2017-03-17 PG = 91,00 192 9,1% vender 2017-03-17 JNJ = 128,06 306 8,8% vender 2017-03-17 T = 42,61 241 9,8% vender 2017-03-17 KO = 42,03 41 8,8% 43,50 vta 2017-03-17 VZ = 50,39 61 10,5% 51,63 vta 2017-03-17 GE = 29,88 69 10,5% 30,47 vta 2017-03-17 MCD = 128,64 249 9,3% vender 2017-03-17 MMM = 192,36 290 9,3% vender 2017-03-17 PFE = 34,32 108 11,4% vender 2017-03-17 DIS = 111,76 176 10,4% vender 2017-03-17 WMT = 69,89 31 11,1% 73,09 vta 2017-03-17 XOM = 82,00 5 11,8% 2017-03-17 HD = 149,60 289 11,1% vender 2017-03-17 UTX = 113,45 156 10,4% vender 2017-03-17 MSFT = 64,87 260 12,5% vender 2017-03-17 V = 90,24 236 12,1% vender 2017-03-17 IBM = 175,65 195 11,5% vender 2017-03-17 CSCO = 34,23 280 11,5% vender 2017-03-17 JPM = 90,68 397 12,9% vender 2017-03-17 MRK = 63,90 150 12,5% vender 2017-03-17 TRV = 123,14 197 9,7% vender 2017-03-17 INTC = 35,27 77 12,8% 35,83 vta 2017-03-17 UNH = 169,70 355 12,2% vender 2017-03-17 NKE = 57,80 83 13,5% 58,51 vta 2017-03-17 BA = 180,10 382 12,9% vender 2017-03-17 AXP = 79,25 178 12,1% vender 2017-03-17 CVX = 107,68 87 13,7% 108,69 vta 2017-03-17 GS = 243,94 325 15,0% vender 2017-03-17 DD = 81,25 272 13,0% vender 2017-03-17 CAT = 92,91 136 16,0% vender 2017-03-17 MERCADO = 131 6,8% VTA______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 3% las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 322252 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 222304
Liquidez = 99948 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 8334 = 2,7% a 2017-03-17
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlación = 61%
Rotación.Cartera(Rot) = 9757 = 3,1%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
PG = 120 x 91,00 = 10920 - JNJ = 100 x 128,06 = 12806 21 x 135,12 = 2838 = vta T = 237 x 42,61 = 10099 - KO = 267 x 42,03 = 11222 - VZ = 217 x 50,39 = 10935 - GE = 372 x 29,88 = 11115 - MCD = 81 x 128,64 = 10420 - MMM = 56 x 192,36 = 10772 12 x 202,51 = 2430 = vta DIS = 99 x 111,76 = 11064 - WMT = 140 x 69,89 = 9785 - XOM = 104 x 82,00 = 8528 - HD = 61 x 149,60 = 9126 - UTX = 84 x 113,45 = 9530 - MSFT = 158 x 64,87 = 10249 37 x 67,02 = 2480 = vta V = 109 x 90,24 = 9836 26 x 92,52 = 2406 = vta IBM = 46 x 175,65 = 8080 - CSCO = 240 x 34,23 = 8215 - MRK = 127 x 63,90 = 8115 - INTC = 208 x 35,27 = 7336 - UNH = 48 x 169,70 = 8146 - CVX = 64 x 107,68 = 6892 - GS = 28 x 243,94 = 6830 7 x 260,08 = 1821 = vta DD = 78 x 81,25 = 6338 - CAT = 64 x 92,91 = 5946 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __ año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577 2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823 2016 275148 27% 14,1% 5,3% 13,4% 8,1% 17425 2017 313918 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 19763 2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 8,0% 5,1% 6.2% 8,0% RATIO.Reta/Vola = 1,6 0,78 ______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^DJI= INDICE DowJones DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.