#137
Re: S.I.G.O. Dow Jones
DowJones : 2017-10-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-10-09 djind.DOW-JONES 22761,07 220 6,9% vender 2017-10-16 JNJ.johnson&johnson 136,12 84 8,3% 139,34 vta 2017-10-16 PG.procter&gamble 93,14 48 8,1% 2017-10-16 KO.coca-cola-company 46,62 45 7,7% 2017-10-16 AAPL.apple 159,88 98 12,1% 160,34 vta 2017-10-09 T.at&t 38,30 3 10,1% 2017-10-16 MCD.mcdonalds 165,01 145 9,1% vender 2017-10-16 MMM.3m-company 218,72 113 8,4% vender 2017-10-16 GE.general-electric 23,36 87 11,1% 22,62 cpa 2017-10-16 DIS.wal-disney 98,13 29 10,1% 2017-10-16 MSFT.microsoft 77,65 116 10,9% vender 2017-10-16 PFE.pfizer 35,98 41 9,7% 2017-10-16 VZ.verizon-communication 48,09 8 10,7% 2017-10-16 XOM.exxon-mobile 82,81 2 10,1% 2017-10-16 UTX.united-tecnologies-c 119,01 42 9,5% 2017-10-16 WMT.wal-mart 85,74 87 10,4% 87,55 vta 2017-10-16 HD.home-depot 164,22 87 10,4% 167,79 vta 2017-10-16 V.visa 108,30 94 10,5% 109,37 vta 2017-10-16 IBM.ibm 146,83 28 10,1% 2017-10-16 CSCO.cisco-system 33,54 43 10,9% 2017-10-16 STA.travelers-companies 128,82 51 9,4% 2017-10-16 INTC.intel 39,76 68 11,4% 42,00 vta 2017-10-16 JPM.jpmorgan-chase 97,84 103 11,8% vender 2017-10-16 UNH.united-health-group 193,20 105 10,7% vender 2017-10-16 MRK.merck 63,34 18 10,4% 2017-10-16 BA.boeing-corporation 259,75 218 11,8% vender 2017-10-16 CVX.chevron-corporation 120,13 66 11,8% 127,42 vta 2017-10-16 AXP.american-expres 91,96 106 10,4% vender 2017-10-16 NKE.nike 51,37 65 13,2% 2017-10-16 GS.goldman-sachs 242,41 63 14,0% 259,81 vta 2017-10-16 DD.du-pont 83,93 61 12,6% 2017-10-16 CAT.caterpillar 131,47 156 13,3% vender 2017-10-16 MERCADO 61 5,4%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 313918
Patrimonio.Actual = 334074 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 222038
Liquidez = 112036 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 20156 = 6,4% a 2017-10-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,6%
Correlación = 53%
Rotación.Cartera(Rot) = 21845 = 7,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO = 100 x 136,12 = 13612 21 x 143,29 = 3009 = vta PG - BIENES-CONSUMO = 120 x 93,14 = 11177 - KO - BEBIDAS = 267 x 46,62 = 12448 - T - TELECOMUNICACIONES-MEDIA = 237 x 38,30 = 9077 - MCD - COMIDA-RAPIDA = 65 x 165,01 = 10726 - MMM - CONSUMO = 56 x 218,72 = 12248 12 x 221,16 = 2654 = vta GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL = 372 x 23,36 = 8690 - DIS - MEDIA-OCIO = 99 x 98,13 = 9715 - MSFT - SOFTWARE = 121 x 77,65 = 9396 - VZ - TELECOMUNICACIONES = 217 x 48,09 = 10436 - XOM - PETROLERA = 104 x 82,81 = 8612 - UTX - AEROSPACIAL = 84 x 119,01 = 9997 - WMT - MINORISTA-COMERCIAL = 107 x 85,74 = 9174 - HD - MINORISTA-BRICOLAJE = 61 x 164,22 = 10017 - V - BANCA = 83 x 108,30 = 8989 - IBM - INFORMATICA = 46 x 146,83 = 6754 - CSCO - TELECOMUNICACIONES = 240 x 33,54 = 8050 - INTC - SEMICONDUCTORES = 208 x 39,76 = 8270 - UNH - SALUD = 48 x 193,20 = 9274 - MRK - FARMACEUTICA = 127 x 63,34 = 8044 - CVX - PETROLERA = 64 x 120,13 = 7688 - GS - BANCA = 28 x 242,41 = 6787 - DD - QUIMICA = 78 x 83,93 = 6547 - CAT - AUTOMOTRIZ = 48 x 131,47 = 6311 - ____________________________________________________________________________________FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.DowJones
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823
2016 275148 27% 14,1% 5,3% 13,4% 8,1% 17425
2017 313918 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 19763
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 8,0% 5,1% 6.2% 8,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,6 0,78
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.