Re: S.I.G.O. Dow Jones
DowJones : 2018-05-25
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-10-09 djind.DOW-JONES 22761,07 107 6,6% vender 2018-05-25 KO.coca-cola-company 42,40 21 8,3% 2018-05-25 PG.procter&gamble 74,31 68 9,3% 2018-05-25 JNJ.johnson&johnson 121,47 22 10,1% 2018-05-25 AAPL.apple 188,58 99 13,7% 188,81 vta 2018-05-25 MCD.mcdonalds 163,21 55 10,4% 2018-05-25 XOM.exxon-mobile 78,71 17 11,5% 2018-05-25 PFE.pfizer 35,68 16 10,7% 2018-05-25 MSFT.microsoft 98,36 115 13,6% vender 2018-05-25 MMM.3m-company 199,03 15 11,2% 2018-05-25 HD.home-depot 186,85 73 11,9% 195,75 vta 2018-05-25 V.visa 131,28 132 11,5% vender 2018-05-25 DIS.wal-disney 102,20 8 11,8% 2018-05-25 UTX.united-tecnologies-c 127,03 40 10,8% 2018-05-25 WMT.wal-mart 82,46 1 12,5% 2018-05-25 IBM.ibm 143,64 33 11,8% 2018-05-25 CSCO.cisco-system 43,26 83 13,3% 44,60 vta 2018-05-25 JPM.jpmorgan-chase 110,66 69 13,0% 117,01 vta 2018-05-25 VZ.verizon-communication 48,52 6 12,3% 2018-05-25 MRK.merck 59,09 3 12,1% 2018-05-25 UNH.united-health-group 244,95 111 13,2% vender 2018-05-25 CVX.chevron-corporation 122,19 36 12,9% 2018-05-25 AXP.american-expres 101,10 81 12,1% 104,46 vta 2018-05-25 GE.general-electric 14,63 108 18,7% comprar 2018-05-25 INTC.intel 55,44 115 16,8% vender 2018-05-25 STA.travelers-companies 131,03 17 10,7% 2018-05-25 BA.boeing-corporation 360,09 141 16,4% vender 2018-05-25 GS.goldman-sachs 235,01 1 15,4% 2018-05-25 CAT.caterpillar 155,85 80 16,7% 162,18 vta 2018-05-25 NKE.nike 72,25 72 14,9% 76,16 vta 2018-05-25 MERCADO 39 7,0% ________________________________________________________________________________________________ FUNCIONAMIENTO de la TABLA: 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 351224 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 251125
Liquidez = 100099 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -4379 = - 1,2% a 2018-05-25
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,0%
Correlación = 57%
Rotación.Cartera(Rot) = 55396 = 15,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS = 327 x 42,40 = 13865 68 x 40,65 = 2764 = cpa PG - BIENES-CONSUMO = 198 x 74,31 = 14713 34 x 70,60 = 2400 = cpa JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO = 99 x 121,47 = 12026 24 x 114,01 = 2736 = cpa MCD - COMIDA-RAPIDA = 65 x 163,21 = 10609 - XOM - PETROLERA = 186 x 78,71 = 14640 - PFE - FARMACEUTICA = 356 x 35,68 = 12702 - MSFT - SOFTWARE = 93 x 98,36 = 9147 - MMM - CONSUMO = 46 x 199,03 = 9155 14 x 189,54 = 2654 = cpa HD - MINORISTA-BRICOLAJE = 48 x 186,85 = 8969 - V - BANCA = 64 x 131,28 = 8402 - DIS - MEDIA-OCIO = 124 x 102,20 = 12673 - UTX - AEROSPACIAL = 103 x 127,03 = 13084 - WMT - MINORISTA-COMERCIAL = 83 x 82,46 = 6844 40 x 80,07 = 3203 = cpa IBM - INFORMATICA = 78 x 143,64 = 11204 - CSCO - TELECOMUNICACIONES = 240 x 43,26 = 10382 - VZ - TELECOMUNICACIONES = 219 x 48,52 = 10626 - MRK - FARMACEUTICA = 217 x 59,09 = 12823 - UNH - SALUD = 37 x 244,95 = 9063 - CVX - PETROLERA = 86 x 122,19 = 10508 - GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL = 762 x 14,63 = 11148 - INTC - SEMICONDUCTORES = 162 x 55,44 = 8981 - GS - BANCA = 28 x 235,01 = 6580 - CAT - AUTOMOTRIZ = 36 x 155,85 = 5611 - NKE - TEXTIL = 102 x 72,25 = 7370 - ____________________________________________________________________________________ FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.DowJones año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577 2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823 2016 275148 27% 14,1% 5,3% 13,4% 8,1% 17425 2017 313918 14% 13,3% 3,9% 25,1% 7,2% 19763 2018 355603 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24719 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 9,3% 4,8% 10,9% 7,8% RATIO.Reta/Vola = 1,9 1,4 ________________________________________________________________________
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.