#153
Re: S.I.G.O. Dow Jones
DowJones : 2018-02-09
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-10-09 djind.DOW-JONES 22761,07 221 6,6% vender 2018-02-09 KO.coca-cola-company 43,13 12 7,7% 2018-02-09 PG.procter&gamble 79,92 46 8,6% 2018-02-09 JNJ.johnson&johnson 129,53 22 9,1% 2018-02-09 AAPL.apple 156,41 43 12,6% 2018-02-09 MCD.mcdonalds 160,80 80 9,1% 165,72 vta 2018-02-09 XOM.exxon-mobile 75,78 47 10,2% 2018-02-09 PFE.pfizer 34,16 0 10,2% 2018-02-09 MSFT.microsoft 88,18 127 11,9% vender 2018-02-09 MMM.3m-company 225,21 81 9,3% 231,87 vta 2018-02-09 HD.home-depot 184,12 101 11,2% vender 2018-02-09 V.visa 116,32 113 11,1% vender 2018-02-09 DIS.wal-disney 103,09 7 11,2% 2018-02-09 UTX.united-tecnologies-c 125,03 49 10,1% 2018-02-09 WMT.wal-mart 99,37 128 10,9% vender 2018-02-09 IBM.ibm 149,51 20 10,9% 2018-02-09 CSCO.cisco-system 39,53 98 11,6% 39,64 vta 2018-02-09 JPM.jpmorgan-chase 110,04 118 12,2% vender 2018-02-09 VZ.verizon-communication 49,88 4 11,5% 2018-02-09 MRK.merck 54,87 47 11,4% 2018-02-09 UNH.united-health-group 220,96 114 11,8% vender 2018-02-09 CVX.chevron-corporation 113,50 13 12,3% 2018-02-09 AXP.american-expres 91,72 64 10,8% 97,39 vta 2018-02-09 GE.general-electric 14,94 173 15,2% comprar 2018-02-09 INTC.intel 43,95 70 14,0% 46,47 vta 2018-02-09 STA.travelers-companies 137,08 62 10,1% 2018-02-09 BA.boeing-corporation 332,83 231 14,0% vender 2018-02-09 GS.goldman-sachs 249,30 44 15,2% 2018-02-09 CAT.caterpillar 149,21 135 14,0% vender 2018-02-09 NKE.nike 65,49 43 14,5% 2018-02-09 MERCADO 51 5,9% ________________________________________________________________________________________________ FUNCIONAMIENTO de la TABLA: 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 346970 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 201792
Liquidez = 145178 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -8633 = - 2,4% a 2018-02-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 3,5%
Correlación = 53%
Rotación.Cartera(Rot) = 10317 = 2,9%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS = 267 x 43,13 = 11516 -
PG - BIENES-CONSUMO = 120 x 79,92 = 9590 -
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO = 79 x 129,53 = 10233 -
MCD - COMIDA-RAPIDA = 65 x 160,80 = 10452 -
XOM - PETROLERA = 104 x 75,78 = 7881 -
PFE - FARMACEUTICA = 276 x 34,16 = 9428 -
MSFT - SOFTWARE = 93 x 88,18 = 8201 -
MMM - CONSUMO = 34 x 225,21 = 7657 -
HD - MINORISTA-BRICOLAJE = 48 x 184,12 = 8838 -
V - BANCA = 64 x 116,32 = 7444 -
DIS - MEDIA-OCIO = 99 x 103,09 = 10206 -
UTX - AEROSPACIAL = 66 x 125,03 = 8252 -
WMT - MINORISTA-COMERCIAL = 83 x 99,37 = 8248 -
IBM - INFORMATICA = 46 x 149,51 = 6877 -
CSCO - TELECOMUNICACIONES = 240 x 39,53 = 9487 -
VZ - TELECOMUNICACIONES = 165 x 49,88 = 8230 -
MRK - FARMACEUTICA = 177 x 54,87 = 9712 -
UNH - SALUD = 37 x 220,96 = 8176 -
CVX - PETROLERA = 64 x 113,50 = 7264 -
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL = 532 x 14,94 = 7948 230 x 15,13 = 3480 = cpa
INTC - SEMICONDUCTORES = 162 x 43,95 = 7120 -
GS - BANCA = 28 x 249,30 = 6980 -
CAT - AUTOMOTRIZ = 36 x 149,21 = 5372 -
NKE - TEXTIL = 102 x 65,49 = 6680 -
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
________________________________________________________________________________________________Historico.Cartera Historico.DowJones año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577 2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823 2016 275148 27% 14,1% 5,3% 13,4% 8,1% 17425 2017 313918 14% 13,3% 3,9% 25,1% 7,2% 19763 2018 355603 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24719 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 9,3% 4,8% 10.9% 7,8% RATIO.Reta/Vola = 1,9 1,4 ______________________________________________________________________
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.