#177
Re: S.I.G.O. Dow Jones
DowJones : 2018-06-08
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-10-09 djind.DOW-JONES 22761,07 107 6,6% vender 2018-06-08 KO.coca-cola-company 43,95 0 8,3% 2018-06-08 PG.procter&gamble 77,18 46 9,4% 2018-06-08 JNJ.johnson&johnson 124,06 10 10,2% 2018-06-08 AAPL.apple 191,70 105 13,5% vender 2018-06-08 MCD.mcdonalds 168,91 69 10,7% 177,75 vta 2018-06-08 XOM.exxon-mobile 83,60 13 11,6% 2018-06-08 PFE.pfizer 36,67 30 10,5% 2018-06-08 MSFT.microsoft 101,63 127 13,6% vender 2018-06-08 MMM.3m-company 206,59 3 11,2% 2018-06-08 HD.home-depot 198,33 102 12,1% vender 2018-06-08 V.visa 134,74 139 11,6% vender 2018-06-08 DIS.wal-disney 103,98 1 11,8% 2018-06-08 UTX.united-tecnologies-c 127,61 41 10,8% 2018-06-08 WMT.wal-mart 84,36 9 12,6% 2018-06-08 IBM.ibm 146,14 24 11,8% 2018-06-08 CSCO.cisco-system 43,48 82 13,3% 44,94 vta 2018-06-08 JPM.jpmorgan-chase 111,11 66 13,3% 118,26 vta 2018-06-08 VZ.verizon-communication 49,18 0 12,3% 2018-06-08 MRK.merck 62,58 25 12,2% 2018-06-08 UNH.united-health-group 250,68 119 13,0% vender 2018-06-08 CVX.chevron-corporation 126,44 50 13,0% 2018-06-08 AXP.american-expres 101,00 77 12,2% 105,21 vta 2018-06-08 GE.general-electric 13,93 117 18,5% comprar 2018-06-08 INTC.intel 55,05 103 16,8% vender 2018-06-08 STA.travelers-companies 131,32 17 10,8% 2018-06-08 BA.boeing-corporation 369,50 144 16,6% vender 2018-06-08 GS.goldman-sachs 233,39 3 15,6% 2018-06-08 CAT.caterpillar 155,32 74 16,6% 163,48 vta 2018-06-08 NKE.nike 74,90 87 14,9% 76,77 vta 2018-06-08 MERCADO 46 7,1% ________________________________________________________________________________________________ FUNCIONAMIENTO de la TABLA: 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 357387 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 257288
Liquidez = 100099 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 1784 = 0,5% a 2018-06-08
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,1%
Correlación = 58%
Rotación.Cartera(Rot) = 55396 = 15,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS = 327 x 43,95 = 14372 -
PG - BIENES-CONSUMO = 198 x 77,18 = 15282 -
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO = 99 x 124,06 = 12282 -
MCD - COMIDA-RAPIDA = 65 x 168,91 = 10979 -
XOM - PETROLERA = 186 x 83,60 = 15550 -
PFE - FARMACEUTICA = 356 x 36,67 = 13055 -
MSFT - SOFTWARE = 93 x 101,63 = 9452 -
MMM - CONSUMO = 46 x 206,59 = 9503 -
HD - MINORISTA-BRICOLAJE = 48 x 198,33 = 9520 -
V - BANCA = 64 x 134,74 = 8623 -
DIS - MEDIA-OCIO = 124 x 103,98 = 12894 -
UTX - AEROSPACIAL = 103 x 127,61 = 13144 -
WMT - MINORISTA-COMERCIAL = 83 x 84,36 = 7002 40 x 80,07 = 3203 = cpa
IBM - INFORMATICA = 78 x 146,14 = 11399 -
CSCO - TELECOMUNICACIONES = 240 x 43,48 = 10435 -
VZ - TELECOMUNICACIONES = 219 x 49,18 = 10770 -
MRK - FARMACEUTICA = 217 x 62,58 = 13580 -
UNH - SALUD = 37 x 250,68 = 9275 -
CVX - PETROLERA = 86 x 126,44 = 10874 -
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL = 762 x 13,93 = 10615 -
INTC - SEMICONDUCTORES = 162 x 55,05 = 8918 -
GS - BANCA = 28 x 233,39 = 6535 -
CAT - AUTOMOTRIZ = 36 x 155,32 = 5592 -
NKE - TEXTIL = 102 x 74,90 = 7640 -
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
________________________________________________________________________________________________Historico.Cartera Historico.DowJones año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577 2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823 2016 275148 27% 14,1% 5,3% 13,4% 8,1% 17425 2017 313918 14% 13,3% 3,9% 25,1% 7,2% 19763 2018 355603 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24719 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 9,3% 4,8% 10,9% 7,8% RATIO.Reta/Vola = 1,9 1,4 ________________________________________________________________________
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.