#2409
Re: Tablas de Valoraciones
Como ves a DIA que se ha pegado unas buenas ostias esta semana?
#2410
Re: Tablas de Valoraciones
2015-07-31
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-07-30 CRP.PA = 140,35 38 1,6% 2015-07-30 maa.pa = 136,99 50 2,6% 2015-07-30 ^ibex = 11169 23 12,6% 2015-07-31 IBE.MC = 6,42 73 11,5% 6,78 vta 2015-07-31 TEF.MC = 13,94 60 13,0% 2015-07-31 jaz.mc = 12,98 92 9,3% 13,16 vta 2015-07-31 AMS.MC = 39,71 79 13,0% 41,44 vta 2015-07-31 REP.MC = 15,30 44 14,4% 2015-07-31 SAN.MC = 6,28 3 16,3% 2015-07-31 eng.mc = 25,58 36 12,6% 2015-07-31 ITX.MC = 31,18 83 15,7% 32,32 vta 2015-07-31 REE.MC = 72,77 50 13,0% 2015-07-31 bbva.mc = 9,21 19 16,3% 2015-07-31 FER.MC = 22,14 109 13,0% vender 2015-07-31 GAS.MC = 19,79 3 13,2% 2015-07-31 ABE.MC = 14,91 13 13,5% 2015-07-31 ele.mc = 19,14 1 13,6% 2015-07-31 EBRO.MC = 18,18 68 10,9% 19,39 vta 2015-07-31 VIS.MC = 54,42 56 12,4% 2015-07-31 GRF.MC = 40,19 45 15,8% 2015-07-31 MAP.MC = 2,93 1 15,5% 2015-07-31 TRE.MC = 46,36 62 15,0% 50,37 vta 2015-07-31 ACS.MC = 30,55 21 16,2% 2015-07-31 DIA.MC = 5,70 34 18,0% 2015-07-31 tl5.mc = 11,45 30 17,1% 2015-07-31 BME.MC = 37,65 39 16,3% 2015-07-31 ZOT.MC = 9,99 23 14,6% 2015-07-31 mel.mc = 13,11 99 16,5% 13,15 vta 2015-07-31 psg.mc = 4,82 5 15,5% 2015-07-31 ACX.MC = 11,10 38 19,4% 2015-07-31 alm.mc = 17,89 65 17,6% 19,36 vta 2015-07-31 ana.mc = 73,61 57 19,4% 2015-07-31 IDR.MC = 10,23 5 20,1% 2015-07-31 caf.mc = 259,00 45 16,1% 2015-07-31 iag.mc = 7,57 36 22,7% 2015-07-31 ohl.mc = 15,14 85 22,0% 14,21 cpa 2015-07-31 mdf.mc = 3,63 20 16,5% 2015-07-31 mts.mc = 8,26 40 21,9% 2015-07-31 MERCADO = 29 10,6%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 234662 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 205579
Liquidez = 29083 [incluye Dividendos=3502]
RENTABILIDAD(Reta) = 23074 =10,9% a 2015-07-31
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,5%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 34047 =16,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 147 x 140,35 = 20631 - IBE.MC = 1624 x 6,42 = 10426 - TEF.MC = 750 x 13,94 = 10455 - AMS.MC = 232 x 39,71 = 9213 - REP.MC = 523 x 15,30 = 8002 185 x 15,09 = 2792 = cpa SAN.MC = 1320 x 6,28 = 8290 - ITX.MC = 310 x 31,18 = 9666 - REE.MC = 134 x 72,77 = 9751 - FER.MC = 486 x 22,14 = 10760 - GAS.MC = 504 x 19,79 = 9974 - ABE.MC = 664 x 14,91 = 9900 - EBRO.MC = 445 x 18,18 = 8090 - VIS.MC = 143 x 54,42 = 7782 - GRF.MC = 241 x 40,19 = 9686 - MAP.MC = 2414 x 2,93 = 7073 972 x 2,75 = 2673 = cpa TRE.MC = 226 x 46,36 = 10477 50 x 50,37 = 2519 = vta ACS.MC = 287 x 30,55 = 8768 - DIA.MC = 1429 x 5,70 = 8145 - BME.MC = 175 x 37,65 = 6589 - ZOT.MC = 746 x 9,99 = 7453 - ACX.MC = 592 x 11,10 = 6571 240 x 10,39 = 2494 = cpa IDR.MC = 770 x 10,23 = 7877 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2411
Re: Tablas de Valoraciones
Gracias Javi01 por la información, ayuda para construir nuestra cartera.
#2412
Re: Tablas de Valoraciones
Como as visto esta semana javi01??
Un saludo!
#2413
Re: Tablas de Valoraciones
2015-08-07
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-08-07 CRP.PA = 140,51 39 1,6% 2015-08-07 maa.pa = 136,77 48 2,6% 2015-08-07 ^ibex = 11178 22 12,6% 2015-08-07 IBE.MC = 6,39 69 11,3% 6,80 vta 2015-08-07 TEF.MC = 14,00 60 13,0% 2015-08-07 jaz.mc = 12,98 93 9,2% 13,14 vta 2015-08-07 AMS.MC = 39,08 69 13,0% 41,65 vta 2015-08-07 REP.MC = 15,12 47 14,3% 2015-08-07 SAN.MC = 6,20 8 16,3% 2015-08-07 eng.mc = 26,21 46 12,4% 2015-08-07 ITX.MC = 31,89 91 15,5% 32,53 vta 2015-08-07 REE.MC = 74,52 59 13,0% 2015-08-07 bbva.mc = 9,27 21 16,2% 2015-08-07 FER.MC = 21,47 90 13,0% 21,89 vta 2015-08-07 GAS.MC = 20,30 7 13,1% 2015-08-07 ABE.MC = 15,07 9 13,5% 2015-08-07 ele.mc = 19,48 5 13,5% 2015-08-07 EBRO.MC = 18,47 72 11,2% 19,52 vta 2015-08-07 VIS.MC = 54,80 58 12,4% 2015-08-07 GRF.MC = 40,60 47 15,7% 2015-08-07 MAP.MC = 2,93 1 15,5% 2015-08-07 TRE.MC = 44,87 45 15,3% 2015-08-07 ACS.MC = 31,94 37 16,3% 2015-08-07 DIA.MC = 5,72 32 17,7% 2015-08-07 tl5.mc = 11,23 21 17,0% 2015-08-07 BME.MC = 37,72 43 16,2% 2015-08-07 ZOT.MC = 10,32 11 14,6% 2015-08-07 mel.mc = 12,91 88 16,3% 13,25 vta 2015-08-07 psg.mc = 4,80 6 15,3% 2015-08-07 ACX.MC = 11,70 20 19,3% 2015-08-07 alm.mc = 18,50 75 17,7% 19,56 vta 2015-08-07 ana.mc = 72,68 51 19,2% 2015-08-07 IDR.MC = 10,71 21 20,4% 2015-08-07 caf.mc = 268,05 33 16,1% 2015-08-07 iag.mc = 7,76 42 22,7% 2015-08-07 ohl.mc = 14,85 85 22,7% 13,90 cpa 2015-08-07 mdf.mc = 3,63 19 16,5% 2015-08-07 mts.mc = 8,68 25 21,9% 2015-08-07 MERCADO = 30 10,6%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 236190 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 209899
Liquidez = 26291 [incluye Dividendos=3502]
RENTABILIDAD(Reta) = 24602 =11,6% a 2015-08-07
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,6%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 36839 =17,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 147 x 140,51 = 20655 - IBE.MC = 1624 x 6,39 = 10377 - TEF.MC = 750 x 14,00 = 10500 - AMS.MC = 232 x 39,08 = 9067 - REP.MC = 708 x 15,12 = 10705 - SAN.MC = 1320 x 6,20 = 8184 515 x 5,82 = 2997 = cpa ITX.MC = 310 x 31,89 = 9886 - REE.MC = 134 x 74,52 = 9986 - FER.MC = 486 x 21,47 = 10434 - GAS.MC = 504 x 20,30 = 10231 - ABE.MC = 664 x 15,07 = 10006 - EBRO.MC = 445 x 18,47 = 8219 - VIS.MC = 143 x 54,80 = 7836 - GRF.MC = 241 x 40,60 = 9785 - MAP.MC = 2414 x 2,93 = 7073 933 x 2,81 = 2622 = cpa TRE.MC = 226 x 44,87 = 10141 - ACS.MC = 287 x 31,94 = 9167 - DIA.MC = 1429 x 5,72 = 8174 - BME.MC = 175 x 37,72 = 6601 72 x 34,69 = 2498 = cpa ZOT.MC = 746 x 10,32 = 7699 - ACX.MC = 592 x 11,70 = 6926 - IDR.MC = 770 x 10,71 = 8247 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2414
Re: Tablas de Valoraciones
Para mí una semana es totalmente insignificante e irrelevante.
La inversión seria y sensata debe siempre contemplarse a muy LARGO PLAZO (años !!!). Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2415
Re: Tablas de Valoraciones
Una pregunta Javi sobre el promedio. Comentas que debe ser a partir de un 24%. Yo lo tomo como 25% asi es mas facil dividir mentalmente o en una excel. El 25% sobre que seria? Sobre la compra inicial o sobre el valor que ha alcanzado despues de AK?
Ejemplo ABE.
Compras 1600€ en 100 acciones a un precio d 16€. Para promediar deberia comprar 1600€ a un precio d 12€.
Si ha habido una AK, y ahora mi valor es 15€, a la hora de promediar lo haria sobre esos 16€ de la compra inicial o sobre los 15 del valor que me ha quedado despues de la AK?
#2416
Re: Tablas de Valoraciones
¿AK?
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.