Mi estrategia de gestión de la cartera de fondos a examen.

¿Qué programa usas?
Precisamente andaba detrás de algún programa financiero que permita este tipo de cosas.

He descargado uno pero es para bolsa, uno de análisis técnico, demasiado complejo para mi y que no analiza fondos.

Sí, puede estar bien crear fondos sintéticos para ver cómo se comporta en diferentes escenarios.
Luego tampoco estará mal ver cómo trabaja sobre fondos que manejamos (de nuestra cartera).
Como primera referencia podremos ver qué pasa en épocas como el 2008 y luego en el 2013 (dos periodos uno claramente malo y otro bueno).

Creo que el quiz del éxito va a estar en ajustar el margen a emplear en función de la volatilidad propia de un fondo´(según su categoría de riesgo).

Por algo la llamé proto-estrategia.

Nada más lejos de mi intención el que sea seguida tal como está descrita, pues está cogida con los hilvanes propios de una 'brain storm'.

S2

Perdon, habia creido que pretendias perfilar y sisrematizar el metodo comentado delinversal scale trading, por eso aclaraba los puntos importantes en los que se basa la estratega como nunca aportar por encima de la aportacion inicial, que todas han de ser constantes.

Por supuesto puede haber otras estrategias que funcionen igual de bien o mejor.
Habria que analizar la tuya en cuanto a el precio de la participacion en cada momento con respecto a valor de mercado y maxima perdida posible en distintos escenarios.
No se si lo sabre hacer.

Pero antes querria perfilar bien y analizar la estrategia del inverse scale, para ver lo que podemos esperar y si tiene puntos debiles.

Hola, el programa lo he hecho yo utilizando Matlab http://www.mathworks.es/products/matlab/.
¿Cómo hago para subir una imagen?

Ah, con matlab. No lo uso mucho, hace tiempo que no me peleo con él, pero si lo controlas, sin duda es una gran herramienta que te permitirá hacer todo tipo de cálculos y análisis.

No sé cómo se sube una imagen, el editor del foro es muy rudimentario y no tiene muchas herramientas de ese tipo (al menos no las he visto).

Pero creo que siempre la puedes insertar con código HTML, ya que he visto que lo admite.

Se puede subir una imagen desde tu PC, escribe un mensaje y postealo.
Luego al lado del botón para editar (un lapicito) al lado te aparece una cámara de fotos, para subir imágenes.

Se acabó la crisis del ladrillo! Este hilo es un buen ejemplo.

Es broma.

A ver si te he entendido bien lo que dices de la volatilidad. Quieres decir que si un fondo tiene una volatilidad del 10% y acumula unas ganancias del 10%, lo vendes? U otro criterio proporcional a la misma.

Tiene sentido, porque lo más probable es que se dé la vuelta, estadísticamente.

Ojo que la estadística es la ciencia según la cual, si yo tengo 2 pollos y tu ninguno, estadísticamente tenemos un pollo cada uno.
jejeje...es broma, un saludo.