España
A lo mejor el tema es mas sencillo de lo que aparenta todos los fondos estan asociados a un indice, cogemos ese indice y empeamos el analisis tecnico y unas gotitas de sentido comun, yo al menos opero asi
Lástima que solo pueda pulsar una sola vez el 'me gusta'!!!
¿Se puede concluir que se reduce volatilidad y asigna paulatinamente activos al mejor fondo?
Has hecho las salidas con el porcentaje del 25% de IBE y IBI. ¿Cómo se comporta con porcentajes de salida más extremos: del 50% o del 15%?
(Tengo que ponerme a aprender a manejar el Matlab ese...)
PD: ¿No queda muy retrasada una de las entradas y la penúltima salida del IBE???
Yo no tengo ni idea de análisis técnico, y sinceramente no sé si eso será más sencillo que ésto que estamos planteando.
El problema que le veo es la entrada. Se entra demasiado fuerte, en mi opinión. Precisamente busqué un caso como el que aparece para IBE porque así se ve claramente el riesgo de este tipo de entrada.
Podemos hacer alguna comparativa variando los porcentajes de salida manteniendo los de entrada. Un porcentaje de salida más grande hará que se acelere el efecto que comentábamos de que se tiende a reducir la volatilidad.
Respecto a las entradas y salidas, el 1% de diferencia se evalua sobre el último valor de compra o de venta. Y es por ésto que parece que entra tarde. Sería similar a pasarle un filtro para evitar "ruidos".
Thorn:
¿has probado a ver cómo evolucionaría el método de reverse scale?
He hecho algún cambio en el Excel para tener en cuenta límite de liquidez a las aportaciones.
Si alguien tiene interés pongo el Excel (aunque es sencillo de hacérselo cualquiera).
Como hemos visto la rentabilidad aumenta si reducimos la cantidad de aportación en las subidas y si reducimos el multiplicador.
Pero esa es la rentabilidad sobre el capital invertido, y la rentabilidad no está limitada si no limitamos el capital invertido.
Pero luego la realidad es que nuestra disponibilidad de dinero es limitada, por lo que limita nuestra inversión y si la cosa va muy bien (y las aportaciones no son muy pequeñas) la rentabilidad ya no aumenta tan progresivamente.
Si las aportaciones son muy pequeñas la rentabilidad de lo invertido puede ser muy alta, pero como invertimos muy poco a poco, la cantidad realmente ganada es baja, ya que podemos tener mucho por invertir.
He calculado entonces la rentabilidad sobre el total disponible para la inversión, que sería lo que hay que intentar optimizar.
¿podrías hacer un análisis similar con la estrategia mencionada? Así compararíamos con la estrategia de ghost (no sé si se puede generalizar a más fondos).
Yo he comprado recientemente varios fondos cuando estaban más bien altos, y he entrado con demasidado.
Ahora están a nivel similar a cuando entré. Me planteo venderlo y empezar con cantidad más reducida, como si empezara ahora de nuevo.
Pero necesitaría definir bien la cantidad de entrada, la aportación y el multiplicador óptimo.
Hola, podría hacer un análisis pero necesito que me des la estrategia detalladamente.
Así comparo todo eso con los cambios propuestos por Ghost Maltijo cuando tenga tiempo.
Un saludo
Pues ahí está la cosa, que habría que estudiar si es mejor entrar con 1000 y luego ir aportando de 200 en 200 o mejora con 600 e ir aportando en cuotas decrecientes hasta llegar a 200.
Y por otra lado si el margen a utilizar es 1,1 o algo más pequeño 1,02 o 1,05 (para márgenes de variación del 10, 5 y 2%) en fondos con volatilidad contenida (del 4 al 6%).
A mi me gustaría estudiarlo con el r4 wertefinder y con el cartesio Y (en realidad el que tengo es el pareturn cartesio equity).
Propongo empezar con aportación de 1000€ y luego aportaciones constantes de 200, y los precios de corte situarlos usando multiplicador de 1,02 (2%) y 1,05 (5%).
Las aportaciones totales las limitaríamos a 10000€ máximo.
Habrá que ver cuánto habremos ganado invirtiendo en diferentes momento sobre el capital invertido y sobre el total disponible para invertir (10000€) y compararlo con si hubiéramos invertido 2500 constantes.
Claro que el juego es más complicado, por que hay varios fondos a los que podremos aportar según la evolución, disponiendo de un capital total más o menos fijo (en función de cuánto del total quedamos dedicar a aplicar a este tipo de fondos más variables).
La simulación final ya sería ver cómo se comporta esto cuando esa cantidad la podemos ir distribuyendo entre varios fondos y usando como efectivo un monetario o el pegasus.
¿Es complicado poder desarrollar la herramienta con el matlab?
En mi opinión, antes de intentar ver qué pasa con varios fondos, creo que habría que tratar de ajustar el multiplicador a usar (1,02 o 1,05 u otro valor) y la relación entre la cantidad con que se entra y la cantidad de las aportaciones (analizando el riesgo de pérdida sobre el total de la cantidad destinada a inversión).
Bueno, aquí os presento algunos casos más. Se ve la comparación con distintas salidas (25%,50%,15%) que serían las que consideramos al principio, una más conservadora y otra más agresiva.
Vuelvo a insistir en que la idea de hacer aportaciones fijas de forma que la primera no sea tan fuerte con respecto a las demás podría mejorar el comportamiento que vemos en el primer caso. Otra idea útil es limitar la cantidad de dinero aportado al fondo como hace Usillo. Así, después de cierto número de entradas consecutivas no añadiríamos más dinero. La idea de que las entradas y salidas no sean simétricas (vendemos más rápido de lo que compramos) puede ser una buena idea para proteger las ganancias. También se pueden cambiar según el contexto económico.
Si refinamos esto, se puede incorporar a las simulaciones. Espero vuestras opiniones.
Un salduo