#185
Re: S.I.G.O. Dow Jones
DowJones : 2018-10-26
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-10-09 djind.DOW-JONES 22761,07 103 6,0% vender 2018-10-26 KO.coca-cola-company 45,92 19 8,4% 2018-10-26 JNJ.johnson&johnson 136,97 32 10,1% 2018-10-26 PG.procter&gamble 87,86 27 10,1% 2018-10-26 PFE.pfizer 42,60 81 10,7% 43,99 vta 2018-10-26 AAPL.apple 216,30 92 14,5% 219,70 vta 2018-10-26 XOM.exxon-mobile 77,53 26 11,5% 2018-10-26 MCD.mcdonalds 173,34 62 10,8% 2018-10-26 HD.home-depot 172,23 12 11,6% 2018-10-26 JPM.jpmorgan-chase 103,42 2 12,8% 2018-10-26 WMT.wal-mart 98,94 72 11,9% 103,92 vta 2018-10-26 DIS.wal-disney 113,19 30 12,1% 2018-10-26 VZ.verizon-communication 55,51 47 12,1% 2018-10-26 MRK.merck 70,40 63 11,6% 75,03 vta 2018-10-26 V.visa 137,74 70 12,6% 145,22 vta 2018-10-26 MSFT.microsoft 106,96 72 14,5% 112,74 vta 2018-10-26 IBM.ibm 124,79 82 12,2% 119,31 cpa 2018-10-26 UTX.united-tecnologies-c 123,23 3 11,5% 2018-10-26 UNH.united-health-group 258,18 76 12,3% 269,19 vta 2018-10-26 CVX.chevron-corporation 111,53 23 12,8% 2018-10-26 MMM.3m-company 184,95 51 12,1% 2018-10-26 CSCO.cisco-system 44,25 45 13,3% 2018-10-26 STA.travelers-companies 121,29 26 10,9% 2018-10-26 AXP.american-expres 101,25 40 12,2% 2018-10-26 GS.goldman-sachs 212,36 38 14,6% 2018-10-26 BA.boeing-corporation 359,27 65 16,3% 385,38 vta 2018-10-26 NKE.nike 72,07 19 15,2% 2018-10-26 INTC.intel 45,69 6 18,4% 2018-10-26 CAT.caterpillar 115,05 65 18,9% 2018-10-26 GE.general-electric 11,30 102 21,6% comprar 2018-10-26 MERCADO 17 7,0% ________________________________________________________________________________________________ FUNCIONAMIENTO de la TABLA: 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 355603
Patrimonio.Actual = 357516 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 266571
Liquidez = 90945 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 1913 = 0,5% a 2018-10-26
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,3%
Correlación = 57%
Rotación.Cartera(Rot) = 69686 = 19,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS = 327 x 45,92 = 15016 - JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO = 99 x 136,97 = 13560 - PG - BIENES-CONSUMO = 198 x 87,86 = 17396 - PFE - FARMACEUTICA = 356 x 42,60 = 15166 - XOM - PETROLERA = 186 x 77,53 = 14421 - MCD - COMIDA-RAPIDA = 65 x 173,34 = 11267 - HD - MINORISTA-BRICOLAJE = 48 x 172,23 = 8267 20 x 169,46 = 3389 = cpa WMT - MINORISTA-COMERCIAL = 83 x 98,94 = 8212 - DIS - MEDIA-OCIO = 124 x 113,19 = 14036 - VZ - TELECOMUNICACIONES = 219 x 55,51 = 12157 - MRK - FARMACEUTICA = 181 x 70,40 = 12742 - V - BANCA = 64 x 137,74 = 8815 - MSFT - SOFTWARE = 93 x 106,96 = 9947 - IBM - INFORMATICA = 96 x 124,79 = 11980 - UTX - AEROSPACIAL = 103 x 123,23 = 12693 - UNH - SALUD = 37 x 258,18 = 9553 - CVX - PETROLERA = 86 x 111,53 = 9592 - MMM - CONSUMO = 60 x 184,95 = 11097 - CSCO - TELECOMUNICACIONES = 240 x 44,25 = 10620 - GS - BANCA = 46 x 212,36 = 9769 - NKE - TEXTIL = 102 x 72,07 = 7351 - INTC - SEMICONDUCTORES = 162 x 45,69 = 7402 - CAT - AUTOMOTRIZ = 60 x 115,05 = 6903 20 x 105,50 = 2110 = cpa GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL = 762 x 11,30 = 8611 - ____________________________________________________________________________________ FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.DowJones año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577 2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823 2016 275148 27% 14,1% 5,3% 13,4% 8,1% 17425 2017 313918 14% 13,3% 3,9% 25,1% 7,2% 19763 2018 355603 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24719 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 9,3% 4,8% 10,9% 7,8% RATIO.Reta/Vola = 1,9 1,4 ________________________________________________________________________
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.