Swing trading IBEX35

Hola Cyrano, me parece muy interesante lo que comentas y la verdad es que siempre se agradece poder hablar con gente formada y seria. 

Yo como quant en formación, tengo alguna pregunta sobre lo que comentas del trading algorítmico: basas tus decisiones en principalmente AT? O también manejas nociones más "técnicas" estilo cálculo estocástico, modelos econométricos, Montecarlo, ML...? 

Si es así, te agradecería mucho si me pudieras indicar alguna referencia para comenzar a mirar el tema. De la teoría quant a la práctica hay un mundo y me gustaría empezar a testear conceptos.

Muchas gracias de antemano!

Para mí no existe "momento menos esperado", lo espero todo el rato... qué cruz!!

Gracias!! Ahí vamos...

No hay de que , Raquel ; tengo la impresión de que a veces el tema nos lo complicamos nosotros mismos al desafiar a la tendencia vigente , algo que nunca es conveniente llevar a cabo para evitar sustos fuera de lugar.... 

Bien has hecho de cerrar la posición , Cyrano ....a mi me sale - como mínimo - que el futuro llegue a 11532  antes de corregir algo...

Bueno, en ocasiones no queda otra que ir "desafiando" la tendencia, eso sí, sabiendo hasta donde puedes apostar. Sigo con mi posición corta abierta, no me preocupa, si llegara el caso la doblará en 11.800/900, y si fuera necesario de nuevo en 12.400/12.600, creo que esto último es el objetivo final, pero esperaba una corrección mayor y más lenta de la que hecha, lo que no haré ahora será ponerme largo.

Buen fin de semana. 

Cyrano 💪🤞

Ya parece que damos por hecho un nuevo tramo de subida...la cuestión es cómo se subirá? Entiendo que la verticalidad reciente no puede ser, no se puede subir a ritmo de 1% diario porque entonces estamos en 12000 el viernes que viene...
Creo que aún habrá oportunidad de subirse a este último tramo en largo...

Keko , esto de la bolsa reúne tal complejidad que cualquier punto de vista puede encontrar su propio espacio y en algunos casos opiniones incluso antagónicas pueden hasta llegar a complementarse . Como ya he expresado antes y quizás debido en parte a una prudencia congénita , siempre espero a detectar una señal - por mínima que sea - antes de no seguir la tendencia que pueda encontrarse vigente  , algo que salvo una defectuosa visión mía , todavía no ha ocurrido en esta imponente subida que se está dando . Pero entiendo , por supuesto , a todo aquel dispuesto a asumir un riesgo porque lo que es evidente es que antes o después la corrección llegará y si no se dilata mucho estar ya posicionado puede suponer una ventaja porque todos sabemos la violencia de las caídas para dejar atrapado a los comprados y dificultar que la gente se ponga corta al no poder hacerlo en los picos previos . 
Muchas gracias , muy buen fin de semana también a ti .      

Mejor Raquel no dar por sentado escenario alguno hablando de bolsa ,  a veces lo impensable acaba sucediendo ....es mejor a mi entender ir "leyendo" sobre la marcha las señales que el mercado va ofreciendo y actuar en consonancia a las mismas  . Aunque la tendencia alcista sea muy clara la ecuación rentabilidad/riesgo cada vez resulta menos atractiva para incorporarse a ella . Si tuviera que aconsejar , salvo que tuviese una señal técnica nitidísima para entrar largo , yo no lo haría en estos momentos sin que antes el mercado pasase por una corrección significativa . Además no existe obligación alguna de estar siempre invertido ; en la actual coyuntura me mantendría al margen y no abriría nuevas posiciones ni compradas ni vendidas , además la próxima semana es delicada por vencimientos mensuales y trimestrales generalizados . Y aprovecho la ocasión para agradecerte mucho tu apoyo a mis comentarios !    

Hola Dinoski. Creo que me das más crédito del que merezco 😅

Mi operativa se basa en medición de tendencias y patrones de velas personalizados. Aplico siempre un conjunto de reglas para activar y gestionar las operaciones, de ahí que lo haya etiquetado como “algorítmico”.

La esencia de mii sistema la aprendí en un curso en 2015. Después, con los años he ido evolucionándolo y adaptándolo en base a la experiencia y, sobre todo, al backtest.

El backtest es la parte más técnica de lo que hago. Hace unos años hice un sencillo programa que, partiendo de una tabla con los datos históricos del Ibex en 5m, replica mi “algoritmo” y calcula los resultados que habría obtenido en el pasado. Al tener ese proceso automatizado, puedo hacer múltiples simulaciones (cientos de miles de operaciones) cambiando las distintas variables que empleo y observar qué valores son más rentables a largo plazo y cómo varía el “modelo” en términos de rentabilidad, estabilidad y, comparando con la operativa en real, replicabilidad.

No es nada sofisticado. De hecho, las ejecuciones las hago más o menos de cabeza, y los patrones son muy sencillos y fáciles de observar, pero el proceso de  backtest, que me permitió ajustar y optimizar determinadas variables, marcó un antes y un después en términos de rentabilidad y consistencia. Eso, y seguir mi estrategia a rajatabla, es lo que más me ha ayudado hasta ahora.

A mí lo único que me puede salvar de este despropósito de operación es que el vencimiento venga bajista 

Buenos días, y llegados a este punto, este "recuento" poco ortodoxo, líneas en naranja, 5 ondas, la onda 2 no cumpliría del todo la teoría, en caso de dar por bueno en recuento, en donde justo si estamos ahora mismo, es tocando la línea que une los máximos de la onda 1 con la 3 (línea morada), sitio en el que se producen los fallos de 5ª.

Muy interesante lo que apuntas Keko ;  me permito añadir desde otro enfoque que este movimiento alcista tan violento que tenemos es a la vez uniforme lo cual  permite trazar dos directrices muy claras  que puede servir de indicadores : la que arrancó al iniciarse el mes de Agosto y la que tiene origen en el día 10 de este mes que es la que ahora mas nos interesa seguir  ; mientras el precio respete la misma resulta evidente que la situación sigue siendo alcista a todos los efectos . 

Sin duda, vamos muy verticales, pero así es el Ibex cuando coge la "linde".

Últimamente me encuentro con estudios del comportamiento de la bolsa que me resultan muy interesantes. Todos ellos estadísticos, nada de brujerías ni interpretaciones personales sesgadas.

Lo malo es que la estadística también se puede retorcer ... Pero vamos a pensar que no se eligen los conjuntos de datos para que 'digan lo que yo quiero que digan' ...

Confieso que los he 'fusilado' convenientemente y los he incorporado a mi blog. No por fusilarlos simplemente, sino para que estén localizables porque me parece que es información que puede resultar interesante, ahora y en el futuro.

Lamentablemente (para mi) hay mucho estudio ahora mismo que se centra en la parte bajista del ciclo, pero dado que está ahí y que puede ser interesante detectar cuando 'nos vamos a poner bajistas', me ha parecido que merecen la pena. 

En concreto, me resultan muy interesantes las siguientes cuatro notas que he incorporado últimamente:

Son datos del S&P500, claro, pero posiblemente, los resultados sean generales.

Esta información es muy interesante porque indica lo que ocurre (en media) desde 12 meses antes del inicio oficial de una recesión, hasta 12 meses después, teniendo en cuenta las recesiones que han habido desde 1947. Y también señala algunas cosas que parece que ocurren 'a la vez' o quizá 'como consecuencia inmediata'.

También muy interesante la diferencia que hay entre la duración de un mercado alcista si antes ha habido una recesión o no. Según las medias, el tiempo y sobre todo la subida, para el mercado alcista actual, podrían estar llegando a su valor esperado. Pero sólo son medias ...

Que me ha resultado interesante ... la media de expectativa de rendimiento a 10 días si se compra al cierre de la sesión de cada día del año ... Por cierto, en media, se está ahora mismo, ante los peores 10 días del año bursátil.

Cuando he podido, he añadido algo de contenido de mi propia cosecha. En algún caso es más complicado.

Lo que yo encuentro peor es que estos estudios solo están hechos para el S&P500 y no para el IBEX o el Eurostoxx ... pero igual si los hacemos para estos, no nos dicen nada en absoluto ... 

Espero que si consultáis el contenido, algo de lo expuesto os pueda resultar interesante. 

Insisto, son estadísticas que esperemos que estén bien hechas. Y como toda estadística, indica lo que deberíamos esperar que ocurra, no lo que realmente va a ocurrir en una ocasión concreta.